作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-01-26 16:19:47
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概要
この戦略は,数値取引のための複数の技術指標を使用します.主に EMAクロスオーバー,スーパートレンド,RSI,MACDなどを含む指標を使用して取引信号を生成します.
戦略の論理
基本的な論理は以下の側面に基づいています
-
EMAクロスオーバー: EMA1が EMA2を超えると購入信号を生成する. EMA1が EMA2を下回ると販売信号を生成する.
-
VWMA: VWMAを計算する.VWMAの上の値クロスオーバーが閉ざされた場合,それは購入信号である.VWMAの下の値クロスオーバーが閉ざされた場合,それは販売信号である.
-
スーパートレンド:ATRと倍数パラメータに基づいて上帯と下帯を計算する.トレンド方向を決定する.上昇トレンドで購入信号を生成し,ダウントレンドで販売信号を生成する.
-
RSI:RSI指標を計算する.RSIが過買い値を超えると,それは売り信号である.RSIが過売り値を下回ると,それは買い信号である.
-
MACD:MACD,信号線,ヒストグラムを計算する.MACD線が信号線の上を横切ると,購入生成する.MACD線が信号線下を横切ると,販売生成する.
この戦略は,上記のシグナルを組み合わせるために
利点
この戦略は,市場をフィルタリングし,誤った信号を避けるために複数の指標を組み合わせます.主な利点:
-
複数の指標を組み合わせると,単一の指標の誤りが回避されます.
-
トレンドインジケーターとオシレーターの組み合わせで トレンド中に余分な利益を得ることができます
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ストップ・ロスのロジックは,取引ごとに最大損失を制限します.
-
マルティンゲール論理は 損失の後も 復旧するチャンスを提供します
リスク
主なリスク:
-
過剰に保守的な指標組み合わせは,取引機会を逃す可能性があります.必要に応じて指標組み合わせを簡素化してください.
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マルティンゲール論理は,重大な損失をもたらす可能性があります. 追加エントリの数に合理的な制限を設定します.
-
ストップ・ロスの不適切な使用は,不要なストップアウトを引き起こす可能性があります.適応型ストップ・ロスのメカニズムを採用します.
-
パラメータの調節が不適切であれば 誤った信号が増える可能性があります.最適な組み合わせを見つけるために パラメータを最適化してください.
最適化
この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.
-
異なる指標の組み合わせを評価し 重さを決定します
-
各指標の異なるパラメータをテストする.
-
アダプティブストップロストロジックを追加します
-
ダイナミック位置サイズメカニズムを追加します
-
マシン学習を活用して パラメータやモデルを最適化します
概要
概要すると,これは非常に実践的な定量的な取引戦略です.市場分析のための複数の古典的な技術指標の強さを組み合わせます.さらなるパラメータ調整とモデル最適化によりより良い結果が得られます.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='Pinku Buy', overlay=true)
fromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
fromYear = input.int(defval=2021, title='From Year', minval=1970)
thruMonth = input.int(defval=1, title='Thru Month', minval=1, maxval=12)
thruDay = input.int(defval=1, title='Thru Day', minval=1, maxval=31)
thruYear = input.int(defval=2112, title='Thru Year', minval=1970)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)
window() => true
// ema crossover
length1 = input.int(10)
length2 = input.int(20)
ema1 = ta.ema(close , length1)
ema2 = ta.ema(close , length2)
//vwap
VWAP = ta.vwap(hlc3)
plot(VWAP, color=color.new(color.red, 0), linewidth=3)
buy_1 = close > VWAP
sell_1 = close < VWAP
//vwma
len = input.int(20, 'VWMA_len', minval=1)
ma = ta.vwma(close, len)
plot(ma, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=2)
buy_2 = close > ma
sell_2 = close < ma
//super trend
//inputs
Periods = input(title='STR Period', defval=22)
Source = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='STR Multiplier', step=0.1, defval=5.0)
//Compute ATR Levels
atr = ta.atr(Periods)
//Creating Upper Channel
up = Source - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
//Creating Down Channel
dn = Source + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
//Compute the Trend Stream +1/-1
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
//Create Stoploss for Longs
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
//buy_a = close > upPlot
//Buy Signal
buy_3 = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buy_3 ? up : na, title='Go Long', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
//sell_a = close < dnPlot
//Sell Signal
sell_3 = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sell_3 ? dn : na, title='Go Short', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// //paraboloic sar
// start = input(0.02)
// increment = input(0.02)
// maximum = input(0.2, 'Max Value')
// out = ta.sar(start, increment, maximum)
buy_4 = ema1 > ema2
//buy_4 = buy1 and not buy1[1]
//plotshape(buy_4 , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small)
sell_4 = close < ema2
//sell_4 = sell1 and not sell1[1]
//plotshape(sell_4, color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small)
plot(ema1, 'ema1', color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
plot(ema2, 'ema2', color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
// rsi
lenr = input(14, title='Rsi Period')
rs = ta.rsi(close, lenr)
over_sold = input(44)
over_bought = input(56)
buy_5 = rs > over_bought
sell_5 = rs < over_sold
// macd
slow_len_macd = input.int(12)
fast_len_macd = input.int(26)
signal_len_macd = input.int(9)
ema3 = ta.ema(close , slow_len_macd)
ema4 = ta.ema(close , fast_len_macd)
ema5 = ta.ema(close , signal_len_macd)
buy_6 = ema5 > ema4
sell_6 = ema5 < ema4
// adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
//plot(sig, color=color.red, title="ADX")
adx_Greater_than = input.int(25)
signal = sig > adx_Greater_than
// volume ema
volume_ema = input.int(10)
vema = ta.ema(volume,volume_ema)
signal_2 = volume > vema
//define buy sell
g = buy_1 and buy_2 and buy_4 and trend == 1 and buy_5 and buy_6 and signal and signal_2 and window()
r = sell_1 and sell_2 and sell_4 and trend == -1 and sell_5 and sell_6 and signal and signal_2 and window()
rg = 0
rg := r ? 1 : g ? 2 : nz(rg[1])
buy11 = 0
buy11 := r ? 0 : g ? 1 : nz(buy11[1])
sell11 = 0
sell11 := r ? 1 : g ? 0 : nz(sell11[1])
buy = buy11 and not buy11[1]
sell = sell11 and not sell11[1]
multiple_signals = input(true)
if multiple_signals
buy := g and not g[1] and window()
sell := r and not r[1] and window()
sell
else
buy := buy and window()
sell := sell and window()
sell
//plotshape(long , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small)
//plotshape(short , color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small)
Stop = input(0.5, title='StopLoss') / 100
ProfitPerc = input(defval=1.5, title='Profit') / 100
rev = input(1024,title = "Reverse Limit")
Averaging_position_ = input(true , title = "Averaging position ? ")
qn = 1
qn := nz(qn[1])
long_short = 0
long_last = buy and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == -1)
short_last = sell and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == 1)
long_short := long_last ? 1 : short_last ? -1 : long_short[1]
long_entered = false
long_entered := long_entered[1]
short_entered = false
short_entered := short_entered[1]
longPrice = ta.valuewhen(long_last, close, 0)
shortPrice = ta.valuewhen(short_last, close, 0)
longStop = longPrice * (1 - Stop)
shortStop = shortPrice * (1 + Stop)
longTake = longPrice * (1 + ProfitPerc)
shortTake = shortPrice * (1 - ProfitPerc)
plot(long_short == 1 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(long_short == -1 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(long_short == 1 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Long Fixed TP')
plot(long_short == -1 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Short Fixed TP')
longBar1 = ta.barssince(long_last)
longBar2 = longBar1 >= 1 ? true : false
shortBar1 = ta.barssince(short_last)
shortBar2 = shortBar1 >= 1 ? true : false
longSLhit = long_short == 1 and longBar2 and low < longStop
if long_entered and sell
longSLhit := true
longSLhit
plotshape(longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Long SL', textcolor=color.new(color.white, 0))
shortSLhit = long_short == -1 and shortBar2 and high > shortStop
if short_entered and buy
shortSLhit := true
shortSLhit
plotshape(shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Short SL', textcolor=color.new(color.white, 0))
longTPhit = long_short == 1 and longBar2 and high > longTake
plotshape(longTPhit, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Long TP', textcolor=color.new(color.white, 0))
shortTPhit = long_short == -1 and shortBar2 and low < shortTake
plotshape(shortTPhit, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Short TP', textcolor=color.new(color.white, 0))
long_short := (long_short == 1 or long_short == 0) and longBar2 and (longSLhit or longTPhit) ? 0 : (long_short == -1 or long_short == 0) and shortBar2 and (shortSLhit or shortTPhit) ? 0 : long_short
if(shortSLhit or longSLhit or (long_entered[1] and sell) or (short_entered[1] and buy ))
qn := qn*2
if(longTPhit or shortTPhit or qn > rev)
qn := 1
if Averaging_position_
qn := 1
plotshape(buy and not long_entered, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.belowbar)
plotshape(sell and not short_entered, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.abovebar)
// plotshape(buy and not(long_entered) and (short_entered), color = color.green , style = shape.labelup , text = "FA Buy" , textcolor = color.white , location = location.belowbar)
// plotshape(sell and not(short_entered) and (long_entered), color = color.red , style = shape.labeldown , text = "FA Sell" , textcolor = color.white , location = location.abovebar)
// alertcondition(condition=buy and not(long_entered) and (short_entered), title="Fully Algo Buy")
// alertcondition(condition=sell and not(short_entered) and (long_entered), title="Fully Algo sell")
alertcondition(condition=buy and not long_entered, title='Buy')
alertcondition(condition=sell and not short_entered, title='Sell')
if long_last
long_entered := true
short_entered := false
short_entered
if short_last
short_entered := true
long_entered := false
long_entered
alertcondition(condition=longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), title='Long SL')
alertcondition(condition=shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), title='Short SL')
alertcondition(condition=longTPhit, title='Long TP')
alertcondition(condition=shortTPhit, title='Short TP')
if longSLhit or longTPhit
long_entered := false
long_entered
if shortSLhit or shortTPhit
short_entered := false
short_entered
// if buy
// strategy.entry('buy', strategy.long)
// strategy.exit('exit', 'buy', limit=longTake, stop=longStop)
// if sell
// strategy.entry('sell', strategy.short)
// strategy.exit('exit', 'sell', limit=shortTake, stop=shortStop)
if(buy)
strategy.entry("buy",strategy.long,qty = qn)
strategy.exit("Stop","buy",limit = longTake,stop = longStop)
if(sell)
strategy.entry("sell",strategy.short,qty = qn)
strategy.exit("Stop","sell",limit = shortTake,stop = shortStop)
strategy.close("buy",when = longTPhit or sell or longSLhit, comment = "Target")
strategy.close("sell",when = shortSLhit or shortTPhit or buy , comment = "Stop Loss")
strategy.cancel("buy",when = longTPhit or sell or longSLhit)
strategy.cancel("sell",when = shortSLhit or shortTPhit or buy )
もっと
- ストックRSIとMFIをベースにした量的な取引戦略
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