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RSIとCCIの組み合わせ 量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-22 10:33:03
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概要

この戦略は,RSIとCCIの組み合わせ定量取引戦略と呼ばれています.主にRSI指標とCCI指標の組み合わせを使用して,市場の過買い/過売状態を判断し,逆転機会を把握します.具体的には,戦略は,RSIの買取・売却信号をCCI指標の取引信号と組み合わせて計算し,ロングとショートエントリールールを設定します.エントリールールを満たしたとき,対応するロングまたはショートポジションが開かれます.

戦略の論理

この戦略の基本論理は,市場が現在過買い状態か過売り状態か判断するために,RSI指標とCCI指標の両方の統計特性を利用することです.

RSIは,市場における過買い/過売り現象を反映する指標である.RSIが70を超えると通常過買い,30未満は過売りとみなされる.この戦略は2つのRSI指標,デフォルト14期間の長期RSIと12期間の短期RSIを設定する.長期RSIは全体的なトレンドを判断し,短期RSIはより敏感なターニングポイントを追跡する.両RSI線が同じ方向を示しているとき (ダブルオーバーバイトまたはダブルオーバーセールなど),それは市場が重要な不均衡状態にあり,最高の逆転機会を提供することを意味します.

CCIの部分.CCIインジケーターは,過剰購入/過剰販売レベルを識別するためにも使用できます.CCIが100を超えると過剰購入とみなされ,-100を下回ると過剰販売されます.この戦略は,CCIのこの特徴を利用してエントリールールを設定します.CCI信号がRSIインジケーターと一致すると,RSIが示すエントリー信号が実行されます.

具体的には,入国規則は次のとおりです.

  1. ロングエントリー:RSIが過売りエリアを示し (長期および短期RSIが30を下回り),CCIが-100を下回るとロングします.

  2. ショートエントリー:RSIが過買い領域を示している場合 (長期および短期RSIが70を超えると),CCIが100を超えるとショートします.

RSIとCCIの共同判断により,過剰購入/過剰販売のゾーンが効果的に確認され,戦略の安定性と収益性が向上します.

利点分析

この戦略の最大の利点は,RSIとCCIの統計パターンの両方を同時に使用することで,過剰購入/過剰売却のシグナルをより正確に識別でき,逆転を把握するための理想的なターニングポイントを提供します.具体的な利点は以下の通りです.

  1. ロングとショートRSIの組み合わせは 傾向と敏感な転換点の両方を判断し 機会を柔軟に把握するのに役立ちます
  2. CCIの確認は,市場の誤った逆転によって誤解を招くことを避けます.
  3. RSIとCCIの共同信号によって,誤った信号は効果的にフィルタリングされ,エントリがより正確になります.
  4. 買い過ぎ/売過ぎのゾーンでの取引の逆転は 比較的高い確率で 戦略的なアイデアです
  5. この戦略は理解し実行しやすいので 量子初心者が学ぶのに適しています

リスク分析

この戦略の主なリスクは,RSIとCCIが示す過買い/過売信号が,実際の逆転タイミングを完全に反映していない可能性があることです.具体的リスクには以下が含まれます.

  1. インディケーターは反転のシグナルを偽りで与えることもあります.例えば,トレンド逆転ではなく価格変動です.
  2. 計算サイクル内のパラメータの変化は,最新の価格動きを完全に同期することはできません.
  3. ストップ・ロスは逆転時に触れるので,損失を拡大する.
  4. 実際の取引における傾向分析に組み込むべき主要な傾向の影響は考慮されません.

対応する解決策は以下の通りである.

  1. 大きな音量を持つ逆転は 信号の確認に より良い結果をもたらす傾向があります
  2. RSIとCCIのパラメータを最適化して 時間遅れの確率を下げるようにしましょう
  3. ストップロスを正しく設定して,単一の取引損失を制御します.
  4. 実際の取引では,トレンドと技術分析を組み合わせて,主要なトレンドに反して取引を避ける.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は,実際の取引においてさらに最適化され,主に:

  1. RSIとCCIの最適なパラメータの組み合わせをテストし,RSIとCCIのサイクルの長/短サイクルのようなものを見つけます.
  2. KD,MACDなどなどの入口信号を豊かにするために他の指標を追加します.
  3. 移動式ストップ損失やサメのストップ損失など ストップ損失戦略を追加します
  4. 先進的な勝利率モデルを組み合わせて,指標の差異を判断して,より高い確率のエントリー方向を決定する.
  5. マシン学習アルゴリズムを使って パラメータと信号重量を自動最適化します
  6. トレンドフォローシステムで組み合わせ戦略をテストします
  7. より高い時間枠の動向と主要な価格レベルを考慮したルールを追加し,主要な動向に反する取引を避ける.

テストと最適化により,戦略の収益性と安定性に対する期待はさらに向上する.

結論

この戦略は,典型的な逆転捕捉戦略に属している.通常使用される指標であるRSIとCCIを組み合わせることで,過剰購入/過剰売却レベルを判断し,対応するエントリールールを設定し,簡単な実践的な短期取引戦略を形成する.最大の利点は,両方の指標の共同使用が信号判断をより正確にし,偽の逆転を避け,逆転のための最適なタイミングを把握することである.もちろんリスクは存在し,指標自体で最適化,ストップ損失戦略,トレンド分析と協力が必要である.全体的に言えば,初心者に簡単な定量的な信頼性の高いアプローチを提供し,学習と練習に値する.

/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: RvZ14
//Based on Joseph Nemeth MACD+CCI strategy
//Reference reading: https://sites.google.com/site/forexjosephnemeth/home/macd-cci

strategy(title="MACD+CCI Strategy", shorttitle="macd/cci")
length = input(14, minval=1)
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(2,minval=1)
src = input(close, title="CCI Source")

//cci
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
plot(cci, title = "cci", color=#5DADE2,linewidth = 1,transp = 0)
band1 = hline(100, color=gray, linewidth = 1)
band0 = hline(-100, color=gray, linewidth = 1)
fill(band1, band0, color= #F9E79F)

//macd
source = close
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
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hist = macd - signal
plot(hist, color=#EC7063, style=histogram)
plot(macd, title = "macd", color=#5DADE2, linewidth = 1,transp = 0)
plot(signal, title = "signal", color=#F5B041,linewidth = 1,transp = 0)

longCond = cci > 100 and macd > 0 or cci > -100 and macd < 0
shortCond = cci < -100 and macd < 0 or cci < 100 and macd > 0
strategy.entry("long",strategy.long,when = longCond == true)
strategy.entry("short",strategy.short,when=shortCond == true)
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