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AlexIncのバー v1.2 意義あるバーフィルタリングに基づくブレイアウト蓄積戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年01月03日 16時30分16秒
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概要

この戦略は,Kラインの意味のあるバーを判断してトレンドを予測し,ブレイクアウト信号と組み合わせて取引信号を生成する.この戦略は,過小なKラインをフィルターし,頻繁な軽微な変動による干渉を避けるために意味のあるバーのみを分析し,信号をよりスムーズで信頼性のあるものにする.

戦略の論理

  1. 現在のK線の実体長bodyを判断する.過去6つのK線の平均ボディ値の3倍以上の場合,それは"意味のあるバー"と考えられる.

  2. 長いボディを持つ3つの連続した"意味のあるバー"がある場合,それは長い信号として判断されます.短いボディを持つ3つの連続したバーがある場合,それは短い信号として判断されます.

  3. シグナルを判断する際に,価格が前回の高値や低値を突破した場合,追加の取引シグナルも生成されます.

  4. SMAをフィルターとして使用します.価格がSMAを突破したときのみポジションを開きます.

  5. ポジションを取った後,価格が再びエントリーポイントまたはSMAを突破した場合,ポジションを閉じる.

利点分析

  1. 傾向を判断するために"意味のあるバー"を使用することで,不要な干渉をフィルタリングし,より明確な信号を作ることができます.

  2. トレンド・シグナルとブレイク・シグナルを組み合わせることで 信号の質が向上し 偽信号が減少します

  3. SMAフィルターは高値で購入し低値で販売することを避ける. Close以下で購入し,Close以上で販売するだけで,信頼性が向上する.

  4. 利得とストップ・ロスの条件を設定することで 適時なリスク管理が容易になります

リスク分析

  1. この攻撃的な戦略は,3つのバーからの信号を判断し,短期変動をトレンド逆転として誤って判断する可能性があります.

  2. バックテストデータ不足.結果は製品と時間枠によって異なります.

  3. 一夜間のポジション制御なし 一夜間の保有リスク

オプティマイゼーションの方向性

  1. 評価されたバーの数と"意味のあるバー"の定義などの"意味のあるバー"のパラメータをさらに最適化します.

  2. 最適なパラメータを見つけるため,異なる時間枠の影響をテストします.

  3. ATR ベースのストップ損失をリスク制御に追加します.

  4. 夜間位置制御を考慮してください.

概要

この戦略は,ブレイクアウトと組み合わせた取引シグナルを生成するために,意味のあるバーフィルタリングとトレンド判断を使用する.より明確で信頼性の高いシグナルのために,不必要な小さな変動を効果的にフィルタリングする.しかし,短い判断サイクルのため,一定の判断誤差のリスクがあります.パラメータ最適化とリスク管理を通じてさらなる改善ができます.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//AlexInc
//2018

// закрытие - вычислить и в течение скольки-то баров его добиваться
// если нет, то по первому противоположному
// по стоп-лоссу в любом случае - стоп вычислить

//@version=2
strategy(title = "AlexInc's Bar v1.2", shorttitle = "AlexInc Bar 1.2", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
tryprofitbars = input(6, defval = 6, minval = 1, maxval = 100, title = "Number of candles to take profit anyway")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")

useSMAfilter = input(false, defval = true, title = "Use SMA filter")
SMAlimit = input(10, defval = 10, minval = 1, maxval = 30, title = "SMA filter limit")
bodysizeMlt = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 10, title = "Body Size Multiplier")
meanfulbardiv = input(3, title = "Meanful Bar size Divider")

showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//SMA #
index = 0
index := barstate.isfirst ==true ? 0 : nz(index[1])+1

buyindex = 0
buyindex := barstate.isfirst ==true ? 0 : buyindex[1]

sellindex = 0
sellindex := barstate.isfirst ==true ? 0 : sellindex[1]

//predictprofit = barstate.isfirst ==true ? 0 : predictprofit[1]

smafilter = sma(close, SMAlimit)

//Body
body = abs(close - open)
range = abs(high - low)
abody = sma(body, 6)

max3 = 0
if body >= body[1] and body >= body[2]
    max3 := body
else
    if body[1] >= body and body[1] >= body[2]
        max3 := body[1]
    else 
        if body[2] >= body and body[2] >= body[1]
            max3 := body[2]

prevmax3 = 0
prevmax3 := nz(max3[1])


bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
firstbullishopen = 0
firstbullishopen := bar == 1 and bar[1] != 1 ? open : nz(firstbullishopen[1])
firstbearishopen = 0
firstbearishopen := bar == -1 and bar[1] != -1 ? open : nz(firstbearishopen[1])

meanfulbar = body > abody / meanfulbardiv

meanfulbearish = 0
meanfulbearish := nz(meanfulbearish[1])

meanfulbullish = 0
meanfulbullish := nz(meanfulbullish[1])

if meanfulbar
    if bar == 1
        meanfulbullish := 1 + meanfulbullish
        meanfulbearish := 0
    else
        if bar == -1
            meanfulbearish := 1 + meanfulbearish
            meanfulbullish := 0


plot(min(low, high)-10, style=circles, color = meanfulbar ? yellow:black, linewidth=3)

//Signals
up1 = (meanfulbearish >= 3) and (close < firstbullishopen or 1) and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and body > abody / 5 and (useSMAfilter == false or close < smafilter)
if up1 == true
	predictprofit = sma(body, 3)
up2 = sma(bar, 1) == -1 and body > prevmax3 * bodysizeMlt and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and body > abody / 5 and (useSMAfilter == false or close < smafilter)
if up2 == true
	predictprofit = body * 0.5
plot(min(low, high), style=circles, color = up1?blue:up2?green:gray, linewidth=3)

dn1 = (meanfulbullish >= 3) and (close > firstbearishopen or 1)  and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and body > abody / 5 and (useSMAfilter==false or close > smafilter)
if dn1 ==true 
	predictprofit = sma(body, 3)
dn2 = sma(bar, 1) == 1 and body > prevmax3 * bodysizeMlt and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and body > abody / 5 and (useSMAfilter==false or close > smafilter)
if dn2 ==true	
	predictprofit = body * 0.5
plot(max(low, high), style=circles, color = dn1?blue:dn2?green:gray, linewidth=3)


exit = (((strategy.position_size > 0 and bar == 1 ) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and body > abody / 2 )
// or index >= buyindex (or sellindex) + tryprofitbars


//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)


//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]

if up1 or up2
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
		buyindex = index
		sellindex = index
	if strategy.position_size == 0
		buyindex = index
		
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot )

if dn1 or dn2
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
		buyindex = index
		sellindex = index
	if strategy.position_size == 0
		sellindex = index
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot )
    
if  exit
    strategy.close_all()
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