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二重指数関数移動平均クロスオーバーアルゴリズム取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-25 14:04:23
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概要

この戦略は"双指数移動平均交差アルゴリズム取引戦略"と呼ばれる. 双指数移動平均 (EMA) を計算し,EMAが交差するときに取引信号を生成する. オーダー入力のためのアルゴリズム取引原理と組み合わせると,取引プロセス全体を自動化する.

戦略の論理

この戦略のコア論理は,二重EMAクロスオーバーに基づいている.インジケーター1は20日EMAで,インジケーター2は50日EMAである.短期EMAが下から長期EMAを横切るときに購入信号が生成される.短期EMAが上から長期EMAを下に横切るときに販売信号が生成される.したがって,異なるパラメータを持つEMAのクロスオーバーは,市場エントリーと出口点を決定するために使用される.

また,ヴォルテックス指標は,トレンドを特定し,取引信号を生成するのに役立ちます.ヴォルテックス指標は,1日および3日間にわたって,最高価格と昨日の閉店,最低価格と昨日の開店の違いを比較することによって,上昇または下落の勢力を決定します.ヴォルテックスを使用すると,EMAのクロスから少々重要な信号をフィルタリングするのに役立ちます.

トレーディング・シグナルが生成されると,組み込みのマネーマネジメントモジュールは,事前に定義された利益損失比率に基づいてポジションサイズを制御することでリスクを管理するのに役立ちます.ストップ・ロストとテイク・プロフィートレベルも,利益をロックし,デメリットを制限するために設定できます.

利点分析

  2. 自動取引システムは,感情的な人間の間違いをなくし,リスクを最小限に抑える

  3. オートストップ損失/利益を取るために各取引の最大損失を制限する機能

  4. 資金管理モジュールは,各取引の資本配分を制御し,全体的なリスクを管理します.

リスク分析

  1. EMAのクロスオーバーは誤った信号を生む可能性があります. そして,Vortexインジケーターも誤った信号を完全にフィルタリングすることはできません. それでも,損失の取引がいくつかあります.

  2. ブラック・スワン・イベントは オープンポジションで大きな損失をもたらす可能性があります

  3. ストップ・ロスは引き下げを制御する戦略です ストップ・ロスは予想を上回る可能性があります

改善 の 機会:

  1. EMA パラメータは信号品質を改善するためにさらに最適化できます

  2. より良いフィルター信号により多くの指標を追加できます

  3. 機械学習アルゴリズムはパラメータを自動最適化するのに役立ちます

結論

一般的に,これは中期取引のための典型的な二重EMAクロスオーバー戦略である.EMAクロスオーバーから取引機会を特定する.最大の利点は,信号をフィルターするためにVortexのような指標を使用し,自動化された戦略を信頼的に実行し,リスクを軽減するために埋め込まれたストップ・ロスト/テイク・プロフィート機能を使用することにある.今後,パラメータ調整とより多くの補完指標を統合することで戦略のパフォーマンスはさらに向上する可能性がある.

/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © smottybugger 

//@version= 5
strategy("The  Averages Moving_X_Vortex", shorttitle="2.5billion BTC lol" , calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.02, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100, margin_long=0, margin_short=0,overlay=true)
// Dual Vortex
period_1 = input(15, "short Time")
period_2 = input(25, "long time")
VMP = math.sum(math.abs(high - low[3]), period_1)
VMM = math.sum(math.abs(low - high[1]), period_2)
STR = math.sum(ta.atr(1), period_1)
STR2 = math.sum(ta.atr(1), period_2)
VXpower= (input(5,"Vortex Power")/10000)*close
shorterV =(VMP / STR)*VXpower
longerV = (VMM / STR2)*VXpower

// MACross
shortlen = input(20, "ShortMa")
longlen = input(29, "LongMA")
shorterMA = ta.sma(close, shortlen)
longerMA = ta.sma(close, longlen)

// Vortex "MACross Stabilized"
Varance = input(1, "Vortex Stabilize")
Vpercent = (Varance / 100)
shortV= ((((shorterMA-close)* Vpercent)+shorterV)/2)+close
longV = ((((longerMA -close )*Vpercent)+longerV)/2)+close

//MAcross vortex stabilized
Marance = input(1, "MACross Stabilize")
MApercent = Marance / 100
shortMA = ((((shorterMA-close)*MApercent)+shorterV)/2)+close
longMA = ((((longerMA-close)*MApercent)+longerV)/2)+close

//VMXadveraged Moving cross adveraged
VMXL=(longV+longMA)/2
VMXS=(shortV+shortMA)/2
VXcross= ta.cross(VMXS,VMXL) ? VMXS : na
VMXcross= ta.cross(VMXS,VMXL)

//plot
plot(VMXS,"BUY",color=#42D420)
plot(VMXL,"SELL",color=#e20420)
crossV= ta.cross(shortV, longV) ? shortV : na
plot(shortV ,"shortV", color=#42D420)
plot(longV,"longV", color=#e20420)
plot(crossV,"crossV", color=#2962FF, style=plot.style_cross, linewidth=4)
crossMA = ta.cross(shortMA, longMA) ? shortMA : na
plot(shortMA,"shortMA", color=#42D420)
plot(longMA,"longMA", color=#e20420)
plot(crossMA,"crossMA", color=#2962FF, style=plot.style_cross, linewidth=4)
plot(VXcross,"VMXcross",color=#2962FF, style= plot.style_cross,linewidth=4)
plot(close,color=#999999)

// Vortex Condistyle
is_Vlong =shortV< longV
is_Vshort =shortV>longV


// Vortex commands
Vlong =  ta.crossunder(longV, shortV)
Vshort =ta.crossover(shortV,longV)
VorteX = ta.cross(longV, shortV)

// MACross Conditions
is_MAlong = shortMA < longV
is_MAshort = shortMA > shortV


//VMX Conditions
is_VMXlong=VMXS<VMXL
is_VMXshort=VMXS>VMXL

// MA commands
MAlong = ta.crossunder(shortMA, longV)
MAshort =ta.crossover(shortMA, shortV)
MAcross =  ta.cross(shortMA, longMA)
 
//VMX COMMANss
VMXBUY=ta.crossover( VMXS,VMXL)
VMXSELL=ta.crossunder(VMXS,VMXL)

// Close Crossing PositionLMXs

CS=is_MAshort or is_VMXshort
CL= is_MAlong or is_VMXlong
OS=MAshort or VMXSELL
OL=MAlong or VMXBUY


if VMXcross
    strategy.close_all ("closed")

//if CS and  OL
    strategy.close("Short",comment="Short Closed")


//if CL and  OS
    strategy.close("Long",comment="Long Closed" ) 

//CA1= is_MAcross and is_VorteX
//if CA1
   // strategy.close_all(comment="X2X")

// Defalongyntry qty

if is_VMXlong and VMXSELL
    strategy.entry("sell",strategy.short)


if is_VMXshort and VMXBUY
    strategy.entry("buy",strategy.long)



// Stop Losses & Taking Profit
sllp = input(0, "Stop Loss Long")
sll = (1 - sllp / 100) * strategy.position_avg_price
is_sll = input(true, "Stop Long")

tplp = input(0, "Take Profit Long")
tpl = (1 + tplp / 100) * strategy.position_avg_price
is_tpl = input(true, "Take Long")

slsp = input(0, "Stop Loss Short")
sls = (1 + slsp / 100) * strategy.position_avg_price
is_sls = input(true, "Stop Short")

tpsp = input(0, "Take Profit Short")
tps = (1 - tpsp / 100) * strategy.position_avg_price
is_tps = input(true, "Take Short")

if (is_sll or is_sls) 
    strategy.close("Stop Losses", qty_percent=100)

if (is_tpl or is_tps) 
    strategy.close("Take Profits", qty_percent=100)


 //Strategy Backtest
//plot(strategy.equity, "Equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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