イチモク・キンコ・ヒョーの戦略を踏まえた厳格なトレンド
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月18日15時03分28秒タグ:
概要
イチモク・キンコ・ヒョー指標に基づいて設計されたトレンドフォロー戦略である. イチモク・システムから複数のメトリックを使用して非常に厳格なエントリールールを設定し,トレンドをロックするための簡単な出口がある. 戦略は長期トレンド取引を目的としている.
戦略の論理
この戦略は,トレンドの方向性と強さを決定するために,変換線,ベースライン,リードスパンA,リードスパンBとイチモクシステムから価格自身との関係を使用する.具体的なルールは:
- 現在の雲は拡大し,雲の上の価格
- 未来のクラウドは拡大する
- 雲の上のベースライン
- ベースライン上の変換線
- 換算線上の価格
- 現在のおよび将来のリードスパン A,リードスパン B,ベースラインと変換ラインの角度が上向きです
上記の条件がすべて満たされると 購入信号を起動し,条件がすべて逆転すると 販売信号を起動します
ストップ・ロスのラインとしてリードスパンAを設定する.価格がストップ・ロスの下を横切るとポジションを平らにする.
利点分析
これは非常に厳格な戦略であり,主要なトレンドにおける誤った信号やロックを効果的に回避する.また,複数の指標を使用してトレンドを決定し,単一のメトリックのシステム的な失敗を防ぐ.
この戦略は長期保持期間を優先し,取引頻度や手数料のコストを削減する.
リスク分析
この戦略のストップ・ロスは比較的幅広く,リード・スペンAに設定されており,取引ごとに大きな損失のリスクがあります.ストップを厳しくしたり,リスクを制御するためのフィルターを追加することを検討してください.
また,生成される信号は少なく,短期間の機会を逃す可能性があります.より高い周波数を求めるトレーダーは,いくつかのエントリールールを緩和することを検討することができます.
改善 の 機会
より多くの信号と 音をフィルタリングする間のバランスをとります
自動またはリモートストップのようなより高度なストップ・ロスのテクニックを探索し,シングル・トレード・ロスを制御します.
最適値を見つけるために異なるパラメータセットの影響をテストする.より正確な位置サイズを取得するために他の指標を組み込む.
結論
イチモク・キンコ・ヒョー・システムに基づいた非常に厳格なトレンドフォロー戦略である.トレンドを測定するために複数のイチモクメトリックを使用することで,誤った信号を信頼的に回避する.幅広いストップ・ロスは長期的なトレンドに乗ることを可能にします.パラメータチューニングとリスク管理の強化により,この戦略は定量的な取引のための強力なシステムに進化することができます.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="BadaBing Ichimoku", shorttitle="BadaBing", overlay=true)
atr_period = input(title="ATR Period", defval=20)
conversion_period = input(title="Conversion Line Period", defval=9, minval=1)
base_period = input(title="Base Line Period", defval=26, minval=1)
span_b_period = input(title="Span B Period", defval=52, minval=1)
displacement = input(title="Displacement", defval=26, minval=1)
min_current_cloud_atr = input(title="Min Current Cloud ATR", type=float, defval=1.0)
min_future_cloud_atr = input(title="Min Future Cloud ATR", type=float, defval=0)
check_base_line_above_cloud = input(title="Check Base Line above Cloud?", type=bool, defval=true)
check_conversion_line_above_base_line = input(title="Check Conversion Line above Base Line?", type=bool, defval=true)
check_price_above_conversion_line = input(title="Check Price above Conversion Line?", type=bool, defval=true)
check_span_a_point_up = input(title="Check Current Span A is pointing Up?", type=bool, defval=false)
check_span_b_point_up = input(title="Check Current Span B is pointing Up?", type=bool, defval=false)
check_future_span_a_point_up = input(title="Check Future Span A is pointing Up?", type=bool, defval=true)
check_future_span_b_point_up = input(title="Check Future Span B is pointing Up?", type=bool, defval=true)
check_base_line_point_up = input(title="Check Base Line is Pointing Up?", type=bool, defval=true)
check_conversion_line_point_up = input(title="Check Conversion Line is Pointing Up?", type=bool, defval=true)
bullish_color = #ccff99
bearish_color = #ff704d
span_a_color = #0000cc
span_b_color = #000066
conversion_color = #ff99ff
base_color = #4da6ff
bull_signal_color = #228b22
bear_signal_color = #990000
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
bchange(series) => series and not series[1]
conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
future_span_a = avg(conversion_line, base_line)
future_span_b = donchian(span_b_period)
span_a = future_span_a[displacement]
span_b = future_span_b[displacement]
current_atr = atr(atr_period)
min_cloud_width = min_current_cloud_atr * current_atr
current_cloud_long_flag = span_a > (span_b + min_cloud_width)
current_cloud_short_flag = span_a < (span_b - min_cloud_width)
future_cloud_long_flag = future_span_a > (future_span_b + min_cloud_width)
future_cloud_short_flag = future_span_a < (future_span_b - min_cloud_width)
base_line_long_flag = check_base_line_above_cloud ? (base_line > span_a) : true
base_line_short_flag = check_base_line_above_cloud ? (base_line < span_a) : true
conversion_line_long_flag = check_conversion_line_above_base_line ? (conversion_line > base_line) : true
conversion_line_short_flag = check_conversion_line_above_base_line ? (conversion_line < base_line) : true
price_long_flag = check_price_above_conversion_line ? (close > conversion_line) : true
price_short_flag = check_price_above_conversion_line ? (close < conversion_line) : true
span_a_point_long_flag = check_span_a_point_up ? (span_a > span_a[1]) : true
span_a_point_short_flag = check_span_a_point_up ? (span_a < span_a[1]) : true
span_b_point_long_flag = check_span_b_point_up ? (span_b > span_b[1]) : true
span_b_point_short_flag = check_span_b_point_up ? (span_b < span_b[1]) : true
future_span_a_point_long_flag = check_future_span_a_point_up ? (future_span_a > future_span_a[1]) : true
future_span_a_point_short_flag = check_future_span_a_point_up ? (future_span_a < future_span_a[1]) : true
future_span_b_point_long_flag = check_future_span_b_point_up ? (future_span_b > future_span_b[1]) : true
future_span_b_point_short_flag = check_future_span_b_point_up ? (future_span_b < future_span_b[1]) : true
base_line_point_long_flag = check_base_line_point_up ? (base_line > base_line[1]) : true
base_line_point_short_flag = check_base_line_point_up ? (base_line < base_line[1]) : true
conversion_line_point_long_flag = check_conversion_line_point_up ? (conversion_line > conversion_line[1]) : true
conversion_line_point_short_flag = check_conversion_line_point_up ? (conversion_line < conversion_line[1]) : true
bada_long = bchange(current_cloud_long_flag)
or bchange(future_cloud_long_flag)
or bchange(base_line_long_flag)
or bchange(conversion_line_long_flag)
or bchange(price_long_flag)
or bchange(span_a_point_long_flag)
or bchange(span_b_point_long_flag)
or bchange(future_span_a_point_long_flag)
or bchange(future_span_b_point_long_flag)
or bchange(base_line_point_long_flag)
or bchange(conversion_line_point_long_flag)
bada_short = bchange(current_cloud_short_flag)
or bchange(future_cloud_short_flag)
or bchange(base_line_short_flag)
or bchange(conversion_line_short_flag)
or bchange(price_short_flag)
or bchange(span_a_point_short_flag)
or bchange(span_b_point_short_flag)
or bchange(future_span_a_point_short_flag)
or bchange(future_span_b_point_short_flag)
or bchange(base_line_point_short_flag)
or bchange(conversion_line_point_short_flag)
bada_color = bada_long ? bull_signal_color : bear_signal_color
plotshape(bada_long or bada_short, title="bada",
style=shape.circle,
location=location.belowbar,
color=bada_color,
transp=50)
bing_long = current_cloud_long_flag
and future_cloud_long_flag
and base_line_long_flag
and conversion_line_long_flag
and price_long_flag
and span_a_point_long_flag
and span_b_point_long_flag
and future_span_a_point_long_flag
and future_span_b_point_long_flag
and base_line_point_long_flag
and conversion_line_point_long_flag
bing_short = current_cloud_short_flag
and future_cloud_short_flag
and base_line_short_flag
and conversion_line_short_flag
and price_short_flag
and span_a_point_short_flag
and span_b_point_short_flag
and future_span_a_point_short_flag
and future_span_b_point_short_flag
and base_line_point_short_flag
and conversion_line_point_short_flag
bing_color = bing_long ? bull_signal_color : bear_signal_color
plotshape(bchange(bing_long or bing_short), title="bing",
style=shape.diamond,
location=location.abovebar,
color=bing_color,
transp=0)
c = plot(conversion_line, color=conversion_color, title="Conversion Line", linewidth=2)
b = plot(base_line, color=base_color, title="Base Line", linewidth=2)
p1 = plot(future_span_a, offset = displacement, color=span_a_color, title="Span A", linewidth=3)
p2 = plot(future_span_b, offset = displacement, color=red, title="Span B", linewidth=3)
fill(p1, p2, color = future_span_a > future_span_b ? bullish_color : bearish_color, transp = 60)
strategy.entry("long", true, 1, when=bing_long)
strategy.exit("stop", "long", stop=span_a)
strategy.close("long", when=close < base_line)
strategy.entry("short", false, 1, when=bing_short)
strategy.exit("stop", "short", stop=span_a)
strategy.close("short", when=close > base_line)
もっと
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