TrippleMACDクロスオーバーと相対強度指数を組み合わせた高周波仮想通貨取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年3月22日 15:41:46タグ:
概要
この記事では,TrippleMACDクロスオーバーと相対強度指数 (RSI) を組み合わせた高周波暗号通貨取引戦略を紹介する.この戦略は,異なるパラメータを持つ3つのセットのMACD指標を採用し,その信号線を平均し,最適な買い売りタイミングを決定するためにRSI指標も組み込む.この戦略は,1分間のタイムフレームで自動取引のために設計されており,長い取引のみを検討している.さらに,この戦略は,市場における統合段階を特定するために線形回帰を利用し,不安定な市場状況下で取引を避ける.
戦略原則
この戦略の核心は,異なるパラメータを持つ3つのセットのMACDインジケーターを使用して,さまざまな時間スケールでトレンドシグナルを捕捉することです.これらの3つのMACDインジケーターの信号線を平均することによって,ノイズを効果的に平滑させ,より信頼できる取引信号を提供することができます.同時に,RSIインジケーターは上昇傾向の強さを確認するために使用されます.この戦略は,すべての3つのMACDインジケーターが上昇傾向の信号を示し,RSIインジケーターが上昇傾向の強さを確認するときにのみ購入信号を生成します.
さらに,この戦略は,市場における統合段階を特定するために線形回帰を用いる.上下影の長さとろうそくの体長の比率を計算することによって,現在の市場が統合状態にあるかどうかを判断することができる.上下影の長さが体長の2倍以上の場合,市場は統合段階にあると考えられ,この期間中に戦略は取引を避ける.
利点分析
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マルチタイムフレーム分析: 異なるパラメータを持つ3つのセットのMACD指標を使用して,戦略はさまざまな時間スケールでトレンド信号を捉え,取引の正確性と信頼性を向上させることができます.
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シグナルを均等化する: 3つのMACD指標の信号線を平均化することで,単一の指標によって生成される誤解を招くシグナルを避けるため,ノイズを効果的に均等化します.
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トレンド確認:RSIインジケーターを組み込み,上昇傾向の強さを確認することで,取引信号の信頼性がさらに向上します.
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統合の識別: 市場における統合の段階を特定するために線形回帰を利用することで,戦略は不安定な市場状況下で取引を避け,戦略のリスクを減らすことができます.
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自動取引:この戦略は,1分間のタイムフレームで自動取引のために設計されており,市場の変化に迅速に対応し,効率的な取引を実行することができます.
リスク分析
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パラメータ最適化:戦略には,3つのMACD指標の高速線と遅線期およびRSI指標の期間のような複数のパラメータが含まれます.これらのパラメータの選択は戦略のパフォーマンスに大きな影響を与えます.パラメータが適切に最適化されていない場合,戦略のパフォーマンスが低下する可能性があります.
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過剰適応リスク: 戦略は特定の歴史的データでうまく機能するが,実際の適用における市場の変化に適応できず,戦略の失敗につながる可能性があります.
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ブラック・スワン・イベント: 戦略は主に技術指標に依存し,極端な市場条件で不良なパフォーマンスを引き起こす重要な基本的イベントに適切に反応しない可能性があります.
最適化方向
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ダイナミックパラメータ調整: 戦略内のパラメータをダイナミックに調整し,例えばMACD指標の速い線と遅い線期間とRSI指標の期間を,異なる市場環境に適応するために,市場の状況の変化に基づいて調整する.
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追加指標を組み込む:既存のMACDおよびRSI指標に加えて,取引信号の正確性と信頼性をさらに向上させるために,ボリンジャー帯や移動平均値などの他の技術指標を組み込むことを検討してください.
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リスク管理の最適化: 戦略におけるより包括的なリスク管理措置,例えばダイナミックストップ・ロースとポジション管理を実施し,戦略全体のリスクを軽減する.
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機械学習の最適化: 戦略のパラメータと取引規則を最適化するために,ニューラルネットワークやサポートベクトルマシンなどの機械学習アルゴリズムを使用し,戦略の適応性と強度を高めます.
結論
この記事では,TrippleMACDクロスオーバーとRSIインジケーターを組み合わせた高周波仮想通貨取引戦略を紹介する.この戦略は,3つのセットの異なるパラメータを持つMACDインジケーターとRSIインジケーターを使用し,市場における統合段階を識別するために線形回帰を利用しながら信頼性の高い取引信号を生成する.不安定な市場状況下で取引を避ける.この戦略の利点は,マルチタイムフレーム分析,シグナルスムーズ化,確認,統合トレンド識別,自動化取引にあります.しかし,パラメータ最適化,オーバーフィット,ブラックスワンイベントなどの取引リスクにも直面しています.将来,この戦略は,パラメータのダイナミックな調整,追加の指標の組み込み,リスク管理の最適化,機械学習の最適化によって改善され,適応性と強度が向上し,仮想通貨市場の変化によりうまく対応することができます.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//indicator("Triplle",shorttitle="Triplle MACD", overlay=true, scale = scale.none)
//indicator("Triplle","TrippleMACD",true)
strategy(title="TrippleMACD", shorttitle="TrippleMACD + RSI strategy", format=format.price, precision=4, overlay=true)
// RSI
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(14, title="MA Length", group="MA Settings")
bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings")
showDivergence = input.bool(false, title="Show Divergence", group="RSI Settings")
up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiMA = ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput)
isBB = maTypeInput == "Bollinger Bands"
//rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
//plot(rsiMA, "RSI-based MA", color=color.yellow)
//rsiUpperBand = hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
//midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
//rsiLowerBand = hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
//fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
bbUpperBand = plot(isBB ? rsiMA + ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title = "Upper Bollinger Band", color=color.green)
bbLowerBand = plot(isBB ? rsiMA - ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title = "Lower Bollinger Band", color=color.green)
//fill(bbUpperBand, bbLowerBand, color= isBB ? color.new(color.green, 90) : na, title="Bollinger Bands Background Fill")
//midLinePlot = plot(50, color = na, editable = false, display = display.none)
//fill(rsiPlot, midLinePlot, 100, 70, top_color = color.new(color.green, 0), bottom_color = color.new(color.green, 100), title = "Overbought Gradient Fill")
//fill(rsiPlot, midLinePlot, 30, 0, top_color = color.new(color.red, 100), bottom_color = color.new(color.red, 0), title = "Oversold Gradient Fill")
// Divergence
lookbackRight = 5
lookbackLeft = 5
rangeUpper = 60
rangeLower = 5
bearColor = color.red
bullColor = color.green
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
plFound = na(ta.pivotlow(rsi, lookbackLeft, lookbackRight)) ? false : true
phFound = na(ta.pivothigh(rsi, lookbackLeft, lookbackRight)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = ta.barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// rsi: Higher Low
rsiHL = rsi[lookbackRight] > ta.valuewhen(plFound, rsi[lookbackRight], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lookbackRight] < ta.valuewhen(plFound, low[lookbackRight], 1)
bullCondAlert = priceLL and rsiHL and plFound
bullCond = showDivergence and bullCondAlert
// plot(
// plFound ? rsi[lookbackRight] : na,
// offset=-lookbackRight,
// title="Regular Bullish",
// linewidth=2,
// color=(bullCond ? bullColor : noneColor)
// )
// plotshape(
// bullCond ? rsi[lookbackRight] : na,
// offset=-lookbackRight,
// title="Regular Bullish Label",
// text=" Bull ",
// style=shape.labelup,
// location=location.absolute,
// color=bullColor,
// textcolor=textColor
// )
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// rsi: Lower High
rsiLH = rsi[lookbackRight] < ta.valuewhen(phFound, rsi[lookbackRight], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lookbackRight] > ta.valuewhen(phFound, high[lookbackRight], 1)
bearCondAlert = priceHH and rsiLH and phFound
bearCond = showDivergence and bearCondAlert
// plot(
// phFound ? rsi[lookbackRight] : na,
// offset=-lookbackRight,
// title="Regular Bearish",
// linewidth=2,
// color=(bearCond ? bearColor : noneColor)
// )
// plotshape(
// bearCond ? rsi[lookbackRight] : na,
// offset=-lookbackRight,
// title="Regular Bearish Label",
// text=" Bear ",
// style=shape.labeldown,
// location=location.absolute,
// color=bearColor,
// textcolor=textColor
// )
// END RSI
// Getting inputs
stopLuse = input(1.040)
fast_length = input(title = "Fast Length", defval = 5)
slow_length = input(title = "Slow Length", defval = 8)
fast_length2 = input(title = "Fast Length2", defval = 13)
slow_length2 = input(title = "Slow Length2", defval = 21)
fast_length3 = input(title = "Fast Length3", defval = 34)
slow_length3 = input(title = "Slow Length3", defval = 144)
fast_length4 = input(title = "Fast Length3", defval = 68)
slow_length4 = input(title = "Slow Length3", defval = 288)
src = input(title = "Source", defval = close)
signal_length2 = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 200, defval = 11)
signal_length = input.int(title = "Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title = "Oscillator MA Type", defval = "EMA", options = ["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title = "Signal Line MA Type", defval = "EMA", options = ["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
fast_ma2 = sma_source == "SMA2" ? ta.sma(src, fast_length2) : ta.ema(src, fast_length2)
slow_ma2 = sma_source == "SMA2" ? ta.sma(src, slow_length2) : ta.ema(src, slow_length2)
fast_ma3 = sma_source == "SMA3" ? ta.sma(src, fast_length3) : ta.ema(src, fast_length3)
slow_ma3 = sma_source == "SMA3" ? ta.sma(src, slow_length3) : ta.ema(src, slow_length3)
fast_ma4 = sma_source == "SMA3" ? ta.sma(src, fast_length3) : ta.ema(src, fast_length3)
slow_ma4 = sma_source == "SMA3" ? ta.sma(src, slow_length3) : ta.ema(src, slow_length3)
macd = fast_ma - slow_ma
macd2 = fast_ma2 - slow_ma2
macd3 = fast_ma3 - slow_ma3
macd4 = fast_ma4 - slow_ma4
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
signal2 = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd2, signal_length) : ta.ema(macd2, signal_length)
signal3 = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd3, signal_length) : ta.ema(macd3, signal_length)
signal4 = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd4, signal_length) : ta.ema(macd4, signal_length)
//hist = (macd + macd2 + macd3)/1 - (signal + signal2 + signal3)/1
hist = (macd + macd2 + macd3 + macd4)/4 - (signal + signal2 + signal3 + signal4)/4
signal5 = (signal + signal2 + signal3)/3
sma_signal2 = input.bool(title="Simple MA (Signal Line)", defval=true)
lin_reg = input.bool(title="Lin Reg", defval=true)
linreg_length = input.int(title="Linear Regression Length", minval = 1, maxval = 200, defval = 11)
bopen = lin_reg ? ta.linreg(open, linreg_length, 0) : open
bhigh = lin_reg ? ta.linreg(high, linreg_length, 0) : high
blow = lin_reg ? ta.linreg(low, linreg_length, 0) : low
bclose = lin_reg ? ta.linreg(close, linreg_length, 0) : close
shadow = (bhigh - bclose) + (bopen - blow)
body = bclose - bopen
perc = (shadow/body)
cond2 = perc >=2 and bclose+bclose[1]/2 > bopen+bopen[1]/2
r = bopen < bclose
//signal5 = sma_signal2 ? ta.sma(bclose, signal_length) : ta.ema(bclose, signal_length)
plotcandle(r ? bopen : na, r ? bhigh : na, r ? blow: na, r ? bclose : na, title="LinReg Candles", color= color.green, wickcolor=color.green, bordercolor=color.green, editable= true)
plotcandle(r ? na : bopen, r ? na : bhigh, r ? na : blow, r ? na : bclose, title="LinReg Candles", color=color.red, wickcolor=color.red, bordercolor=color.red, editable= true)
//alertcondition(hist[1] >= 0 and hist < 0, title = 'Rising to falling', message = 'The MACD histogram switched from a rising to falling state')
//alertcondition(hist[1] <= 0 and hist > 0, title = 'Falling to rising', message = 'The MACD histogram switched from a falling to rising state')
green = hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? "G" : "GL") : (hist[1] < hist ? "RL" : "R")
Buy = green == "G" and green[1] != "G" and green[1] != "GL" and bopen < bclose and rsi < 55.0 //and not cond2
//StopBuy = (green == "R" or green == "RL" or green == "RL") and bopen > bclose and bopen[1] < bclose[1]
StopBuy = bopen > bclose and bopen[1] < bclose[1] and (green == "G" or green == "GL" or green == "R") and bopen[2] < bclose[2] and bopen[3] < bclose[3]
hists = close[3] < close[2] and close[2] < close[1]
//Buy = green == "RL" and hist[0] > -0.07 and hist[0] < 0.00 and rsi < 55.0 and hists
//StopBuy = green == "GL" or green == "R"
alertcondition(Buy, "Long","Покупка в лонг")
alertcondition(StopBuy, "StopLong","Закрытие сделки")
//hline(0, "Zero Line", color = color.new(#787B86, 50))
plot(hist + (close - (close * 0.03)), title = "Histogram", style = plot.style_line, color = (hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist[1] < hist ? #FFCDD2 : #FF5252)))
plotshape(Buy ? low : na, 'Buy', shape.labelup, location.belowbar , color=color.new(#0abe40, 50), size=size.small, offset=0)
plotshape(StopBuy ? low : na, 'Buy', shape.cross, location.abovebar , color=color.new(#be0a0a, 50), size=size.small, offset=0)
plot(macd4 + (close - (close * 0.01)), title = "MACD", color = #2962FF)
plot(signal5 + (close - (close * 0.01)), title = "Signal", color = #FF6D00)
plotchar(cond2 , char='↓', color = color.rgb(0, 230, 119), text = "-")
if (Buy)
strategy.entry("long", strategy.long)
// if (startShortTrade)
// strategy.entry("short", strategy.short)
profitTarget = strategy.position_avg_price * stopLuse
strategy.exit("Take Profit", "long", limit=profitTarget)
// strategy.exit("Take Profit", "short", limit=profitTarget)
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