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エリオット・ウェーブ戦略 200日移動平均

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-26 10:49:25
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概要

この戦略は,エリオット波理論と200日移動平均指標を組み合わせて,自動的なトレンドフォローと利益採取取引を達成する.その基本的な論理は,エリオット5波パターンが現れるときにトレンド方向を決定し,補助条件として200日移動平均を伴う取引信号を発行することです.

戦略原則

エリオット波理論は,市場価格変動を5波分に分けます.奇数波は動機波であり,偶数波は修正波です.波1,波3と波5の高点が順に押し上げ,波2と波4が順に効果的に引き下げると,それは上昇波の組み合わせとして判断され,牛市に属します.この時点で戦略は長くなっています.逆に,波1,波3と波5の低点が順に押し下げ,波2と波4が順に効果的に引き下げると,それは下向き波の組み合わせとして判断され,それは熊市に属します.この時点で戦略は短くなっています.

この戦略では,200日間の移動平均指標も補助判断条件として導入している.上向きまたは下向きのエリオット波パターンが特定され,その日の閉盤価格が200日間の移動平均線を超えると,ロングポジションと,その日の閉盤価格が200日間の移動平均線を下回る場合にのみショートポジションが取ることができる.

反対方向の5つの波が位置を退出します反対方向の5つの波が位置を退出します

利点分析

エリオット波理論を使用して市場の動向と鍵点を決定することで市場の転換をタイムリーに把握できます
200日間の移動平均指数のフィルターに基づいて範囲限定市場に閉じ込められないようにします
全体的に見るとこの戦略は株式市場や先物市場で中長期的に見れば良い利益を得ることができます

リスク分析

ライブ取引では,価格変動はエリオット理論で記述された5波パターンと完全に一致しない可能性がありますので,誤判のリスクがあります.
五波パターンだけに頼るだけでは,この波のセグメントの地位と重要性をより広い市場の中で決定することはできない.
横向市場では間違った取引信号と損失を生むのは簡単です
株価変動が200日間の移動平均値の位置に及ぼす動的影響を考慮しない.

オプティマイゼーションの方向性

MACD,KDJなど,フィルタリングのためにより多くの指標を組み合わせることができ,誤判率を減らすことができます.
5波パターン認識アルゴリズムを最適化して精度を上げる
現在の波のセグメントが上向きか下向きの波なのかを判断し,トレンドに反する取引を避ける.
取引量の変化などの指標を組み込み真のトレンド逆転点を決定します
200日間の移動平均ポジションの株式価格変動を考慮した動的調整を検討する.

概要

この戦略は,波理論とトレンドフォローする指標の利点を統合し,市場の重要なポイントを把握し,取引リスクを制御する上で良好なパフォーマンスを発揮する.しかし,価格情報だけに頼ることは,複雑な市場状況下で有効性を向上させる余地があることを意味します.長期にわたる安定した利益を達成するために,ライブ取引中に厳格な監視と継続的な調整が必要です.

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Elliott Wave Strategy with 200 SMA", overlay=true)

// Elliott Wave Strategy
wave1High = high[1]
wave1Low = low[1]
wave2High = high[2]
wave2Low = low[2]
wave3High = high[3]
wave3Low = low[3]
wave4High = high[4]
wave4Low = low[4]
wave5High = high[5]
wave5Low = low[5]

bullishWavePattern = wave3High > wave1High and wave4Low > wave2Low and wave5High > wave3High
bearishWavePattern = wave3Low < wave1Low and wave4High < wave2High and wave5Low < wave3Low

enterLong = bullishWavePattern and close > sma(close, 200)
exitLong = bearishWavePattern
enterShort = bearishWavePattern and close < sma(close, 200)
exitShort = bullishWavePattern

// Plotting 200 SMA
sma200 = sma(close, 200)
plot(sma200, color=color.blue, title="Moving Average 200")

// Displaying "Razer Moving 200" message on chart
if (enterLong)
    label.new(bar_index, low, "Long on Moving 200", color=color.green, textcolor=color.white)
if (enterShort)
    label.new(bar_index, high, "Short on Moving 200", color=color.red, textcolor=color.white)

if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Short")

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