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SMK ULTRA TREND 二重移動平均のクロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年5月23日 18:17:07
タグ:エイマSMARSIマックドSMK

概要

SMK ULTRA TREND 双動平均クロスオーバー戦略は,5日指数動平均 (EMA5) と20日指数動平均 (EMA20) のクロスオーバーに基づいて取引信号を生成する定量的な取引戦略である.この戦略の核心構想は,短期および中期動平均のクロスオーバーを利用して市場のトレンドの変化を把握することである. EMA5 が EMA20 を越えると購入信号を生成し, EMA5 が EMA20 を越えると販売信号を生成する.さらに,この戦略は,トレンドの方向性と強さを決定するのに役立つチャート上でサポートとレジスタンスラインをプロットすることによってサポートとレジスタンスレベルの概念を組み込む.

戦略原則

SMK ULTRA TREND 双向移動平均交差戦略の原則は,次のステップで要約できる.

5 日間 EMA と 20 日間 EMA を計算する.EMA は,単純な移動平均値 (SMA) と比べて価格変化により速く反応し,短期的なトレンドを把握するのに適しています.
EMA5 と EMA20 のクロスオーバーを決定します. EMA5 が EMA20 を越えると,買い信号が発生し,EMA5 が EMA20 を越えると,売り信号が発生します.
サポートとレジスタンスレベルを計算します.サポートとレジスタンスレベルを決定するために,過去5日間の最低低値と最高高値を特定します.
グラフに EMA5,EMA20,サポートライン,およびレジスタンスのラインをグラフに表示し,戦略信号と主要な価格レベルを視覚的に表示します.
クロスオーバー信号に基づいて取引を実行します. 買い信号が表示されるとロングポジションを開き,売り信号が表示されるとポジションを閉じます.

戦略の利点

シンプルで使いやすい: 戦略の論理は明確で,使用された指標はシンプルで,計算方法は理解し実行しやすいため,定量取引の初心者にとって適しています.
適応性:ダブル移動平均クロスオーバー戦略は,複数の取引手段および時間枠に適用できます.移動平均パラメータを調整することにより,異なる市場特性および取引スタイルに柔軟に適応できます.
トレンドフォロー:EMA指標は,SMAと比較して最近の価格変動により重点を置くため,トレンド変化を適時に反映し,トレンドフォローを助けます.
サポートとレジスタンスレベル支援:サポートとレジスタンスラインの導入は,トレンドの強さと潜在的なターニングポイントをよりよく把握し,取引決定のための追加の参照を提供します.

戦略リスク

頻繁な取引: 戦略は短期移動平均のクロスオーバーに基づいて信号を生成するので,範囲限定市場での頻繁な取引が起こり,取引コストと引き上げリスクが増加する可能性があります.
遅延:トレンドをフォローする戦略として,ダブル移動平均クロスオーバー戦略は必然的に一定の遅延がある.トレンドの開始時に最適なエントリーポイントを見逃したり,トレンド逆転中に出口を遅らせることもあります.
誤った信号: 騒々しい市場条件では,移動平均のクロスオーバーが誤った信号を生成し,戦略のパフォーマンスが不良になる可能性があります.

戦略の最適化方向

シグナルフィルタリング: 移動平均クロスオーバーに加えて,RSIやMACDなどの他の技術指標を導入し,取引信号の二次確認を提供し,信号の信頼性を向上させる.
動的パラメータ最適化: 動的平均パラメータを市場の状況と楽器の特性に基づいて動的に調整し,市場のリズムの変化により良く適応します.
ポジションサイズ: トレンド強度,波動性,およびその他の指標に基づいてポジションサイズを動的に調整する. 強いトレンド中にポジションサイズを増加させ,不確実なトレンドまたは高リスク時にポジションサイズを減少させる.
ストップ・ロストとテイク・プロフィート: ストップ・ロストレベルと利益目標を合理的に設定し,個々の取引のリスクをコントロールし,戦略のリスク/報酬比を改善します.

概要

SMKULTRA TRENDダブルムービング・平均クロスオーバー戦略は,EMA5とEMA20のクロスオーバー信号を通じて市場のトレンドを把握し,サポートラインとレジスタンスラインを補助ツールとして組み込み,取引決定のための参照を提供するシンプルで実践的な定量的な取引戦略である.この戦略の利点は,明確な論理,適応性,実装の容易さ,最適化などである.しかし,範囲限定市場では頻繁な取引と偽信号を経験する可能性がある.戦略のパフォーマンスを向上させるために,シグナルフィルタリング,パラメータ最適化,ポジションサイズ,ストップ・ロスト,そして収益を上げる技術が採用され,戦略の堅牢さと収益性が向上する.

/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMK ULTRA TREND STRATEGY", overlay=true)

// Define the length for EMAs
ema5_length = 5
ema20_length = 20

// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)

// Plot EMAs
plot(ema5, title="EMA 5", color=color.red )
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue)

// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(ema5, ema20)
sellSignal = ta.crossunder(ema5, ema20)

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Execute buy and sell orders
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.close("sell")

// Define support and resistance lengths
pivotLen = 5

// Calculate support and resistance levels
var float supportLevel = na
var float resistanceLevel = na

if (ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen))
    supportLevel := low[pivotLen]

if (ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen))
    resistanceLevel := high[pivotLen]

// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, title="Support Level", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resistanceLevel, title="Resistance Level", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)

関連性

もっと

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SMK ULTRA TREND 二重移動平均のクロスオーバー戦略

概要

戦略原則

戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

概要

戦略の利点