このユニークな体系的なルールをベースとした取引戦略は,次のカテゴリーに属している.原価のティッカー価格から生成率取引信号に変換された標準化された価格シリーズを使用する.この戦略では,機関ポートフォリオ管理のために通常使用される高度なポジションサイズとリスク管理技術 - 商品取引アドバイザーやマネージド・フューチャーズファンドなどの金融アドバイザーによって使用されている実証されたポジショニングとリスク管理技術 - が利用されている.
基本取引はシンプルで,標準化された価格クロスオーバーHMAでは長,クロスオーバーHMAでは短.新しい信号は,既存の反対ポジションを閉じます.
ポジションサイズは,最近の価格変動とユーザーが定義した年間リスク目標に基づいて動的に調整されます.ポジションはリスク重量化され,変動が低いより大きなサイズ,変動が高いより小さいです.最近の変動は,過去14期間の収益の標準偏差であり,その後,期待される収益として年間変動に推移されます.年間リスク目標は,変動調整されたポジションサイズ付けの基準として使用されます.デフォルト目標は総資本の10%です.初期資本は,取引毎の最大損失として設定する必要があります.マックスレバレッジは,基礎的な自然な変動が不十分である場合,リスク目標を達成することができ,過度に低い変動を緩和します.
ハードストップは,最近の価格平均値で設定できます.
リスク管理対策には,代替移動平均値の選択,リスク目標の調整が含まれます.
この戦略は,標準化,ダイナミックポジション調整,リスクを制御するためのハードストップなどのさまざまな技術を統合している.取引は,単純なトレンドフォロールールに基づいている.パーマータは,個人的な好みや市場体制に合わせて調整できる.実用的な現実世界の適用のためにさらなるテストと検証に値する.
/*backtest start: 2023-01-17 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © Crunchster1 //@version=5 strategy(title="Crunchster's Normalised Trend Strategy", shorttitle="Normalised Trend Strategy", overlay=false ) // Inputs and Parameters src = input(close, 'Source', group='Strategy Settings') length = input.int(title="Lookback period for price normalisation filter", defval=14, minval=2, group='Strategy Settings', tooltip='This sets the lookback period for the volatility adjustment of returns, which is used to transform the price series into the "real price"') hlength = input.int(title="Lookback period for Hull Moving Average", defval=100, minval=2, group='Strategy Settings') offset = input.int(title="HMA Offset", defval=0, minval=0, group='Strategy Settings') long = input(true, 'Long', inline='08', group='Strategy Settings') short = input(true, 'Short', inline='08', group='Strategy Settings', tooltip='Toggle long/short strategy on/off') stopMultiple = input.float(1, 'Stop multiple', step=0.25, group='Risk Management Settings', tooltip='Multiple for ATR, setting hard stop loss from entry price') lev = input.float(1, 'Max Leverage', step=0.5, group='Risk Management Settings', tooltip='Max leverage sets maximum allowable leverage of total capital (initial capital + any net profit), capping maximum volatility adjusted position size') riskT = input.float(10, maxval=75, title='Annualised Volatility Target %', group='Risk Management Settings', tooltip='Specify annual risk target, used to determine volatility adjusted position size. Annualised daily volatility is referenced to this value and position size adjusted accordingly') comp = input(false, 'Compounding', inline='09', group='Risk Management Settings') Comppct = input.float(50, '%', step=5, inline='09', group='Risk Management Settings', tooltip='Toggle compounding of profit, and set % of profit to compound') // Backtesting period FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31, inline='04', group='Backtest range') FromMonth = input.int(defval=1, title='From Mon', minval=1, maxval=12, inline='04', group='Backtest range') FromYear = input.int(defval=2018, title='From Yr', minval=1900, inline='04', group='Backtest range', tooltip='Set start of backtesting period') ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31, inline='05', group='Backtest range') ToMonth = input.int(defval=1, title='To Mon', minval=1, maxval=12, inline='05', group='Backtest range') ToYear = input.int(defval=9999, title='To Yr', minval=1900, inline='05', group='Backtest range', tooltip='Set end of backtesting period') start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) window = true // Normalised returns calculation nRet = (src - src[1]) / ta.stdev((src - src[1]), length) nPrice = ta.cum(nRet) //Hull Moving Average - using normalised price series fHMA = ta.wma(2 * ta.wma(nPrice[offset], hlength / 2) - ta.wma(nPrice[offset], hlength), math.round(math.sqrt(hlength))) //Risk Management formulae strategy.initial_capital = 50000 tr = math.max(high - low, math.abs(high - close), math.abs(low - close)) //True range stopL = ta.sma(tr, 14) //Average true range stdev = ta.stdev(close-close[1], 14) //volatility of recent returns maxcapital = strategy.initial_capital+strategy.netprofit //Maximum capital available to invest - initial capital net of profit annvol = 100*math.sqrt(365)*stdev/close //converts recent volatility of returns into annualised volatility of returns - assumes daily timeframe risk = 1.1 if comp risk := (strategy.initial_capital+(Comppct*strategy.netprofit/100))//adjust investment capital to include compounding else risk := strategy.initial_capital shares = (risk * (riskT/annvol)) / close //calculates volatility adjusted position size, dependent on user specified annualised risk target if ((shares*close) > lev*maxcapital) //ensures position size does not exceed available capital multiplied by user specified maximum leverage shares := lev*maxcapital/close //To set the price at the entry point of trade Posopen() => math.abs(strategy.position_size[1]) <= 0 and math.abs(strategy.position_size) > 0 var float openN = na if Posopen() openN := stopL // Strategy Rules if long longCondition = ta.crossover(nPrice, fHMA) and window exitlong = ta.crossunder(nPrice, fHMA) if (longCondition) strategy.entry('Go Long!', strategy.long, qty=shares) if strategy.position_size > 0 strategy.exit('Stop Long', from_entry = 'Go Long!', stop=(strategy.opentrades.entry_price(0) - (openN * stopMultiple))) if (exitlong) strategy.close('Go Long!', immediately = true) if short shortCondition = ta.crossunder(nPrice, fHMA) and window exitshort = ta.crossover(nPrice, fHMA) if (shortCondition) strategy.entry('Go Short!', strategy.short, qty=shares) if strategy.position_size < 0 strategy.exit('Stop Short', from_entry = 'Go Short!', stop=(strategy.opentrades.entry_price(0) + (openN * stopMultiple))) if (exitshort) strategy.close('Go Short!', immediately = true) // Visuals of trend and direction plot(nPrice, title='Real Price', color=color.black) MAColor = fHMA > fHMA[3] ? #00ff00 : #ff0000 MA1 = plot(fHMA, title='Hull MA', color=MAColor) MA2 = plot(fHMA[3], title='Hull MA Offset', color=MAColor) fill(MA1, MA2, title='Band Filler', color=MAColor)