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上方ウィック・ブイッシュ・キャンドル・ブレークアウト戦略なし

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年5月14日 16:11:10
タグ:マルチRSIマックドATRBBエイマSMA

概要

この戦略の主な考えは,上線のないK線を探し,買取信号として,価格が下落する前のK線低点に平衡する.この戦略は,多方的な力が強く,株価が上昇し続ける可能性が高いことを示唆する,K線低点に低線が小さいという特性を利用する.同時に,前K線低点は止損位置として,リスクを効果的に制御することができます.

戦略の原理

現行のK線がK線 (閉場価格が開場価格より高い) を参照するかどうかを判断する
現在のK線上の引数の長さの K線実体の長さの割合を計算する
上回線比率が5%未満である場合は,有効な上回線なしのK線を見て,購入信号を発信します.
購入後,最初のKラインの最低価格を停止位として記録します.
価格がストップロスを破ると平衡は退場します.

戦略的優位性

上線なしのK線入りを選択し,傾向強度が高く,成功率が高い.
前K線低点を止損点として利用し,リスクは制御できます.
論理はシンプルで,実行し,最適化するのが簡単です
トレンド市場での使用に適しています

戦略的リスク

購入信号の直後に撤回して停止損失を誘発する可能性があります.
高波動率の品種では,ストップロスの位が購入価格にあまりにも近く設定され,早速ストップロスの原因となる可能性があります.
利潤目標の欠如と平衡の最適なタイミングの把握が難しい

戦略の最適化方向

他の指標 (MA,MACDなど) と組み合わせて,トレンド強度を確認し,エントリー信号の有効性を高める.
高波動種では,前N根K線の最低点のような,より遠い位置に停止位を設定して停止頻度を減らすことができます.
N倍ATRや百分比利益などの収益目標を導入し,利益をタイミングでロックします.
ポジション管理を考慮し,信号強度に応じてポジションサイズを調整するなど

概要

この戦略は,上線なしのK線入口を選択し,前K線低点ストップ損失を利用することで,トレンド市場の利益を効果的に捕捉することができる.しかし,ストップ損失位置が柔軟でないこと,利益目標の欠如など,戦略には一定の限界がある.他の指標のフィルタリング信号を導入し,ストップ損失位置を最適化し,利益目標を設定することによって,戦略をより安定して効果的にする方法によって改善することができる.

概要

この戦略の主なアイデアは,上方ウィッチのない上昇したキャンドルを購入信号として見つけ,価格が前のキャンドルの低値を下回るとポジションを閉じることである.この戦略は,非常に小さな上部ウィッチを持つ上昇したキャンドルの特徴を利用し,強い上昇する勢力を示し,継続的な価格上昇の可能性が高いことを示している.同時に,前回のキャンドルの低値をストップ・ロースレベルとして有効にリスクを制御することができる.

戦略の原則

現在のキャンドルが上昇キャンドルであるかどうかを決定する (閉じる価格が開く価格より高い)
その体長に現在のキャンドルの上部のキット長さの比を計算する
上方ウィーク比率が5%未満である場合,上部ウィークなしの有効な上昇キャンドルと考えて,購入信号を生成します
ストップ・ロスのレベルとして購入後前のキャンドルの最低価格を記録します.
価格がストップ・ロスのレベルを下回ると,ポジションを閉じて終了します.

戦略の利点

入場のために上部のキットのない上昇したキャンドルを選択すると,トレンド強さは大きく,成功率は高くなります
前回のキャンドルの低値をストップ・ロスのレベルとして使用すると,リスクは制御可能になります.
シンプルなロジックで,実装し最適化しやすい
トレンドする市場での使用に適しています

戦略リスク

購入シグナルが即座に引き下げられストップロスを引き起こすケースもあります
高波動性のある商品では,ストップ・ロスのレベルが買い価格にあまりにも近い状態で設定され,早期にストップ・アウトされる可能性があります.
利益目標の欠如により,最適な脱出タイミングを把握するのが困難です

戦略の最適化方向

MA,MACDなどの他の指標と組み合わせ,トレンド強さを確認し,エントリー信号の有効性を向上させる.
高い不安定性のある楽器では,ストップ・ロスの頻度を減らすために,前のNキャンドルの最低点など,ストップ・ロスのレベルを別の位置に設定します.
N × ATR やパーセント利益のような利益目標を導入して利益を適時に確保する
信号強度に基づいて位置サイズを調整するなど,位置管理を追加することを検討

概要

この戦略は,エントリーのために上方ウィックのない高値のキャンドルを選択し,ストップロスのために前のキャンドルの低値を使用することで,トレンド市場で効果的に利益を得ます.しかし,この戦略には,柔軟性のないストップロスの配置や利益目標の欠如などの一定の制限もあります.シグナルをフィルターするために他の指標を導入し,ストップロスのポジションを最適化し,戦略をより堅牢かつ有効にするために利益目標を設定することで改善することができます.

/*backtest
start: 2024-04-13 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nagpha

//@version=5
strategy("My strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

candleBodySize = math.abs(open - close)

// Calculate candle wick size
candleWickSize = high - close

// Calculate percentage of wick to candle body
wickPercentage = (candleWickSize / candleBodySize) * 100

// Check if candle is bullish and wick is less than 1% of the body
isBullish = close > open
isWickLessThan5Percent = wickPercentage < 5


longCondition = isBullish and isWickLessThan5Percent

if (longCondition)
    // log.info("long position taken")
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

float prevLow = 0.0
prevLow := request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

float closingPrice = close
//plot(closingPrice, "Close Price", color.purple, 3)
//plot(prevLow, "Previous Low", color.red, 3)
//log.info("Outside: {0,number,#}",closingPrice)
//log.info("Outside: {0,number,#}",prevLow)

if closingPrice < prevLow and strategy.position_size > 0
    //log.info("inside close: {0,number} : {0,number}",closingPrice,prevLow)
    // log.info("position exited")
    strategy.close("Long Entry")
    longCondition := false
    prevLow := 0
    isBullish := false

//plot(series=strategy.position_size > 0 ? prevLow : na, color = color.new(#40ccfb,0), style=plot.style_cross,linewidth = 5)

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上方ウィック・ブイッシュ・キャンドル・ブレークアウト戦略なし

概要

戦略の原理

戦略的優位性

戦略的リスク

戦略の最適化方向

概要

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戦略の原則

戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

概要

戦略の利点