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ストカスティック・オーバーラップとRSI・インデックス・量子・トレーディング・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-12 13:57:36
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概要

この戦略の名称は"RSIインデックス量子取引戦略とのストカスティック重複"です.この戦略は,ストカスティックダブル移動平均指標とRSI指標の重複を計算することによって,株の過買いと過売り状況を特定し,株が過低評価されている場合,ロングポジションを確立し,過高評価された場合,ヘジング・アービトラージを達成するためにショートポジションを確立します.

戦略原則

ストーカスティック重複とRSI指数量取引戦略は,%Kラインと%Dラインのクロスオーバー状況を計算することによって,過買いと過売を判断する.それらのうち,%Kラインは,株式の閉店価格のK日単純な移動平均値として計算され,%Dラインは,%KラインのD日単純な移動平均値を計算する.%Kラインが%Dラインを下から越えると,株式が過大評価され,ロングポジションを確立すべきと考えられる.%Kラインが%Dラインを下から越えると,株式が過大評価され,ショートポジションを確立すべきと考えられる.

この戦略では,株の過買い・過売状態を判断するために,RSI指標も組み合わせている.RSI指標は,株の上昇・下落の変化を反映している.RSIが50%未満の場合,株が過大評価されていることを意味します.60%を超えると,株が過大評価されていることを意味します.

二重移動平均指標とRSI指標を組み合わせると,%K線が下から%D線を超越し,RSIが50%未満の場合,株が著しく過大評価されていると判断され,ロングポジションを確立する必要があります.

戦略の利点

2つの移動平均指標とRSI指標を組み合わせて過買いと過売を判断することで,単一指標判断の誤差率が回避される.
移動平均パラメータとRSIパラメータの柔軟な構成により,異なるストック特性に対応する
株式の上昇と減少率の変化のリアルタイムモニタリングとポジションの適時調整
運用リスクを減らすために,長時間のみまたは短時間のみに設定できます.

戦略リスク

ダブル移動平均とRSI指標には一定の遅れがあり,最高の開業時間を逃す可能性があります.
株式の特性に関する深層調査が必要である.パラメータの設定が正しくない場合,取引が頻繁になるか,ポジションを開くことができない.
ストップ・ロスの戦略は,損失の拡大を防ぐために設定する必要があります.

リスク軽減方法:

価格格差による損失を避けるために他の指標を組み合わせる
パラメータ設定の安定性をテストするためにバックテストサイクルとサンプルサイズを増やす
ストップ・ロスのポイントを設定し,ポジションを増やすこと,リスク管理の他の方法

戦略の最適化

偽のブレイクを避けるために取引量指標を組み合わせる
取引の頻度が高いため取引手数料の高額化を避けるために開始条件を強化する
高信頼度での位置を増加させる位置制御モデルを最適化

トレーディング・ボリューム・インディケーターを増やし,他のインディケーターと組み合わせることで,突破信号の信頼性を確保し,誤った信号による損失を回避する必要があります.同時に,ポジション制御モデルを最適化して,より高い収益を得るために高い信頼度の下でのポジションを適切に増加する必要があります.

概要

ストーカスティック・オーバーラップとRSI指数量子取引戦略は,二重移動平均指標とRSI指標のオーバーラップ使用を通じて,株の過剰購入および過剰販売状態を判断し,株が過小評価されたときに長引,過大評価されたときに短引,ヘッジアービトラージを達成する.この戦略は,二重移動平均指標の価格把握能力とRSI指標の過剰購入および過剰販売判断能力を完全に利用し,単一指標判断の制限を回避する.柔軟なパラメータ構成を通じて,異なる株式に適用することができ,リスクを制御しながらより高い収益を得るためにさらに最適化することができます.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Easy to Use Stochastic + RSI Strategy", overlay=false)


//// Only Enter Long Positions /////
// strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)


///// Backtest Start Date /////
startDate   = input(title="Start Date",   defval=1,    minval=1,    maxval=31)
startMonth  = input(title="Start Month",  defval=1,    minval=1,    maxval=12)
startYear   = input(title="Start Year",   defval=2014, minval=1800, maxval=2100)

afterStartDate = true


///// Create inputs /////
// Stochastics //
periodK = input(14, title="K", minval=1)
periodD = input(3, title="D", minval=1)
smoothK = input(3, title="Smooth", minval=1)

k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)

// RSI Values //
rsivalue = rsi(close, 14)


///// Plot Stochastic Values and Lines /////
plot(k, title="%K", color=lime)
plot(d, title="%D", color=red)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=80)


///// Submit orders /////
if (afterStartDate and crossover(k, d) and k<20 and rsivalue<50)
    strategy.entry(id="BUY", long=true)
if (afterStartDate and crossunder(k, d) and k>80 and rsivalue>60)
    strategy.entry(id="SELL", long=false)

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ストカスティック・オーバーラップとRSI・インデックス・量子・トレーディング・戦略

概要

戦略原則

戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化

概要

戦略の利点