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Bollinger Bands ストカスティック RSI エクストリーム・シグナル戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年4月12日 16時36分42秒
タグ:RSIストックBBBBSR

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概要

この戦略は,ボリンジャーバンドとストコスタスティックRSIインジケーターを使用して,価格逆転を示唆する信号を生成する.デフォルトでは,ベアシグナルは赤の矢印,ブイシグナルは緑の矢印として表示されます.信号を送信する前に,戦略は以下の条件を探します: (ブイシグナル) ろうそくが上部ボリンジャーバンドの上から閉じる,次のろうそくが上部バンド内側から閉まる,ストコスタスティックRSIは既定の値以下 (デフォルト10); (ベアシグナル) ろうそくが下部ボリンジャーバンド下から閉まる,次のろうそくが下部バンド内側から閉まる,そしてストコスタスティックRSIは既定の値以上 (デフォルト90) です.

戦略原則

この戦略の基本原理は,潜在的な価格逆転信号を捕捉するために,ボリンジャーバンドとストーカスティックRSIという2つの技術指標を使用することです.ボリンジャーバンドは,中帯 (通常は移動平均値) と2つの上部および下部帯 (中帯プラス/マイナス標準偏差) で構成され,価格変動を反映することができます.価格が上部または下部帯を突破すると,通常市場情勢が過度に楽観的または悲観的であり,価格が逆転する可能性を示します.ストーカスティックRSIは,RSI指標の上に適用されるストーカスティック指標で,市場の過剰購入および過剰販売状態をより敏感に反映します.ストーカスティックRSIが極端な領域 (90以下または10以下など) に到達すると,それは潜在的な逆転戦略を示します.これはストーカスティックBandとRSIのブレイクアウトの条件を組み合わせ,価格をタイムリーに逆転させることができます.

戦略 の 利点

  1. 双重確認: この戦略は,ボリンジャーバンドとストカスティックRSIインジケーターの両方を使用し,偽信号を効果的にフィルタリングし,信号の信頼性を向上させる双重確認メカニズムを形成します.
  2. 適時逆転の把握:ボリンジャーバンドのブレイクアウトとストカスティックRSIの極端は,市場の感情の逆転の重要な兆候である.この戦略は,これらの重要な瞬間を適時に把握し,投資家に適時な取引信号を提供することができます.
  3. 柔軟なパラメータ: 戦略のパラメータ設定は,ボリンジャーバンドの期間と幅,ストカスティックRSIの期間と過剰購入/過剰販売の限界値など,比較的柔軟で,異なる市場や種類に応じて最適化および調整することができます.
  4. 幅広い適用可能性: 戦略は,株式,先物,外貨,暗号通貨など,さまざまな金融市場や取引製品に適用できます.パラメータを調整することで,異なる市場の特徴に適応できます.

戦略リスク

  1. レンジバンド市場での不良業績:レンジバンド市場では,価格がボリンジャー帯の上位および下位帯の近くで変動することが多く,ストカスティックRSIはしばしば過剰購入および過剰販売ゾーンに入り,より多くの誤った信号を与え,頻繁な取引と資金の消耗につながる可能性があります.
  2. トレンド市場における遅れ: 強いトレンド市場では,価格は長時間上下ボリンジャー帯を突破し,ストカスティックRSIは長時間過剰購入または過剰販売領域にとどまる可能性があります.この時点で,戦略は遅れの逆転信号を発行し,トレンド取引機会を逃す可能性があります.
  3. パラメータ設定に敏感: 戦略のパフォーマンスはパラメータ設定に非常に敏感である. 異なるパラメータ組み合わせは大きく異なる結果をもたらす可能性があります. パラメータ設定は,市場の状況に応じて常にデバッグし最適化する必要があります. これにより使用の難易性が増加します.

戦略の最適化方向

  1. トレンド確認を追加する:現在の戦略に基づいて,動向平均,MACDなど,現在のトレンドの方向性と強さを特定し,トレンドが明確であるときに反トレンド取引を回避し,戦略の適応性を向上させるために,いくつかのトレンド確認指標を追加することができます.
  2. 動的パラメータ調整: 市場の変動の変化に応じて,ボリンジャー帯の幅とストカスティックRSIの過剰購入/過剰販売の値を動的に調整する. 変動が高いときにより広い帯とより高い値を使用し,取引頻度を減らす. 変動が低いときにより狭い帯とより低い値を使用し,取引の敏感性を向上させる.
  3. ストップ・ロストとテイク・プロフィートを導入する: 戦略が取引信号を生成した後,対応するストップ・ロストとテイク・プロフィートのルールは,単一の取引のリスク露出と利益目標を制御するために設定され,それによって戦略のリスク・リターン比を向上させる.
  4. 他の技術指標と組み合わせる: 戦略は,サポートとレジスタンスレベル,取引量など,他の技術指標と組み合わせて,より堅牢な信号確認メカニズムを形成し,戦略の信頼性と収益性を向上させることができます.

概要

ボリンジャーバンドストーカスティックRSIエクストリームシグナル戦略は,ボリンジャーバンドとストーカスティックRSIという2つの技術指標を組み合わせ,上下ボリンジャーバンドの価格ブレイクとオーバーバイト/オーバーセールドの極端な領域に到達するストーカスティックRSIを潜在的な逆転信号として利用し,シンプルで使いやすい取引戦略を形成する.この戦略は,信頼できる信号や広範な適用性などの利点がありますが,範囲市場ではパフォーマンスが悪く,トレンドバウンド市場で遅れており,パラメータ設定に敏感です.したがって,実用的な応用では,トレンド確認,ダイナミックパラメーター,ストップ・ロストとテイク・プロフィートなどの側面から戦略を最適化し,改善することを検討し,利潤性と適性性を向上させ,よりよい定量的な実践のために他の指標と組み合わせることができます.

/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle='BBSR Extreme', title='Bollinger Bands Stochastic RSI Extreme Signal', overlay=true)

//General Inputs
src = input(close, title='Source')
offset = input.int(0, 'Offset', minval=-500, maxval=500)

//Bollinger Inputs
length = input.int(20, title='Bollinger Band Length', minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title='StdDev')

//Bollinger Code
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, 'BB Basis', color=color.new(#872323, 0), offset=offset)
p1 = plot(upper, 'BB Upper', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
p2 = plot(lower, 'BB Lower', color=color.new(color.teal, 0), offset=offset)
fill(p1, p2, title='BB Background', color=color.new(#198787, 95))


//Stoch Inputs
smoothK = input.int(3, 'K', minval=1)
smoothD = input.int(3, 'D', minval=1)
lengthRSI = input.int(14, 'RSI Length', minval=1)
lengthStoch = input.int(14, 'Stochastic Length', minval=1)

upperlimit = input.float(90, 'Upper Limit', minval=0.01)
lowerlimit = input.float(10, 'Upper Limit', minval=0.01)

//Stochastic Code
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

//Evaluation
Bear = close[1] > upper[1] and close < upper and k[1] > upperlimit and d[1] > upperlimit
Bull = close[1] < lower[1] and close > lower and k[1] < lowerlimit and d[1] < lowerlimit


//Plots
plotshape(Bear, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
plotshape(Bull, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)

// Alert Functionality
alertcondition(Bear or Bull, title='Any Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bear, title='Bearish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bearish BB Stochastic Extreme!')
alertcondition(Bull, title='Bullish Signal', message='{{exchange}}:{{ticker}}' + ' {{interval}}' + ' Bullish BB Stochastic Extreme!')


if Bear
    strategy.entry('Enter Long', strategy.long)
else if Bull
    strategy.entry('Enter Short', strategy.short)
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