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月相に基づく二方向取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年2月21日 16:15:25
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概要

この戦略は 月相をベースに 長期・短期の取引を行います 満月の場合 長期・短期です

戦略の論理

この戦略は,カスタム関数を使用して日付に基づいて月相を正確に計算する.月齢が15未満は新月であり,15〜30の間は満月である.月相に基づいて長短信号を生成し,新月でロングポジションを開設し,満月でショートポジションを開設する.逆信号でポジションを閉じる - 満月でロングと新月でショートを閉じる.

ブルース変数は,現在取引が開いているかどうかを追跡する. ポジションが開いていない間,シグナルが表示されたときに新しい取引を開き,逆のシグナルで現在のポジションを閉じる. 購入および販売マーカーが視覚的に表示される.

利点

  1. 月周期周期を用いて長期的傾向を把握する
  2. カスタマイズできる表示色,填料など
  3. 双方向戦略の選択
  4. 透明な開/閉マーク
  5. オプティマイゼーションのためのカスタマイズ可能なバックテスト開始時間

リスク

  1. 長い月の周期が短期的な動きを捉えることができない
  2. ストップ・ロスは大きな損失をもたらす
  3. 固定サイクルでパターン形成が容易である

リスク軽減

  1. 複数タイムフレーム取引のための他の短期周期指標を追加する
  2. ストップ・ロスを実行する
  3. 損失の影響を制限するためにポジションサイズを最適化

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下によって改善できます.

  1. シグナルをフィルタリングし,安定性を向上させるためのより多くの指標を追加する
  2. ポジションサイズを追加して,損失を最適化し,影響を下げる
  3. 損失を制限するためにストップ・ロスのモジュールを追加する
  4. 滑り込みを減らすために開/閉条件を最適化し,勝率を向上させる

結論

この戦略は,新月と満月に基づく双方向取引戦略を実装するために月周期の周期性を利用する.明確な信号,高いカスタマイズ可能性,長期的なトレンドをうまく捉える.しかし,損失を制限できないことは重大なリスクをもたらす.短期サイクル指標を組み合わせ,ポジションサイズ付けとストップ損失を追加して戦略をさらに最適化することを推奨する.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// ---------------------------© paaax----------------------------
// ---------------- Author1: Pascal Simon (paaax) ----------------
// -------------------- www.pascal-simon.de ---------------------
// ---------------- www.tradingview.com/u/paaax/-----------------
// Source: https://gist.github.com/L-A/3497902#file-moonobject-js

// -------------------------© astropark--------------------------
// --------------- Author2: Astropark (astropark) ---------------
// -------------- https://bit.ly/astroparktrading ---------------
// -------------- www.tradingview.com/u/astropark/---------------


// @version=4
strategy(title="[astropark] Moon Phases [strategy]", overlay=true, pyramiding = 10, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 100000, currency = currency.USD, commission_value = 0.1)

// INPUT    --- {

newMoonColor = input(color.black, "New Moon Color")
fullMoonColor = input(color.white, "Full Moon Color")

fillBackground = input(true, "Fill Background?")
newMoonBackgroundColor = input(#fffff0aa, "New Moon Background Color")
fullMoonBackgroundColor = input(#aaaaaaaa, "Full Moon Background Color")

//} --- INPUT

// FUNCTION --- {

normalize(_v) =>
    x = _v
    x := x - floor(x)
    if x < 0
        x := x + 1
    x

calcPhase(_year, _month, _day) =>

    int y = na
    int m = na
    float k1 = na 
    float k2 = na 
    float k3 = na
    float jd = na
    float ip = na

    y := _year - floor((12 - _month) / 10)       
    m := _month + 9
    if m >= 12 
        m := m - 12
    
    k1 := floor(365.25 * (y + 4712))
    k2 := floor(30.6 * m + 0.5)
    k3 := floor(floor((y / 100) + 49) * 0.75) - 38
    
    jd := k1 + k2 + _day + 59
    if jd > 2299160
        jd := jd - k3
    
    ip := normalize((jd - 2451550.1) / 29.530588853)
    age = ip * 29.53

//} --- FUNCTION

// INIT     --- {

age = calcPhase(year, month, dayofmonth)
moon = 
     floor(age)[1] > floor(age) ? 1 : 
     floor(age)[1] < 15 and floor(age) >= 15 ? -1 : na

//} --- INIT

// PLOT     --- {

plotshape(
     moon==1, 
     "Full Moon", 
     shape.circle, 
     location.top, 
     color.new(newMoonColor, 20), 
     size=size.normal
     )   

plotshape(
     moon==-1, 
     "New Moon", 
     shape.circle, 
     location.bottom, 
     color.new(fullMoonColor, 20), 
     size=size.normal
     )   

var color col = na
if moon == 1 and fillBackground
    col := fullMoonBackgroundColor
if moon == -1 and fillBackground
    col := newMoonBackgroundColor
bgcolor(col, title="Moon Phase", transp=10)

//} --- PLOT


// STRATEGY     --- {

strategy = input("buy on new moon, sell on full moon", options=["buy on new moon, sell on full moon","sell on new moon, buy on full moon"])
longCond = strategy == "buy on new moon, sell on full moon" ? moon == -1 : moon == 1
shortCond = strategy == "buy on new moon, sell on full moon" ? moon == 1 : moon == -1

weAreInLongTrade = false
weAreInShortTrade = false
weAreInLongTrade := (longCond or weAreInLongTrade[1]) and shortCond == false
weAreInShortTrade := (shortCond or weAreInShortTrade[1]) and longCond == false
buySignal = longCond and weAreInLongTrade[1] == false
sellSignal = shortCond and weAreInShortTrade[1] == false

showBuySellSignals = input(defval=true, title = "Show Buy/Sell Signals")
longEnabled = input(true, title="Long enabled")
shortEnabled = input(true, title="Short enabled")

analysisStartYear = input(2017, "Backtesting From Year", minval=1980)
analysisStartMonth = input(1, "And Month", minval=1, maxval=12)
analysisStartDay = input(1, "And Day", minval=1, maxval=31)
analysisStartHour = input(0, "And Hour", minval=0, maxval=23)
analysisStartMinute = input(0, "And Minute", minval=0, maxval=59)
analyzeFromTimestamp = timestamp(analysisStartYear, analysisStartMonth, analysisStartDay, analysisStartHour, analysisStartMinute)

plotshape(showBuySellSignals and buySignal, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(showBuySellSignals and sellSignal, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)

strategy.entry("long", strategy.long, when = time > analyzeFromTimestamp and buySignal and longEnabled)
strategy.entry("short", strategy.short, when = time > analyzeFromTimestamp and sellSignal and shortEnabled)
strategy.close("long", when = sellSignal)
strategy.close("short", when = buySignal)

//} --- STRATEGY
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