カメ取引決定システム
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-29 14:28:25タグ:
概要
トートル取引決定システムは,ブレイクアウト理論に基づくトレンドフォローする取引戦略である.潜在的なトレンドを特定するために,特定の期間にわたって最高価格と最低価格の移動平均を介して取引信号を生成する.取引信号は,価格が指定された期間に最も高い価格または最低価格よりも上または下に突破したとき生成される.この戦略には,比較的完全な意思決定システムを形成するために,トレリングストップ,ピラミディング,マネーマネジメントモジュールも含まれている.
戦略原則
トートル取引決定システムのコア戦略信号は,N1期間の最高価格とN2期間の最低価格を比較することによって生成される.価格がN1期間の最高価格を超えると長い信号が生成される.価格がN2期間の最低価格を下回るとショート信号が生成される.シャットダウンモードは新しい信号生成を制御するために使用される.
ポジションを開いた後,価格がストップ・ロスの価格とリアルタイムで比較され,トレーリング・ストップ・シグナルが生成されます.また,価格をアドオンラインと比較してピラミッドシグナルを生成します.ストップ・ロスの価格とアドオンラインの両方がATRに関連しています.
ポジションを開くたびに,ポジション単位は,単一の損失が総資本に与える影響を避けるために,初期資本の一定パーセントを考慮して計算されます.単一の損失は一定の範囲内での制限があります.
利点分析
カメ取引決定システムには以下の利点があります
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潜在的傾向を把握する: 期間の間における価格の最高値と最低値を比較して潜在的な傾向の方向性を決定することで,潜在的な価格傾向を早期に把握することができる.
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リスク管理: 単一の損失リスクと全体的な損失リスクを制御するためにマネー管理とストップ損失を使用します.
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ピラミッド管理:適切なピラミッドは,トレンドから追加の利益を得ることができます.
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誠実さ:マネーマネジメント,ストップ損失マネジメント,ピラミッドマネジメントを組み合わせることで,意思決定システムはより完全になります.
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シンプルで明瞭:信号生成のルールは単純で直接的で,理解し検証が容易です.
リスク分析
カメ取引の意思決定システムには リスクもあります
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誤ったブレイクリスク:価格が,誤ったブレイクをフィルタリングするために適切なパラメータを調整することができます.
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トレンド逆転リスク:価格が逆転するとピラミディング後損失が増加するリスクがあります.ピラミディングの数を適切に制限し,損失を時間内に停止する必要があります.
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パラメータ最適化リスク: パラメータの設定は,異なる市場によって大きく異なるので,リスクを減らすために,パラメータは各市場ごとに個別に最適化する必要があります.
オプティマイゼーションの方向性
亀取引決定システムは,次の側面でも最適化できます.
-
フィルターを追加します. 価格ブレイクの勢いを検知して,偽ブレイクをフィルタリングします.
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ストップ・ロスの戦略を最適化する: ストップ・ロスを合理的に追跡し,利益を保護し,不要なストップ・ロスを減らすのとのバランスを取る方法.
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市場ごとにパラメータの最適化:異なる品種の特徴のためにパラメータの組み合わせを最適化する.
-
機械学習を追加します 傾向の方向性を判断するのに役立つ機械学習アルゴリズムを使用します
概要
トートル・トレーディング・ディシジョン・システム (Turtle Trading Decision System) は,指定された期間における価格を最高価格と最低価格と比較して潜在的なトレンド方向を判断し,リスク管理モジュールで決定システム全体を構築する.強力なトレンド追跡能力を持ち,偽のブレイクアウトやパラメータ最適化のリスクもある.この戦略は定量的な取引のための基本モデルとして機能し,この基盤に基づいて拡張および最適化され,適切な意思決定システムを自分自身のために開発することができます.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 李和邪
// 本脚本所有内容只适用于交流学习，不构成投资建议，所有后果自行承担。
//@version=5
strategy(title='Turtle Trading Strategy@lihexie',
shorttitle='OKX-海龟交易系统@李和邪',
overlay=true,
pyramiding=4,
initial_capital = 1000,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
slippage = 0,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.05)
// 输入参数
from_date = input(timestamp("2013-01-01T00:00:00+08:00"), "From Date/开始日期")
end_date = input(timestamp("2024-08-01T00:00:00+08:00"), "To Date/结束日期")
valid_date() => true
current_mode = input.string("Mode 1", "Enter Mode/进场系统",['Mode 1','Mode 2'])
// mode 1
entry_length = input.int(20, 'Entry Length/系统1进场长度', minval=1) // 进场长度
exit_length = input.int(10, 'Exit Length/系统2出场长度', minval=1) // 出场长度
// mode 2
entry_length_mode2 = input.int(55, 'Mode2 Entry Length/系统2进场长度', minval=1) // 进场长度
exit_length_mode2 = input.int(20, 'Mode2 Exit Length/系统2出场长度', minval=1)
atr_period = input.int(14, "ATR Period/计算ATR的周期", minval=1) // ATR周期
risk_per_trade = input.float(0.02, "Risk Per Trade/每笔交易的风险，0.02就是2%", minval=0.001, maxval=1) // 每笔交易的风险
initial_stop_atr_multiple = input.float(2, "Initial Stop ATR Multiple/止损使用的ATR倍数", minval=0.1, maxval=10) // 初始止损ATR倍数
pyramid_atr_multiple = input.float(0.5, "Pyramid ATR Multiple/加仓使用的ATR倍数", minval=0.1, maxval=10) // 加仓ATR倍数
max_units = input.int(4, "Max Units/最大头寸单位数", minval=1, maxval=10) // 最大头寸单位数
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?/是否高亮显示', defval=true) // 是否高亮显示
// 初始化变量
var int units = 0
var float trailing_stop_long = na
var float trailing_stop_short = na
var float real_entry_price_long = na
var float real_entry_price_short = na
var float add_unit_price_long = na
var float add_unit_price_short = na
var bool last_trade_win = false
// 计算ATR
atr = ta.atr(atr_period)
// 计算单位大小
unit_size = (strategy.equity * risk_per_trade) / (initial_stop_atr_multiple * atr)
// 切换模式
mode_signal = current_mode == "Mode 1" ? (last_trade_win==false?true:false) : true
float entry_price_long = na
float entry_price_short = na
float exit_price_long = na
float exit_price_short = na
// 计算进场和出场价格
if current_mode == "Mode 1"
entry_price_long := ta.highest(entry_length)
entry_price_short := ta.lowest(entry_length)
exit_price_long := ta.lowest(exit_length)
exit_price_short := ta.highest(exit_length)
else
entry_price_long := ta.highest(entry_length_mode2)
entry_price_short := ta.lowest(entry_length_mode2)
exit_price_long := ta.lowest(exit_length_mode2)
exit_price_short := ta.highest(exit_length_mode2)
// 计算止损价格
stop_price_long = entry_price_long - (initial_stop_atr_multiple * atr)
stop_price_short = entry_price_short + (initial_stop_atr_multiple * atr)
// 交易逻辑
// 生成买入和卖出信号
long_signal = ta.crossover(close, entry_price_long[1]) and strategy.position_size==0 and valid_date()
short_signal = ta.crossunder(close, entry_price_short[1]) and strategy.position_size==0 and valid_date()
// 生成出场信号
exit_long_signal = ta.crossunder(close, exit_price_long[1]) and strategy.position_size > 0 and valid_date()
exit_short_signal = ta.crossover(close, exit_price_short[1]) and strategy.position_size < 0 and valid_date()
if long_signal
if mode_signal
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=unit_size, stop=stop_price_long)
units := 1
trailing_stop_long := stop_price_long
real_entry_price_long := close
add_unit_price_long := real_entry_price_long+pyramid_atr_multiple*atr
else
last_trade_win:=false
if short_signal
if mode_signal
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=unit_size, stop=stop_price_short)
units := 1
trailing_stop_short := stop_price_short
real_entry_price_short := close
add_unit_price_short := real_entry_price_short-pyramid_atr_multiple*atr
else
last_trade_win:=false
// 出场逻辑
if exit_long_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price<close?true:false
strategy.close_all("SL")
units := 0
real_entry_price_long := na
add_unit_price_long := na
trailing_stop_long := na
if exit_short_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price>close?true:false
strategy.close_all("SS")
units := 0
real_entry_price_short := na
add_unit_price_short := na
trailing_stop_short := na
// 生成加仓信号
add_unit_signal = (close > add_unit_price_long or close < add_unit_price_short) and units[1] < max_units and valid_date()
// 加仓逻辑
if add_unit_signal
if strategy.position_size > 0
strategy.entry("AL", strategy.long, qty=unit_size)
real_entry_price_long := close
add_unit_price_long := real_entry_price_long+pyramid_atr_multiple*atr
trailing_stop_long := real_entry_price_long - (initial_stop_atr_multiple * atr)
if strategy.position_size < 0
strategy.entry("AS", strategy.short, qty=unit_size)
real_entry_price_short := close
add_unit_price_short := real_entry_price_short-pyramid_atr_multiple*atr
trailing_stop_short := real_entry_price_short + (initial_stop_atr_multiple * atr)
units := units + 1
// 移动止损逻辑
trailing_stop_long_signal = ta.crossunder(close, trailing_stop_long) and strategy.position_size > 0 and valid_date()
trailing_stop_short_signal = ta.crossover(close, trailing_stop_short) and strategy.position_size < 0 and valid_date()
if trailing_stop_long_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price<close?true:false
strategy.close_all("TSL")
units := 0
real_entry_price_long := na
add_unit_price_long := na
trailing_stop_long := na
if trailing_stop_short_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price>close?true:false
strategy.close_all("TSS")
units := 0
real_entry_price_short := na
add_unit_price_short := na
trailing_stop_short := na
// 美化图表
plot_entry_lowest = plot(entry_price_short, 'Lower', color=color.new(#0094FF, 0)) // 绘制进场最低线
plot_entry_highest = plot(entry_price_long, 'Upper', color=color.new(#0094FF, 0)) // 绘制进场最高线
entry_line = ta.barssince(short_signal) <= ta.barssince(long_signal) ? entry_price_short : entry_price_long // 进场线
exit_line = ta.barssince(short_signal) <= ta.barssince(long_signal) ? exit_price_short : exit_price_long // 出场线
plot(entry_line, title='Trend Line', color=color.new(#ff52f1, 0), linewidth=2) // 绘制趋势线
plot_exit = plot(exit_line, title='Exit Line', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles) // 绘制出场线
entry_long_color = highlighting and strategy.position_size>0 ? color.new(color.green, transp = 88) : na
entry_short_color = highlighting and strategy.position_size<0 ? color.new(color.red, transp = 88) : na
fill(plot_entry_highest, plot_exit, color=entry_long_color, title='Background') // 高亮多头趋势
fill(plot_entry_lowest, plot_exit, color=entry_short_color, title='Background') // 高亮空头趋势
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