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ADX フィルタリング・トレード・シグナル戦略のRSI

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年5月17日 (火) 15:01:17
タグ:RSIADX

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概要

この戦略は,ラガーRSIインジケーターを使用して購入・販売シグナルを生成し,ADXインジケーターを使用してシグナルをフィルタリングする.ラガーRSIが既定の購入・販売レベルを超えたり下回ったりし,ADXが設定された値を超えると,戦略は購入・販売シグナルを生成する.このアプローチは,高速なインジケーターと遅いインジケーターを組み合わせることで,トレンド強さが十分であるときに取引機会を間に合って把握し,トレンドが不明確であるときに取引を避ける.

戦略の原則

ラガーRSIは,価格変動のスピードと強さを測定するために使用されるモメントインジケーターである.これはラガーフィルターに基づい,従来のRSIと比較して価格変化により敏感である.この戦略は,ラガーRSIを事前に定義された購入および販売レベルと比較してシグナルを生成する.

ADX指標は,価格傾向の強さを測定し,より高い値はより強い傾向を示す.戦略は,傾向強さが十分である場合にのみ取引を開始し,傾向が明確でないときに脇に立っているようにするADX値を設定する.これは信号の信頼性を向上させ,頻繁な取引を避けるのに役立ちます.

この戦略は,Laguerre RSIのクロスオーバーを使用して,買いと売りのシグナルを誘発する.インジケーターが買い値を超えるとロングポジション,売値を下回るとショートポジションに入る.同時に,ADXはトレンド強さを確認するために,事前に設定された値を超えてなければならない.この二重条件設計は,強いトレンドで取引機会を把握することを目的としている.

戦略 の 利点

  1. ラグエールRSIは価格変動を反応的に把握し,取引信号を間に合うようにします.
  2. ADXフィルターは,トレンドがはっきりしているときにのみ取引を保証し,シグナルの信頼性を向上させます.
  3. パラメータは調整可能で,ユーザーは自分の好みに応じて購入・販売レベルとADXの値を設定できます.
  4. このコードは簡潔で効率的で 分かりやすく実行できます
  5. この戦略は様々な市場と時間枠に適用され,柔軟性も高い.

戦略リスク

  1. ラガーレのRSIは,不安定な市場で頻繁に誤った信号を生成し,過剰取引につながる可能性があります.
  2. ADXフィルターは信号生成を遅らせ 取引機会を逃す可能性があります
  3. 固定的な買取・販売レベルは 市場の動向的な変化に適応できない.
  4. ストップ・ロスは含まれないため,単一の取引で制御不能な損失のリスクにさらされる.
  5. ポジションの大きさやマネーマネジメントが欠けているため,全体的なリスクをコントロールするのは難しい.

戦略の最適化方向

  1. 価格変動の大きさに基づいて動的に調整する適応型購入・販売レベルを導入する.これは異なる市場状態に適応し,誤った信号を減らすのに役立ちます.
  2. ADXフィルターを最適化して,トレンドの早い段階で取引を開始するために,よりダイナミックなスローズルを設定します.これはトレンドを早く捕捉し,利益を増やすのに役立ちます.
  3. 単一取引リスクを制御するためのストップ・ロストとテイク・プロフィートメカニズムを組み込む.利益を間に合うように固定しながら,保有量の過剰な損失を避ける.
  4. 信号の信頼性を高めるため,取引量や変動などの他の補助指標を組み合わせます.
  5. ポジションのサイズとマネーマネジメントを導入し,全体的なリスク露出を制御します. 市場の動向と口座資本の強さに基づいて,各取引のための資金の割合を動的に調整します.

概要

ADXフィルタ付きのラグエールRSIは,トレンドフォローアプローチである.トレンド強さを遅い指標で確認しながら,価格変化を把握するために高速指標を使用する.この組み合わせは,トレンドが明確であるときにタイミングで取引を可能にし,トレンドが不確実であるときに脇に留まる.この戦略の利点は,そのシンプルさと広範な適用性にあるが,頻繁な取引や不十分なリスク管理などの問題もある.将来の強化は,より強力なリターンを達成するために,信号最適化,リスク管理の改善,ポジションサイジングに焦点を当てることができる.

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Laguerre RSI with Buy/Sell Signals and ADX Filter', shorttitle='LaRSI_ADX Signals', overlay=false)

// Kullanıcı girdileri
src = input(title='Source', defval=close)
alpha = input.float(title='Alpha', minval=0, maxval=1, step=0.1, defval=0.2)
buyLevel = input(20, title='Buy Level')
sellLevel = input(80, title='Sell Level')
adxLength = input(14, title='ADX Length')
adxSmoothing = input(14, title='ADX Smoothing')
adxLevel = input(20, title='ADX Level') // adxLevel tanımlamasını ekledik

// ADX hesaplaması
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)

// Laguerre RSI hesaplamaları
gamma = 1 - alpha
L0 = 0.0
L0 := (1 - gamma) * src + gamma * nz(L0[1])
L1 = 0.0
L1 := -gamma * L0 + nz(L0[1]) + gamma * nz(L1[1])
L2 = 0.0
L2 := -gamma * L1 + nz(L1[1]) + gamma * nz(L2[1])
L3 = 0.0
L3 := -gamma * L2 + nz(L2[1]) + gamma * nz(L3[1])
cu = (L0 > L1 ? L0 - L1 : 0) + (L1 > L2 ? L1 - L2 : 0) + (L2 > L3 ? L2 - L3 : 0)
cd = (L0 < L1 ? L1 - L0 : 0) + (L1 < L2 ? L2 - L1 : 0) + (L2 < L3 ? L3 - L2 : 0)
temp = cu + cd == 0 ? -1 : cu + cd
LaRSI = temp == -1 ? 0 : cu / temp

// Alım ve satım sinyalleri
longCondition = ta.crossover(100 * LaRSI, buyLevel) and adx > adxLevel
shortCondition = ta.crossunder(100 * LaRSI, sellLevel) and adx > adxLevel

// Strateji giriş ve çıkışları
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)

// Göstergeleri çizme
plot(100 * LaRSI, title='LaRSI', linewidth=2, color=color.new(color.blue, 0))
hline(buyLevel, title='Buy Level', color=color.new(color.green, 0), linestyle=hline.style_dotted)
hline(sellLevel, title='Sell Level', color=color.new(color.red, 0), linestyle=hline.style_dotted)
plot(adx, title='ADX', color=color.new(color.orange, 0))
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