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VWAP-ATR トレンドフォローと価格逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年7月30日 15:50:19
タグ:VWAPATRWMATR

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//@version=5
strategy('Project Thursday v3.2', overlay=true)

// Input variables
length = input(9, title="Length of Calculation")
numATRs1 = input(91, title="Number of ATRs (%)")
numATRs = numATRs1 * 0.01
anchor = input.string(defval='Week', title='External Timeframe', options=['Session', 'Week', 'Month', 'Year'])

MILLIS_IN_DAY = 86400000

// Get the appropriate bar time
dwmBarTime = timeframe.isdwm ? time : time('D')

// Handle cases where there might be no daily bar
if na(dwmBarTime)
    dwmBarTime := nz(dwmBarTime[1])

var periodStart = time - time  // Initialize periodStart to zero

// Helper functions
makeMondayZero(dayOfWeek) =>
    (dayOfWeek + 5) % 7

isMidnight(t) =>
    hour(t) == 0 and minute(t) == 0

isSameDay(t1, t2) =>
    dayofmonth(t1) == dayofmonth(t2) and month(t1) == month(t2) and year(t1) == year(t2)

isOvernight() =>
    not (isMidnight(dwmBarTime) or request.security(syminfo.tickerid, 'D', isSameDay(time, time_close), lookahead=barmerge.lookahead_on))

tradingDayStart(t) =>
    timestamp(year(t), month(t), dayofmonth(t), 0, 0)

numDaysBetween(time1, time2) =>
    diff = math.abs(timestamp('GMT', year(time1), month(time1), dayofmonth(time1), 0, 0) - timestamp('GMT', year(time2), month(time2), dayofmonth(time2), 0, 0))
    diff / MILLIS_IN_DAY

// Determine the trading day
tradingDay = isOvernight() ? tradingDayStart(dwmBarTime + MILLIS_IN_DAY) : tradingDayStart(dwmBarTime)

// Check if a new period has started
isNewPeriod() =>
    isNew = false
    if tradingDay != nz(tradingDay[1])
        if anchor == 'Session'
            isNew := na(tradingDay[1]) or tradingDay > tradingDay[1]
        else if anchor == 'Week'
            isNew := makeMondayZero(dayofweek(periodStart)) + numDaysBetween(periodStart, tradingDay) >= 7
        else if anchor == 'Month'
            isNew := month(periodStart) != month(tradingDay) or year(periodStart) != year(tradingDay)
        else if anchor == 'Year'
            isNew := year(periodStart) != year(tradingDay)
    isNew

// Initialize source variables
src = input(close, title="Source")
src2 = input(close, title="Stop Source")
src3 = input(close, title="Entry Source")
sumSrc = float(na)
sumVol = float(na)

sumSrc := nz(sumSrc[1], 0)
sumVol := nz(sumVol[1], 0)

if isNewPeriod()
    periodStart := tradingDay
    sumSrc := 0.0
    sumVol := 0.0

if not na(src) and not na(volume)
    sumSrc += src * volume
    sumVol += volume

vwapValue = sumSrc / sumVol

atrs = ta.wma(2 * ta.wma(ta.tr, length / 2) - ta.wma(ta.tr, length), math.round(math.sqrt(length))) * numATRs

// Strategy entries
if not na(close[length])
    strategy.entry('Long', strategy.long, stop=src2 + atrs, when=vwapValue < src3)
    strategy.entry('Short', strategy.short, stop=src2 - atrs, when=vwapValue > src3)

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