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ダイナミック トレイリングストップ ロングのみトレンド 季節性フィルタ付きの戦略をフォローする

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年2月27日 (月) 14:01:56
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概要

この戦略は,ダイナミック・ムーブメント・インデックス (DMI) をベースに,ダウンサイドリスクを制御するために,ストップ・ロスを追跡する平均真値範囲 (ATR) を採用した,ロング・オンリートレンド・フォロー戦略を設計する.さらに最適化とエッジのために,取引時間とS&P500季節性フィルターも組み込む.

戦略の論理

  1. この戦略は,指定された取引日 (月~金) と取引時間 (現地時間9時30分~20時30分) にのみ取引を行う.

  2. ADXが27を超えると,市場はトレンド状態にあることを示します. +DIが -DIを超えると,ロング信号が生成されます.

  3. ポジションを開いた後,ストップ・ロスはエントリー価格から5.5×ATRに設定され,価格が上昇するにつれて上昇し,利益を固定します.

  4. オプションとして,S&P500の季節パターンが有効になっているので,取引は歴史的な上昇期間にのみ行われます.

利点分析

  1. トレンドメトリックとストップロスの組み合わせは,トレンドを効果的に乗り出し,取引ごとに損失を制御するのに役立ちます.

  2. 取引時間と季節性フィルターは異常な変動を回避し,誤った信号を減らすのに役立ちます.

  3. DMIとATRは,量子最適化に適したパラメータ調整に柔軟性のある成熟した技術指標です.

リスク分析

  1. DMI と ATR のパラメータが正しくない場合,信号が多すぎたり少なすぎたりすることがあります.パラメータ調節が必要です.

  2. ストップ・ロスは幅が大きくすぎると,不要なストップが発生し,幅が狭すぎると,損失を制御できない可能性があります.

  3. 取引時間や季節性規則は,いくつかの収益性の高い機会をフィルタリングすることがあります.フィルタ効果は評価が必要です.

オプティマイゼーションの方向性

  1. MACD,ボリンジャー帯などの他の指標を組み合わせて 入り口と出口ルールを考慮してください

  2. ストップ損失またはストップ損失スケールのダイナミックな調整のために異なるATR倍数を試験する.

  3. 取引時間を調整したり 季節的な入出日数を最適化したり

  4. 自動調整パラメータに 機械学習の方法を適用してみてください

結論

この戦略は,トレンドシステムで高い変動性の問題を克服するために,トレンドフォローとリスク制御技術を統合している.取引時間と季節フィルターを追加することで,誤った信号がさらに減少する.パラメータチューニングと機能拡張により,この戦略はより安定した利益を達成することができます.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="DMI Strategy with ADX and ATR-based Trailing SL (Long Only) and Seasonality", shorttitle="MBV-SP500-CLIMBER", overlay=true)

// Eingabeparameter für Long-Positionen
len = input.int(14, minval=1, title="DI Length")
lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
adxLongThreshold = input.float(27.0, title="ADX Threshold for Long", minval=0)
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrLongMultiplier = input.float(5.5, title="ATR Multiplier for Trailing SL (Long)")

startTimeHH = input.int(09, title="startTime hh")
startTimeMM = input.int(30, title="startTime mm")

endTimeHH = input.int(20, title="endTime hh")
endTimeMM = input.int(30, title="endTime mm")

// Zeitzone des Nutzers als Eingabeparameter
timezoneOffset = input.int(1, title="Timezone Offset (Hours from UTC)", minval=-12, maxval=14)


// Zusätzliche Einstellung für SP500-Saisonalität
enableSeasonality = input.bool(false, title="Enable SP500 Seasonality")
seasonColor = color.new(color.blue, 90)
activeTimeColor = color.new(color.yellow, 90) // Farbe für aktive Handelszeiten

// Handelstage und -zeiten
tradeMonday = input.bool(true, title="Trade on Monday")
tradeTuesday = input.bool(true, title="Trade on Tuesday")
tradeWednesday = input.bool(true, title="Trade on Wednesday")
tradeThursday = input.bool(true, title="Trade on Thursday")
tradeFriday = input.bool(true, title="Trade on Friday")

// Konvertierung der Uhrzeit in Unix-Zeitstempel
getUnixTime(hour, minute) =>
    adjustedHour = hour - timezoneOffset
    sessionDate = timestamp(year, month, dayofmonth, 0, 0)
    sessionDate + adjustedHour * 60 * 60000 + minute * 60000

// Start- und Endzeit als Unix-Zeitstempel
// + 1 Stunde wegen UTC
startTime = getUnixTime(startTimeHH, startTimeMM)
endTime = getUnixTime(endTimeHH, endTimeMM)


// Überprüfen, ob der aktuelle Zeitpunkt innerhalb der Handelszeit liegt
isTradingTime() => true

// Saisonale Zeiträume definieren
isSeason(time) =>
    m = month(time)
    d = dayofmonth(time)
    (m == 1 and d >= 1) or (m == 2 and d <= 15) or (m == 3 and d >= 23) or (m == 4 and d <= 17) or (m == 5 and d >= 12) or (m == 6 and d >= 27 and d <= 8) or (m == 7 and d <= 29) or (m == 10 and d >= 15) or (m == 11 and d >= 1) or (m == 12 and d <= 2) or (m == 12 and d >= 20 and d <= 27)

// Hintergrundfarbe für saisonale Bereiche und aktive Handelszeiten
bgcolor(enableSeasonality and isSeason(time) ? seasonColor : na)
bgcolor(isTradingTime() ? color.new(activeTimeColor, 90) : na)

// Berechnung von +DM, -DM, ATR
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
atr = ta.atr(atrLength)

// Berechnung von +DI, -DI und ADX
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)

// Logik für LONG Signale unter Berücksichtigung der Saisonalität und Zeitfilter
longSignal = ta.crossover(adx, adxLongThreshold) and plus > minus and isTradingTime()
longSignal := longSignal and (not enableSeasonality or (enableSeasonality and isSeason(time)))


// Variable für Trailing Stop-Loss
var float longTrailingSL = na

// Variablen für die Eröffnungszeit und den Eröffnungspreis der Position
var int openBarIndex = na
var float openPrice = na

// Handelslogik für Long-Positionen
// ohne strategy.position_size == 0 gilt die Kondition für ALLE Signale und nicht nur für das erste
if (longSignal and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    openBarIndex := bar_index
    openPrice := close
    longTrailingSL := close - atr * atrLongMultiplier

//if (longSignal)
   //longTrailingSL := close - atr * atrLongMultiplier

// Aktualisierung des Trailing Stop-Loss
if strategy.position_size > 0
    longTrailingSL := math.max(longTrailingSL, close - atr * atrLongMultiplier)

// Ausstieg aus Long-Positionen
strategy.exit("Close Long", "Long", stop=longTrailingSL)

// Anzeige des ATR-basierten Trailing Stops für Long-Positionen
//plot(strategy.position_size > 0 ? longTrailingSL : na, color=color.red, title="ATR Trailing Stop Long")

// Anzeige des ATR-basierten Trailing Stops für Long-Positionen
plot(strategy.position_size > 0 ? longTrailingSL : na, color=color.new(color.red, 75), style=plot.style_circles, linewidth=1, title="Trailing Stop-Loss")


// Wenn eine Position geschlossen wird, zeichnen Sie die Linie
// if strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0
//     lineColor = longTrailingSL > openPrice ? color.new(color.green, 50) : color.new(color.red, 50) // Hellgrün für Gewinne, Hellrot für Verluste
//     line.new(openBarIndex, openPrice, bar_index, longTrailingSL, width=3, color=lineColor)
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