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ガウスの移動平均取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月3日16時06分45秒
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概要

この戦略は,ガウス分布の考え方を適用し,ハイキン・アシのキャンドルストーキンの閉店価格の10期指数的な移動平均値に基づいてZスコアを計算する.その後,曲線がそれらを横断する際に入口と出口信号のZスコアの20期指数的な移動平均値に基づいて値が設定される.

戦略の論理

ハイキン・アシ・キャンドルストーキンの閉店価格の10期指数移動平均を計算します.
上記の移動平均データに基づいて,25期回顧窓におけるZスコアを計算する.Zスコアは,データポイントが平均値からどのくらい標準偏差しているかを反映し,データが正常か異常かどうかを判断することができます.
Zスコアの20期指数関数移動平均を取ると emaScoreと呼ばれる曲線が得られますこの曲線は Zスコアの長期トレンドを反映します
EmaScore のデータの分布をベースにして上値と下値を設定する.曲線の変動を考慮して,90% と 10% のレベルが値値として選択されます.
EmaScore が中間線や下限を上向きに突破したときの長さ. emaScore が上向き,下向き,上向き,下向き,100期間の最高値を突破したときの短さ.

利点分析

Zスコアを通してガウス分布のアイデアを適用して正常性を判断し誤った突破をフィルターします
二重指数移動平均は,長期トレンドを決定するフィルタリング効果を持っています.
合理的な限界値を設定することで,不正な取引の確率が低下します.
100 期間の最高値/最低値を取り入れることで逆転の機会を捉えるのに役立ちます

リスク分析

ZスコアとMAsの組み合わせはパラメータ調整に敏感です最適化が必要です
適切な限界レベルは戦略の有効性と直接関係しています幅が幅も狭いかすぎると失敗します
100 期間の最高点/最低点は簡単に間違った信号を生成することができます. 適正に条件を緩和します.
ハイキン・アシ自身も少し遅れている

オプティマイゼーションの方向性

異なる移動平均値の期間,Zスコアバックウィンドウをテストします
パラメータを自動最適化するためにウォーク・フォワード・アナリティクスを利用します
STD の倍数など異なる値設定方法を試す.
誤った信号を防ぐために最高/最低点の論理を改良する.
他のキャンドルタイプや典型的な価格をテストしてヘイキン・アシを入れ替える

概要

この戦略は,価格異常を判断し,ガウス分布,二重指数移動平均値,ダイナミックスロージック設定のアイデアに基づいて取引信号を生成する.主な利点は偽ブレイクをフィルタリングし,逆転を捕捉する.しかし,パラメータ選択と組み合わせに関して大きな影響があります.最良のパラメータと組み合わせを見つけるためにさらなるテストと最適化が必要です.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/



// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jensenvilhelm

// Here is an attempt to create a robust strategy for BTCUSD on a 5 minute chart
// I can't seem to get this code to work the way i want.... if you want to give it a try, please let me know -
// how it goes in comment section. 

//@version=5
// Define the strategy settings
strategy("The Z-score", shorttitle="TZS", overlay=true)

// User can set the start date for the strategy
startDate = timestamp("2023 06 01")

// Heikin-Ashi Open, Close, High and Low calculation
haClose = ohlc4
var float haOpen = na
haOpen := na(haOpen[1]) ? (open + close) / 2 : (haOpen[1] + haClose[1]) / 2
haHigh = math.max(nz(haOpen, high), nz(haClose, high), high)
haLow = math.min(nz(haOpen, low), nz(haClose, low), low)

// Function to calculate the Z-Score
z_score(_series, _length) =>
    _mean = ta.sma(_series, _length)
    _stddev = ta.stdev(_series, _length)
    (_series - _mean) / _stddev

// Compute the score and its EMA
score = z_score(ta.ema(haClose, 10), 25)
emaScore = ta.ema(score, 20)

// Calculate lower and upper thresholds using percentiles of EMA
lowerBlue = ta.percentile_linear_interpolation(emaScore, 50, 10)
upperBlue = ta.percentile_linear_interpolation(emaScore, 50, 90)

// Calculate the middle line as 50th percentile
middleLine = ta.percentile_linear_interpolation(emaScore, 50, 50) 

// Plot the EMA of the score and the thresholds
plot(emaScore,"The White Line", color=color.white, linewidth=2)
plot(lowerBlue,"Lower Blue Line", linewidth=2)
plot(upperBlue, "Upper Blue Line", linewidth=2)
plot(middleLine, "Middle Yellow Line", linewidth=2, color=color.yellow)
plot(score,"The Z-Score Mixed With EMA 10", color=color.green)

// Calculate highest and lowest EMA score over 100 bars period
highest = ta.highest(emaScore, 100)
lowest = ta.lowest(emaScore, 100)

// Plot highest and lowest EMA score lines 
plot(highest, "Highest of emaScore", color=color.red, linewidth=2)
plot(lowest, "Lowest of emaScore", color=color.red, linewidth=2)

// Define entry and exit conditions for long and short positions
longCon = ta.crossover(score, lowerBlue) or ta.crossover(emaScore, middleLine)
addOn = ta.crossover(score, highest)
shortCon = ta.crossunder(emaScore, upperBlue) or ta.crossunder(emaScore, lowerBlue) or ta.crossunder(emaScore, highest)

// Execute trading logic based on conditions and after the start date
if (time >= startDate)
    if longCon
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        if shortCon
            strategy.close("Long")
    if addOn
        strategy.entry("LongNR2", strategy.long)
        if shortCon
            strategy.close("LongNR2")
    
    if shortCon
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        if longCon
            strategy.close("Short")

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