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固定リスクのEMA・ダブルクロスオーバーストップ・ロスト/テイク・プロフィート

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-05-14 15:48:48
タグ:エイマSMABTC

概要

この戦略は,2つのEMAクロスオーバーアプローチを取引信号として採用しており,高速EMAは65の期間,遅いEMAは240の期間を有する.また,ボリュームをフィルター条件として使用し,現在のボリュームが指定された値を超えるとのみ取引を実行する.この戦略は,各取引に対して固定リスク額 (10ドル) を設定し,リスク額に基づいてポジションサイズを動的に計算する.高速EMAが遅いEMAを超えてボリューム条件を満たしたとき,ロングポジションに入ります.逆に,高速EMAが遅いEMAを下回り,ボリューム条件を満たしたとき,ショートポジションに入ります.ストップ損失と取利益レベルは固定価格距離に基づいて設定され,損失はエントリー価格を下回り,利益はエントリー価格1500ドルを下回り,ロングポジションは逆です.

戦略の原則

2つのEMA線を計算する. 65の周期を持つ高速EMA (ema_fast) と 240の周期を持つ遅いEMA (ema_slow)
上昇型クロスオーバー (bullish_crossover) や下落型クロスオーバー (bearish_crossover) が起こるかどうかを決定する.
取引額の限界値 (volume_threshold) を設定し,現在の取引量がこの限界値を超えるとのみ取引を実行する.
取引ごとに10ドルの固定リスク額 (risk_per_trade) を設定します.
リスク額とストップ・ロスの距離 (ストップ・ロスの距離) をベースにポジションサイズ (position_size) を計算する.
ボリューム条件が満たされ成長傾向のクロスオーバーが起こるとストップ・ロスはエントリー価格より100ドル低く利益はエントリー価格より1500ドル高くロングポジションを設定します
低迷のクロスオーバーが発生し,ボリューム条件が満たされると,ストップ・ロスはエントリー価格より100ドル上,テイク・プロフィートはエントリー価格より1500ドル下に置いてショートポジションを入力します.

戦略の利点

双 EMA クロスオーバーアプローチは,市場動向を効果的に捉えることができ,65/240 期間の組み合わせは,ほとんどのノイズをフィルタリングし,主要な動向に焦点を当てます.
ボリュームフィルター条件の導入は,低ボリュームの期間中に取引を避けるのに役立ち,市場の変動リスクを軽減します.
固定リスク金額のポジションサイズメソッドは,個々の取引のリスク露出を効果的に制御し,単一の取引で過度の損失を防ぐ.
ダイナミックなストップ・ロースと取利益設定は,価格距離に基づいて,損失の可能性よりも大きな利益の可能性を可能にするため,戦略の長期的パフォーマンスを向上させる.
BTC/USDのような非常に不安定な楽器に適しており,価格変動から生じる投資機会を完全に把握できる戦略です.

戦略リスク

EMAは,傾向を示す指標として,傾向の逆転を検出するのに遅れて,入入や出入が遅れる可能性があります.
固定リスク額は,市場の変動条件に動的に適応できず,極端な市場変動 (例えば急激な上昇または減少) の際に不適正なパフォーマンスを生み出す可能性があります.
量制限の設定には,ある程度の主観性があり,適切な制限設定が戦略の有効性に影響を与える可能性があります.
固定ストップ・ロースと取利益レベルは,実際の市場変動と一致しない可能性があり,頻繁なストップ・アウトや取利益につながる.
この戦略は不安定な市場では劣悪なパフォーマンスを発揮し,頻繁なクロスオーバーが連続して失敗する取引につながる可能性があります.

戦略の最適化方向

フィルター条件として EMA の組み合わせを増やすことを検討し,例えば信号の信頼性を向上させるため,多EMA システムを構築するために中期 EMA を組み込む.
ポジションのサイズを最適化する方法,例えばリスクパーセント方法やケリー基準を採用して,異なる市場状況に基づいてポジションを動的に調整する.
戦略の安定性を高めるための最適な限界設定を見つけるために,ボリュームスロージック上のパラメータ最適化を実行する.
ストップ・ロスの設定を最適化し,収益レベルを設定し,市場への柔軟性と適応性を高めるため,最新の市場変動状況に基づいてリアルタイムで調整します.
市場変動を判断し,不安定な市場に対処する戦略の能力を向上させるため,PSARのような反傾向指標を使用することなど,特定のヘッジコンポーネントをトレンドフォローアプローチに組み込む.

概要

この戦略は,シグナル信頼性を向上させるため,ボリュームフィルター条件と組み合わせて,トレンド決定の基礎として65/240のダブルEMAクロスオーバーを使用している.固定リスクポジションサイジングと固定価格ストップ損失/取利益設定は,ある程度リスクを制御し,リスク・リターン比率を有利な方向に傾けることができる.しかし,この戦略は,比較的遅れのトレンド検出,ポジションサイジングに十分な柔軟性がないこと,およびストップ損失と取利益レベルのダイナミックな調整の欠如などの問題に直面している.将来の最適化および改善は,マルチEMAシステムを構築し,ポジショニングのサイジングを最適化し,ダイナミックなストップ損失と取利益メカニズムを実装し,より安定的かつ信頼性の高い取引パフォーマンスを達成するためにヘッジ指標を組み込むことに焦点を当てることができる.

/*backtest
start: 2024-05-06 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 1:3 RR, Volume Filter, and Custom Stop Loss/Take Profit (BTC)", overlay=true, currency="USD", initial_capital=100)

// Define EMA lengths
ema_length_fast = 65
ema_length_slow = 240

// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, ema_length_fast)
ema_slow = ta.ema(close, ema_length_slow)

// Define crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
bearish_crossover = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)

// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.red, title="Slow EMA")

// Define volume filter
volume_threshold = 1000 // Adjust as needed

// Define risk amount per trade
risk_per_trade = 0.5 // $10 USD

// Calculate position size based on risk amount
stop_loss_distance = 100
take_profit_distance = 1500
position_size = risk_per_trade / syminfo.mintick / stop_loss_distance

// Execute trades based on crossovers and volume filter
if (bullish_crossover and volume > volume_threshold)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=position_size)
    strategy.exit("Exit", "Buy", stop=close - stop_loss_distance, limit=close + take_profit_distance)
if (bearish_crossover and volume > volume_threshold)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=position_size)
    strategy.exit("Exit", "Sell", stop=close + stop_loss_distance, limit=close - take_profit_distance)

関連性

もっと

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固定リスクのEMA・ダブルクロスオーバーストップ・ロスト/テイク・プロフィート

概要

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戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

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戦略の利点