この戦略は,市場の主なトレンド方向を決定するために二方向EMA指標を使用し,RSI指標をエントリー選択のタイミングとして組み合わせ,これはトレンドフォローアルゴリズム取引戦略に属します.
上記の戦略は主に二方向 EMA インディケーターを使用して主要なトレンド方向を決定し,RSI インディケーターをエントリー信号選択として使用し,これはアルゴリズム取引戦略に従う典型的なトレンドに属します.
この戦略の最大の利点は,市場の主要なトレンド方向を明確に決定し,RSI指標に基づいてより良いエントリータイミングを選択できるということです.具体的利点は以下の通りです.
この戦略には,主に次の側面において,いくつかのリスクがあります.
上記のリスクに対処するために,以下の分野での最適化が可能である.
この戦略の利点とリスクから,次の最適化可能な方向性を得ることができます.
より多くの指標,予測モデル,パラメータ最適化,リスク管理モジュール,その他の手段を導入することで,この戦略はより複雑で不安定な市場状況に適応するためにさらに改善することができます.
この記事では,二方向EMAクロス定量取引戦略の主な内容を詳細に紹介しました.まず,戦略の主要なアイデアと運用原則を概説しました.次に戦略の利点が完全に分析されました.同時に,戦略の主要な潜在的なリスクも分析しました.この根拠に基づいて,いくつかの主要な最適化可能な方向が提案されました.要約すると,この戦略は市場の主要な傾向を決定する利点があり,典型的な定量取引戦略である最適化にもいくつかの余地があります.継続的な改善と最適化によって,この戦略は投資者にとって重要な選択になり得ます.
/*backtest start: 2023-01-23 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 4h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © Investoz // Indikatorn är byggd som ett utbildningsyfte och är därför ingen rekommendation för köp/sälj av aktier. Tanken är att skapa en visuell form i en graf // som visar om det finns någon trend såväl positiv som negativ. En dialogruta med en varning talar om vilken trend som råder. I koden finns en möjlighet // att ta position eller gå ur position om man vill skapa en startegi kring denna trendindikator. Rekommenderar dock starkt att inte enbart förlita sig på denna // indikator som beslut för köp/sälj då resultaten blir negativa om man köper på psoitiv trend och säljer på negativ trend. Det måste kombineras med andra idéer // och därför fungerar denna skript mer som ett komplement till sin egen strategi. // Det är fritt fram för vem som helst att använda sig av denna indikator. //@version=4 //Skapar en strategiskript med 5 % av eget kapital som ett exempel. Detta går att ändra i skriptets inställningar, välj egenskaper och sedan ändra orderstorlek //till ett annat värde av % på eget kapital. strategy("© Investoz trendvarningar", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5) //Lägger till inmatningar till skriptindikatorn. Användaren kan se och redigera inmatningar i objektdialogen efter eget val. ema1 = input(21, minval=1, maxval=500, title="Lila linje") valema1=input(true, title="Visa lila linje") ema2 = input(34, minval=1, maxval=500, title="Blå linje") valema2=input(true, title="Visa blå linje") ema3 = input(55, minval=1, maxval=500, title="Grön linje") valema3=input(true, title="Visa grön linje") ema4 = input(89, minval=1, maxval=500, title="Gul linje") valema4=input(true, title="Visa gul linje") ema5 = input(141, minval=1, maxval=500, title="Orange linje") valema5=input(true, title="Visa orange linje") ema6 = input(230, minval=1, maxval=500, title="Röd linje") valema6=input(true, title="Visa röd linje") ema7 = input(371, minval=1, maxval=500, title="Röd linje") valema7=input(true, title="Visa röd linje") //Inmatningar för antal staplar startbar = input(1, minval=1, maxval=1, title="Första stapeln") Endbar = bar_index //Källa input, stängning. Användaren kan själv byta till vilken källa som önskas. src = input(close, title="Source") //Antal staplar sedan den längsta ema började och framåt. tid=Endbar + startbar - 371 //EMA loop aema1 = ema(src, ema1) bema2 = ema(src, ema2) cema3 = ema(src, ema3) dema4 = ema(src, ema4) eema5 = ema(src, ema5) fema6 = ema(src, ema6) gema7 = ema(src, ema7) //Skriver ut linjer i diagrammet om förhållandet är sant, annars falskt. h=plot(valema1 ? aema1 : na, title="Lila linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.purple) i=plot(valema2 ? bema2 : na, title="Blå linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.blue) j=plot(valema3 ? cema3 : na, title="Grön linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.green) k=plot(valema4 ? dema4 : na, title="Gul linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.yellow) l=plot(valema5 ? eema5 : na, title="Orange linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.orange) m=plot(valema6 ? fema6 : na, title="Röd linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red) n=plot(valema7 ? gema7 : na, title="Brun linje", style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.maroon) //Fyller bakgrunden mellan två linjer med en viss färg. fill(h, i, color = color.purple,transp=34) fill(i, j, color = color.blue,transp=34) fill(j, k, color = color.green,transp=34) fill(k, l, color = color.yellow,transp=34) fill(l, m, color = color.orange,transp=34) fill(m, n, color = color.red,transp=34) //Skapa en algoritm för positiv trend PositivTrend = crossover(aema1,gema7)?1:0 TrendPositiv = ema(close,1) > aema1 and aema1 > bema2?1:0 //Skapa en algoritm för negativ trend NegativTrend = crossunder(aema1,gema7)?1:0 TrendNegativ = ema(close,1) < aema1 and aema1 < bema2?1:0 //Skapar en textruta med varningstext för positiv trend varningtextpositiv = "Varning för positiv trend."+"\n" + "Leta efter att ta position!" // if PositivTrend // varningpositiv=label.new( // bar_index, // low, // xloc=xloc.bar_index, // yloc=yloc.price, // color=color.black, // textcolor=color.green, // text=varningtextpositiv, // style=label.style_label_down, // textalign=text.align_left) //Skapar en textruta med varningstext för negativ trend varningtextnegativ = "Varning för negativ trend."+"\n" + "Leta efter utgången!" // if NegativTrend // varningnegativ=label.new( // bar_index, // low, // xloc=xloc.bar_index, // yloc=yloc.price, // color=color.black, // textcolor=color.red, // text=varningtextnegativ, // style=label.style_label_up, // textalign=text.align_left) //Köp om positiv trend if (PositivTrend) strategy.entry("Ta position", strategy.long, when = PositivTrend) //Sälj om negativ trend if (NegativTrend) strategy.close("Ta position", when = NegativTrend, comment="Gå ur position") //Beräkning av positiv trend vspositiv(positiv)=>valuewhen(Endbar==startbar,positiv,0) vepositiv(positiv)=>valuewhen(Endbar==Endbar,positiv,0) positivmean(TrendPositiv)=> csumpositiv = cum(TrendPositiv) //Slut// a = vepositiv(csumpositiv) //Start// b = vspositiv(csumpositiv) //Slut - Start// (a - b)/(tid) positivmeanpositiv = positivmean(TrendPositiv) //Beräkning av negativ trend vsnegativ(negativ)=>valuewhen(Endbar==startbar,negativ,0) venegativ(negativ)=>valuewhen(Endbar==Endbar,negativ,0) negativmean(TrendNegativ)=> csumnegativ = cum(TrendNegativ) //Slut// a = venegativ(csumnegativ) //Start// b = vsnegativ(csumnegativ) //Slut - Start// (a - b)/(tid) negativmeannegativ = negativmean(TrendNegativ) //Inmatning av text som ska in i texruta som visar antal staplar i trend logga = "© Investoz: Trend i tid"+ "\n" streck = "--------------------------------------------------------" totalastaplar = "\n" + "Dagar totalt: " + tostring(tid)+ " dagar "+"\n"+ streck + "\n" totalpositiv = "Dagar totalt i positiv trend "+" 📈 : " +tostring(positivmeanpositiv*tid, "##.##") +" dagar " + "\n" totalnegativ = "\n" + "Dagar totalt i negativ trend" + " 📉 : " +tostring(negativmeannegativ*tid, "##.##") +" dagar " //Textruta för antal staplar i trend // if barstate.ishistory // barcountlbl=label.new( // bar_index, // low, // xloc=xloc.bar_index, // yloc=yloc.price, // color=color.black, // textcolor=color.yellow, // text=logga+streck+totalastaplar+totalpositiv+streck+totalnegativ, // style=label.style_label_lower_left, // textalign=text.align_left) // label.delete(barcountlbl[1]) //////////////////////////////////