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ダイナミック・ポジション・マネジメント 日々の取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年5月28日11時21分52秒
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概要

この戦略は,厳しいリスク管理を維持しながら,小さな利益目標を獲得することに焦点を当て,一貫した日々の取引アプローチを採用している.この戦略は2021年からバックテストされており,100%の勝利率で強力なパフォーマンスを示している.この戦略の主なアイデアは,前日の市場の状況に基づいて,各取引日の開始時に新しいロングまたはショートポジションを開設することである.主要なパラメータには,0.3%の利益目標と0.2%のストップロストが含まれ,初期資本は1000ドルで,取引額は0.1%である.

戦略の原則

この戦略の基本原則は,前日の取引日の市場動向に基づいて,各取引日の初めに新しいロングまたはショートポジションを開くことである.特に,前日のポジションがなかった場合,戦略は新しい日の開始時にロングポジションを開く.既にロングポジションがある場合,戦略は0.3%の利益目標を達成したか確認し,もし達成された場合,ポジションを閉じる.ショートポジションについては,戦略は0.2%ストップロスを達成したか確認し,そうであれば,ショートポジションを閉じて,同時に新しいロングポジションを開く.これは戦略が常に市場への露出を維持することを保証する.

戦略 の 利点

この日々の取引戦略にはいくつかの顕著な利点があります.

  1. 100%の勝利率: 36回の取引で,戦略は100%の勝利率を達成し,一貫したパフォーマンスを強調しました.
  2. ダイナミックなポジション管理:ショートポジションのストップ・ロスの場合,新しいロングポジションがすぐに開かれ,継続的な市場露出が保証されます.
  3. 厳格なリスク管理: 戦略は0.3%の利益目標と0.2%のストップ損失を設定し,リスクを効果的に制御します.
  4. 定期的な市場参加: 戦略は毎日の開始時にポジションを開設し,市場への定期的な参加を保証します.
  5. 2021年のバックテスト結果は 22.2%の純利益と 13.75%の最大引き上げで 強力な業績を示しています

戦略リスク

戦略によって示された印象的な業績とリスク管理にもかかわらず,考慮すべきいくつかの潜在的なリスクがあります.

  1. 連続 損失 の 可能性: バックテスト の 結果 は 印象 的 な もの で ある が,過去 の 業績 は 将来 の 結果 を 保証 し て い ませ ん.連続 的 に 損する 取引 は 利益 を 損なう こと が あり ます.
  2. ブラック・スワン・イベント: 戦略は予想外の出来事や極端な市場の変動に脆弱であり,予想を超える損失につながる可能性があります.
  3. レバレッジリスク: この戦略では,取引ごとに200%のレバレッジが使用され,潜在的収益は増加しますが,リスクも増加します.

これらのリスクを軽減するために,異なる市場や資産クラスに類似した戦略を適用することで多様化を検討することができる. 変化する市場状況に適応するために,戦略パラメータの定期的な監視と調整も重要です.

戦略の最適化方向

  1. パラメータ最適化: 利益目標,ストップ損失,および他の主要なパラメータは,異なる市場条件下で最適なパフォーマンスを達成するために追加のバックテストと最適化によってさらに精製することができます.
  2. 多様化: 戦略を他の市場や資産クラスにも拡大すれば,全体的な収益が向上しリスクが減少する可能性があります.
  3. 動的ポジションサイズ: 市場変動やその他の要因に基づいてポジションサイズを動的に調整することで,リスク調整回帰をさらに最適化できます.
  4. 追加のフィルター: フィルターとして追加的な技術指標や市場情勢指標を導入することで,取引信号の質が向上する可能性があります.

結論

総合的に,この日取引戦略は,リスク管理と一貫した収益性に強い重点を置く中日取引にバランスの取れたアプローチを提供します. 体系的で規律的な取引方法論を求めるトレーダーに適しています. 戦略は100%の勝利率と堅牢なリスク調整リターンで印象的なバックテスト結果を示しています. しかし,過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく,リスク管理と市場の変化に適応することが重要です.さらなる最適化と強化により,この戦略はすべてのトレーダーのツールボックスに貴重な追加になります.

/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Daily AUD-JPY Trading", overlay=true, initial_capital=1000, currency="AUD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Input parameters
profit_target = input(0.3, title="Profit Target (%)") / 100
loss_target = input(0.2, title="Loss Target (%)") / 100
start_year = input(2021, title="Start Year")

// Calculate daily open and close
new_day = ta.change(time("D"))

var float entry_price_long = na
var float entry_price_short = na
var bool position_long_open = false
var bool position_short_open = false

// Date check
trade_start = timestamp(start_year, 1, 1, 0, 0)

if new_day and time >= trade_start
    // If there was a previous long position, check for profit target
    if position_long_open
        current_profit_long = (close - entry_price_long) / entry_price_long
        if current_profit_long >= profit_target
            strategy.close("AUD Trade Long", comment="Take Profit Long")
            position_long_open := false
    
    // If there was a previous short position, check for profit target
    if position_short_open
        current_profit_short = (entry_price_short - close) / entry_price_short
        if current_profit_short >= profit_target
            strategy.close("AUD Trade Short", comment="Take Profit Short")
            position_short_open := false

    // Check for daily loss condition for short positions
    if position_short_open
        current_loss_short = (close - entry_price_short) / entry_price_short
        if current_loss_short <= -loss_target
            strategy.close("AUD Trade Short", comment="Stop Loss Short")
            position_short_open := false
            
            // Open a new long position to replace the stopped short position
            strategy.entry("AUD Trade Long Replacement", strategy.long)
            entry_price_long := close
            position_long_open := true

    // Open a new long position at the start of the new day if no long position is open
    if not position_long_open and not position_short_open
        strategy.entry("AUD Trade Long", strategy.long)
        entry_price_long := close
        position_long_open := true

    // Open a new short position at the start of the new day if no short position is open
    if not position_short_open and not position_long_open
        strategy.entry("AUD Trade Short", strategy.short)
        entry_price_short := close
        position_short_open := true

// Check for continuous profit condition for long positions
if position_long_open
    current_profit_long = (close - entry_price_long) / entry_price_long
    if current_profit_long >= profit_target
        strategy.close("AUD Trade Long", comment="Take Profit Long")
        position_long_open := false

// Check for continuous profit condition for short positions
if position_short_open
    current_profit_short = (entry_price_short - close) / entry_price_short
    if current_profit_short >= profit_target
        strategy.close("AUD Trade Short", comment="Take Profit Short")
        position_short_open := false

// Plot the entry prices on the chart
plot(position_long_open ? entry_price_long : na, title="Entry Price Long", color=color.green, linewidth=2)
plot(position_short_open ? entry_price_short : na, title="Entry Price Short", color=color.red, linewidth=2)

// Display current profit/loss percentage for long positions
var label profit_label_long = na
if position_long_open and not na(entry_price_long)
    current_profit_long = (close - entry_price_long) / entry_price_long * 100
    label.delete(profit_label_long)
    profit_label_long := label.new(x=time, y=high, text="Long P/L: " + str.tostring(current_profit_long, format.percent), style=label.style_label_down, color=color.white, textcolor=color.black,xloc=xloc.bar_time)

// Display current profit/loss percentage for short positions
var label profit_label_short = na
if position_short_open and not na(entry_price_short)
    current_profit_short = (entry_price_short - close) / entry_price_short * 100
    label.delete(profit_label_short)
    profit_label_short := label.new(x=time, y=high, text="Short P/L: " + str.tostring(current_profit_short, format.percent), style=label.style_label_down, color=color.white, textcolor=color.black,xloc=xloc.bar_time)
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