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ダイナミック・リスク調整モメント・トレード・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-24 11:13:39
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概要

このユニークな体系的なルールをベースとした取引戦略は,次のカテゴリーに属している.原価のティッカー価格から生成率取引信号に変換された標準化された価格シリーズを使用する.この戦略では,機関ポートフォリオ管理のために通常使用される高度なポジションサイズとリスク管理技術 - 商品取引アドバイザーやマネージド・フューチャーズファンドなどの金融アドバイザーによって使用されている実証されたポジショニングとリスク管理技術 - が利用されている.

戦略の仕組み

標準価格は,変動調整された累積日々の収益シリーズである. 日々の変動調整のバックバックはユーザーによって定義される. 通常価格のハル移動平均は主なトレンド指標として使用される. HMAのバックバック期間もユーザーによって定義され,過剰取引を誘発することなく応答信号のデフォルト期間は100日である.

基本取引はシンプルで,標準化された価格クロスオーバーHMAでは長,クロスオーバーHMAでは短.新しい信号は,既存の反対ポジションを閉じます.

ポジションサイズは,最近の価格変動とユーザーが定義した年間リスク目標に基づいて動的に調整されます.ポジションはリスク重量化され,変動が低いより大きなサイズ,変動が高いより小さいです.最近の変動は,過去14期間の収益の標準偏差であり,その後,期待される収益として年間変動に推移されます.年間リスク目標は,変動調整されたポジションサイズ付けの基準として使用されます.デフォルト目標は総資本の10%です.初期資本は,取引毎の最大損失として設定する必要があります.マックスレバレッジは,基礎的な自然な変動が不十分である場合,リスク目標を達成することができ,過度に低い変動を緩和します.

ハードストップは,最近の価格平均値で設定できます.

利点

標準化価格が誤った信号を減少させる
ダイナミック位置サイズ制御は,効果的にリスク
ハードストップは,逃走損失を防ぐ
透明性の論理に従う単純な傾向

リスク

ハル移動平均の遅れの問題
変動調整されたポジションサイズ化によってリスクを低減しながら利益を上限にする
ストップが太りすぎて刺さりやすい

リスク管理対策には,代替移動平均値の選択,リスク目標の調整が含まれます.

改良

他の移動平均の試験効果
移動平均値のパラメータを最適化
長いバージョンや短いバージョンを試す
微調停止損失範囲
他のストップ損失メカニズムを試す

結論

この戦略は,標準化,ダイナミックポジション調整,リスクを制御するためのハードストップなどのさまざまな技術を統合している.取引は,単純なトレンドフォロールールに基づいている.パーマータは,個人的な好みや市場体制に合わせて調整できる.実用的な現実世界の適用のためにさらなるテストと検証に値する.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Crunchster1

//@version=5
strategy(title="Crunchster's Normalised Trend Strategy", shorttitle="Normalised Trend Strategy", overlay=false )

// Inputs and Parameters
src = input(close, 'Source', group='Strategy Settings')
length = input.int(title="Lookback period for price normalisation filter", defval=14, minval=2, group='Strategy Settings', tooltip='This sets the lookback period for the volatility adjustment of returns, which is used to transform the price series into the "real price"')
hlength = input.int(title="Lookback period for Hull Moving Average", defval=100, minval=2, group='Strategy Settings')
offset = input.int(title="HMA Offset", defval=0, minval=0, group='Strategy Settings')
long = input(true, 'Long', inline='08', group='Strategy Settings')
short = input(true, 'Short', inline='08', group='Strategy Settings', tooltip='Toggle long/short strategy on/off')

stopMultiple = input.float(1, 'Stop multiple', step=0.25, group='Risk Management Settings', tooltip='Multiple for ATR, setting hard stop loss from entry price')
lev = input.float(1, 'Max Leverage', step=0.5, group='Risk Management Settings', tooltip='Max leverage sets maximum allowable leverage of total capital (initial capital + any net profit), capping maximum volatility adjusted position size')
riskT = input.float(10, maxval=75, title='Annualised Volatility Target %', group='Risk Management Settings', tooltip='Specify annual risk target, used to determine volatility adjusted position size. Annualised daily volatility is referenced to this value and position size adjusted accordingly')
comp = input(false, 'Compounding', inline='09', group='Risk Management Settings')
Comppct = input.float(50, '%', step=5, inline='09', group='Risk Management Settings', tooltip='Toggle compounding of profit, and set % of profit to compound')

// Backtesting period
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31, inline='04', group='Backtest range')
FromMonth = input.int(defval=1, title='From Mon', minval=1, maxval=12, inline='04', group='Backtest range')
FromYear = input.int(defval=2018, title='From Yr', minval=1900, inline='04', group='Backtest range', tooltip='Set start of backtesting period')
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31, inline='05', group='Backtest range')
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Mon', minval=1, maxval=12, inline='05', group='Backtest range')
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Yr', minval=1900, inline='05', group='Backtest range', tooltip='Set end of backtesting period')

start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window = true

// Normalised returns calculation
nRet = (src - src[1]) / ta.stdev((src - src[1]), length)

nPrice = ta.cum(nRet)

//Hull Moving Average - using normalised price series
fHMA = ta.wma(2 * ta.wma(nPrice[offset], hlength / 2) - ta.wma(nPrice[offset], hlength), math.round(math.sqrt(hlength)))

//Risk Management formulae
strategy.initial_capital = 50000
tr = math.max(high - low, math.abs(high - close), math.abs(low - close)) //True range
stopL = ta.sma(tr, 14) //Average true range
stdev = ta.stdev(close-close[1], 14) //volatility of recent returns
maxcapital = strategy.initial_capital+strategy.netprofit //Maximum capital available to invest - initial capital net of profit
annvol = 100*math.sqrt(365)*stdev/close //converts recent volatility of returns into annualised volatility of returns - assumes daily timeframe

risk = 1.1
if comp
    risk := (strategy.initial_capital+(Comppct*strategy.netprofit/100))//adjust investment capital to include compounding
else
    risk := strategy.initial_capital

shares = (risk * (riskT/annvol)) / close //calculates volatility adjusted position size, dependent on user specified annualised risk target
if ((shares*close) > lev*maxcapital) //ensures position size does not exceed available capital multiplied by user specified maximum leverage
    shares := lev*maxcapital/close

//To set the price at the entry point of trade
Posopen() =>
    math.abs(strategy.position_size[1]) <= 0 and math.abs(strategy.position_size) > 0

var float openN = na
if Posopen()
    openN := stopL

// Strategy Rules
if long
    longCondition = ta.crossover(nPrice, fHMA) and window
    exitlong = ta.crossunder(nPrice, fHMA)
    if (longCondition)
        strategy.entry('Go Long!', strategy.long, qty=shares)
    if strategy.position_size > 0    
        strategy.exit('Stop Long', from_entry = 'Go Long!', stop=(strategy.opentrades.entry_price(0) - (openN * stopMultiple)))
    if (exitlong)
        strategy.close('Go Long!', immediately = true)

if short
    shortCondition = ta.crossunder(nPrice, fHMA) and window
    exitshort = ta.crossover(nPrice, fHMA)
    if (shortCondition)
        strategy.entry('Go Short!', strategy.short, qty=shares)
    if strategy.position_size < 0   
        strategy.exit('Stop Short', from_entry = 'Go Short!', stop=(strategy.opentrades.entry_price(0) + (openN * stopMultiple)))
    if (exitshort)
        strategy.close('Go Short!', immediately = true)

// Visuals of trend and direction
plot(nPrice, title='Real Price', color=color.black)

MAColor = fHMA > fHMA[3] ? #00ff00 : #ff0000
MA1 = plot(fHMA, title='Hull MA', color=MAColor)
MA2 = plot(fHMA[3], title='Hull MA Offset', color=MAColor)
fill(MA1, MA2, title='Band Filler', color=MAColor)

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