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複素移動平均双方向取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月15日 (火) 14:50:32
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概要

この戦略は,倍率移動平均線を計算し,価格とPMax指標の横断を組み合わせてトレンド方向を決定します.トレンドが上昇するときに長,トレンドが下がるときに短に二方向取引を採用し,利益を得るためにリアルタイムでポジションリスクを評価します.

戦略原則

この戦略のコア指標は,倍数移動平均線である.指標パラメータには,ATR期間,ATR倍数,移動平均の種類および長さが含まれます.ATR値は,期間中の変動を表します.倍数移動平均線は,期間中の平均価格プラス/マイナスATR倍数とATRの積数に等しいです.価格が線上にあるとき,長い信号があります.価格が線以下にあるとき,短い信号があります.

PMax指標は,ストップ・ロストまたはテイク・プロフィート価格を表します.これはATR値とトレンド方向から計算されます.上向きでは,PMaxは移動平均マイナスATR倍数×ATRに等しく,ストップ・ロストラインとして動作します.下向きでは,PMaxは移動平均プラスATR倍数×ATRに等しく,利益ラインとして動作します.

価格がPMaxインジケーターを上向きに突破すると,ロングシグナルが発生します.価格がPMaxインジケーターを下向きに突破すると,ショートシグナルが発生します. 戦略は,シグナルに基づいて入力および終了します. 上向きトレンドでロング,下向きトレンドでショート,ダイナミックなトラッキングストップ損失と利益を取ります.

利点分析

この戦略の利点は

双方向取引が採用されれば市場条件を全て包括的に取り入れられるようになります
マルチプリカティブ・ムービング・メアダを適用すると,安定した信頼性の高い取引信号が得られます.
ストップ・ロスト/テイク・プロフィートの PMaxでリスクを効果的にコントロールできます
調整可能なサイクルと増倍数パラメータにより適応性が高い

リスク分析

リスクもあります:

パラメーターの設定が不適切なら鞭の損失が起こる
ショートする際のレバレッジ制限に注意してください.
ブラック・スワン・イベントは避けがたいものです

解決策:

パラメータを最適化して鞭を落とす
慎重にレバレッジをコントロールし多様化します
ATR倍数を増やして停止範囲を広げろ

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下のような方法でアップグレードできます.

異なる市場やサイクルで安定性をテストする
自動最適化パラメータに機械学習を適用します
ディープラーニング技術で市場体制を判断する
意思決定を強めるためにより多くのデータ源を統合します

概要

この戦略の全体的なパフォーマンスは,強い包括性で安定している.双方向取引とダイナミックストップ損失/利益を取ることを採用することで,リスクを効果的に制御する.パラメータ調整とモデル繰り返しの助けにより,戦略の適性と有効性がさらに向上することができる.一般的にこれは長期的注意と適用に値する戦略である.

/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @KivancOzbilgic
//stretegy converter: @crypto_melih
//@version=4

strategy("Profit Maximizer Strategy Long-Short", shorttitle="PMax-Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000, currency=currency.USD, commission_value=0, commission_type=strategy.commission.percent)

src = input(hl2, title="Source")
Periods = input(title="ATR Length", type=input.integer, defval=10)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
length =input(10, "Moving Average Length", minval=1)
condition = input(title="Signal Type", defval="Only Crossing Signals", options=["Only Crossing Signals", "Only Price/Pmax Crossing Signals"])
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsupport = input(title="Show Moving Average?", type=input.bool, defval=true)
//showsignalsk = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
//showsignalsc = input(title="Show Price/Pmax Crossing Signals?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
long_short = input(defval = false, title = "Long-Short", type=input.bool)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
getMA(src, length) =>
    ma = 0.0
    if mav == "SMA"
        ma := sma(src, length)
        ma

    if mav == "EMA"
        ma := ema(src, length)
        ma

    if mav == "WMA"
        ma := wma(src, length)
        ma

    if mav == "TMA"
        ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
        ma

    if mav == "VAR"
        ma := VAR
        ma

    if mav == "WWMA"
        ma := WWMA
        ma

    if mav == "ZLEMA"
        ma := ZLEMA
        ma

    if mav == "TSF"
        ma := TSF
        ma
    ma
    
MAvg=getMA(src, length)
longStop = MAvg - Multiplier*atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + Multiplier*atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Moving Avg Line")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=0)
alertcondition(cross(MAvg, PMax), title="Cross Alert", message="PMax - Moving Avg Crossing!")
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="Crossover Alarm", message="Moving Avg BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="Crossunder Alarm", message="Moving Avg SELL SIGNAL!")
alertcondition(cross(src, PMax), title="Price Cross Alert", message="PMax - Price Crossing!")
alertcondition(crossover(src, PMax), title="Price Crossover Alarm", message="PRICE OVER PMax - BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(src, PMax), title="Price Crossunder Alarm", message="PRICE UNDER PMax - SELL SIGNAL!")
buySignalk = crossover(MAvg, PMax)
//plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
//plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
buySignalc = crossover(src, PMax)
//plotshape(buySignalc and showsignalsc ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallc = crossunder(src, PMax)
//plotshape(sellSignallc and showsignalsc ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na
fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)

if(condition=="Only Crossing Signals")
    strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buySignalk)
else
    strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buySignalc)

if(long_short)
    if(condition=="Only Crossing Signals")
        strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sellSignallk)
    else
        strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sellSignallc)
else
    if(condition=="Only Crossing Signals")
        strategy.close("BUY", when = sellSignallk)
    else
        strategy.close("BUY", when = sellSignallc)

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