指標の組み合わせによる画期的なトレンド追跡戦略


作成日: 2024-02-20 11:38:22 最終変更日: 2024-02-20 11:38:22
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指標の組み合わせによる画期的なトレンド追跡戦略

概要

この戦略は,指数组合突破トレンド追跡戦略と呼ばれる.この戦略は,複数の指標を総合的に使用し,市場トレンドの方向を識別し,トレンド追跡操作を行う.主に以下のいくつかの部分を含む.

  1. 波動トレンド指標を用いて市場の主要トレンドを判断する
  2. RSIとキャピタルフローの組み合わせで,偽の信号をフィルターします.
  3. EMAの指数は,特定の行動の方向性を判断します.
  4. オンラインショップは,トレンドに沿って動作するように,突破的な追跡方法を採用しています.

戦略原則

この戦略は,主要トレンドの方向と強さを判断し,多空双方向取引を設定する.具体的操作原理は以下の通りである.

複数の入口信号:

  1. 価格が200日EMAより高く,多頭市場であることを示す
  2. 価格は50日EMAの近くで支柱を形成する方向に逆戻り
  3. 波の指標は上昇傾向に逆転し,買い信号が出ました.
  4. RSIとMFIの両方で買い過ぎを示しています.
  5. 連続3K線が50日間のEMAを突破し,上昇を示している.

空頭入口信号: 複数の入口信号の反対

ストップ・ロスの方法: 2つのオプションが提供されています. 最低価格/最高価格のストップ,ATRのストップ

戦略的優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 複数の指標を組み合わせて大きなトレンドを判断し,偽の突破を避ける
  2. EMAは,トレンドを追跡し,操作方向を判断する
  3. ストップ・ロスを追跡して持続的な利益を得る方法
  4. 複数の空白を同時に行うことができ,市場の任意の方向に動きます.

戦略的リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. 指示器が誤った信号を発する確率
  2. ストップポイントが小さすぎると,ストップリスクが増加します.
  3. 取引の回数が多く,取引費用は隠された損失です.

上記のリスクを低減するために,以下の点で最適化することができます.

  1. 指数パラメータを調整し,誤信号をフィルターする
  2. 適切な緩解のストップポイント
  3. 指数パラメータを最適化し,取引数を減らす

戦略最適化の方向性

この戦略は,コードレベルでは,以下の方向に最適化できます.

  1. 波動指数,RSI,MFIのパラメータを調整し,最適なパラメータの組み合わせを選択します.
  2. 異なるEMA周期パラメータのパフォーマンスをテスト
  3. ストップ・ストップ・ロスの利益リスク比率因子を調整し,最適配置を得る

パラメータ調整とテストにより,戦略はリターンとリスクを最大限に抑えながら,リターンとリスクを最大限に抑えることができます.

要約する

この戦略は,複数の指標を総合的に使って,大トレンドの方向を判断し,EMA指標を具体的な操作信号として採用し,ストップ・ロスを追跡して利益をロックする.パラメータを最適化することで,よりよい安定した利益を得ることができる.しかし,一定のシステムリスクにも注意し,指標効果や市場環境の変化に継続的に注目する必要がある.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Lowest Low/ Highest High & ATR Stop Loss/ Take Profit
//Optimized for the 30 minutes chart

strategy(title="TradePro's Trading Idea Cipher B+ Divergence EMA Pullback Strategy", shorttitle="WT MFI RSI EMA PB STRAT", overlay = true, pyramiding = 0, max_bars_back=5000, calc_on_order_fills = false, commission_type =  strategy.commission.percent, commission_value = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=5000, currency=currency.USD)

// { Time Range
FromMonth=input(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12)
FromDay=input(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31)
FromYear=input(defval=2020,title="FromYear",minval=2016)
ToMonth=input(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12)
ToDay=input(defval=1,title="ToDay",minval=1,maxval=31)
ToYear=input(defval=9999,title="ToYear",minval=2017)
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>true

// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false

zeroline = 0

// } Time Range

// { Wavetrend, RSI, MFI

// WaveTrend
cl = input(12, "Channel Length")
al = input(12, "Average Length")
overbought = input(53, title = 'WT Overbought Level 1', type = input.integer)
oversold = input(-53, title = 'WT Oversold Level 1', type = input.integer)
ap = hlc3 
esa = ema(ap, cl)
d = ema(abs(ap - esa), cl)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, al)
 
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,4)

wtOs = wt2 <= oversold
wtOb = wt2 >= overbought
wtX = cross(wt1, wt2)
wtUp = wt2 - wt1 <= 0
wtDown = wt2 - wt1 >= 0
buySignal = wtX and wtOs and wtUp
sellSignal = wtX and wtOb and wtDown

// RSI & MFI

rsiMFIPosY = input(2, title = 'MFI Area Y Pos', type = input.float)
rsiMFIperiod = input(80,title = 'MFI Period', type = input.integer)
rsiMFIMultiplier = input(200, title = 'MFI Area multiplier', type = input.float)
f_rsimfi(_period, _multiplier, _tf) => security(syminfo.tickerid, _tf, sma(((close - open) / (high - low)) * _multiplier, _period) - rsiMFIPosY)
rsiMFI = f_rsimfi(rsiMFIperiod, rsiMFIMultiplier, timeframe.period)

// } Wavetrend, RSI, MFI

// { EMA
emasrc = close
res = input(title="EMA Timeframe", type=input.resolution, defval="30")
len1 = input(title="EMA1 Length", type=input.integer, defval=200)
col1 = color.yellow

len2 = input(title="EMA2 Length", type=input.integer, defval=50)
col2 = color.blue

// Calculate EMA
ema1 = ema(emasrc, len1)
emaSmooth1 = security(syminfo.tickerid, res, ema1, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)

ema2 = ema(emasrc, len2)
emaSmooth2 = security(syminfo.tickerid, res, ema2, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)

// Draw EMA
plot(emaSmooth1, title="EMA1", linewidth=1, color=col1)
plot(emaSmooth2, title="EMA2", linewidth=1, color=col2)

// } EMA

// { Long Entry

enablelong = input(true, title="Enable long?")

//Long Signal
upcondition = close > emaSmooth1
wavetrendlong = wt1 and wt2 < zeroline
mfilong = rsiMFI > 0
emapblong1 = (close > emaSmooth2) and (close[1] < emaSmooth2[1])
emapblong2 = ((close[2] > emaSmooth2[2]) and (close[3] > emaSmooth2[3]) and (close[4] > emaSmooth2[4])) or ((close[5] > emaSmooth2[5]) and (close[6] > emaSmooth2[6]) and (close[7] > emaSmooth2[7])) or ((close[8] > emaSmooth2[8]) and (close[9] > emaSmooth2[9]) and (close[10] > emaSmooth2[10]))

longcondition = upcondition and wavetrendlong and buySignal and mfilong and emapblong1 and emapblong2

//strategy buy long
if (longcondition) and (afterStartDate) and strategy.opentrades < 1 and (enablelong == true)
    strategy.entry("long", strategy.long)

plotshape(longcondition, style=shape.arrowup,
                 location=location.abovebar, color=color.green)

// } Long Entry

// { Short Entry

enableshort = input(true, title="Enable short?")

//Short Signal
downcondition = close < emaSmooth1
wavetrendshort = wt1 and wt2 > zeroline
mfishort = rsiMFI < 0
emapbshort1 = (close < emaSmooth2) and (close[1] > emaSmooth2[1])
emapbshort2 = ((close[2] < emaSmooth2[2]) and (close[3] < emaSmooth2[3]) and (close[4] < emaSmooth2[4])) or ((close[5] < emaSmooth2[5]) and (close[6] < emaSmooth2[6]) and (close[7] < emaSmooth2[7])) or ((close[8] < emaSmooth2[8]) and (close[9] < emaSmooth2[9]) and (close[10] < emaSmooth2[10]))

shortcondition = downcondition and wavetrendshort and sellSignal and mfishort and emapbshort1 and emapbshort2

//strategy buy short
if (shortcondition) and (afterStartDate) and strategy.opentrades < 1 and (enableshort == true)
    strategy.entry("short", strategy.short)

plotshape(shortcondition, style=shape.arrowdown,
                 location=location.belowbar, color=color.red)

// } Short Entry

// { Exit Conditions
bought = strategy.position_size[1] < strategy.position_size
sold = strategy.position_size[1] > strategy.position_size
barsbought = barssince(bought)
barssold = barssince(sold)
slbuffer = input(title="SL Buffer", type=input.float, step=0.1, defval=0)

// } Exit Conditions

// { Lowest Low/ Highes High Exit Condition
enablelowhigh = input(false, title="Enable lowest low/ highest high exit?")

//Lowest Low LONG
profitfactorlong = input(title="ProfitfactorLong", type=input.float, step=0.1, defval=2)
loLen = input(title="Lowest Low Lookback", type=input.integer,
  defval=50, minval=2)
stop_level_long = lowest(low, loLen)[1]

if enablelowhigh == true and strategy.position_size>0
    profit_level_long = strategy.position_avg_price + ((strategy.position_avg_price - stop_level_long[barsbought])*profitfactorlong) + slbuffer
    strategy.exit(id="TP/ SL", stop=stop_level_long[barsbought] - slbuffer, limit=profit_level_long)

//Lowest Low SHORT
profitfactorshort = input(title="ProfitfactorShort", type=input.float, step=0.1, defval=2)
highLen = input(title="highest high lookback", type=input.integer,
  defval=50, minval=2)
stop_level_short = highest(high, highLen)[1]

if enablelowhigh == true and strategy.position_size<0
    profit_level_short = strategy.position_avg_price - ((stop_level_short[barssold] - strategy.position_avg_price)*profitfactorshort) - slbuffer
    strategy.exit(id="TP/ SL", stop=stop_level_short[barssold] + slbuffer, limit=profit_level_short)

// } Lowest Low/ Highes High Exit Condition

// { ATR Take Profit/ Stop Loss
enableatr = input(true, title="Enable ATR exit?")
atrprofitfactorlong = input(title="ATR Profitfactor Long", type=input.float, step=0.1, defval=6)
atrstopfactorlong = input(title="ATR Stopfactor Long", type=input.float, step=0.1, defval=5)
atrprofitfactorshort = input(title="ATR Profitfactor Short", type=input.float, step=0.1, defval=3)
atrstopfactorshort = input(title="ATR Stopfactor Short", type=input.float, step=0.1, defval=5)

//ATR
lengthATR = input(title="ATR Length", defval=11, minval=1)
atr = atr(lengthATR)

//LONG EXIT
if (afterStartDate) and ((enableatr == true) and (strategy.opentrades > 0))
    barsbought1 = barssince(bought)
    profit_level = strategy.position_avg_price + (atr*atrprofitfactorlong)
    stop_level = strategy.position_avg_price - (atr*atrstopfactorlong)
    strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss", "long", stop=stop_level[barsbought1], limit=profit_level[barsbought1])

//SHORT EXIT
if (afterStartDate) and ((enableatr == true) and (strategy.opentrades > 0))
    barssold1 = barssince(sold)
    profit_level = strategy.position_avg_price - (atr*atrprofitfactorshort)
    stop_level = strategy.position_avg_price + (atr*atrstopfactorshort)
    strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss", "short", stop=stop_level[barssold1], limit=profit_level[barssold1])

// } ATR Take Profit/ Stop Loss
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