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トレンド構造とオーダーブロックとフェア・バリュー・ギャップ戦略との断絶

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年7月31日11時23分40秒
タグ:SMAマルチBOSFVG

概要

この戦略は,トレンドフォロー,構造ブレイク,オーダーブロック,フェアバリューギャップを組み合わせた包括的な取引システムである.価格構造のブレイクポイントを探しながら,市場のトレンドを決定するために,速くゆっくり動く平均を使用する.さらに,戦略は潜在的なサポートとレジスタンス領域である重要なオーダーブロックとフェアバリューギャップを特定する.これらの技術分析概念を統合することにより,戦略は主要な価格レベルで追加の取引信号を提供しながら,強力な市場動きを把握することを目指す.

戦略の原則

トレンド識別: 9 期および 21 期のシンプル・ムービング・アベア (SMA) を用いて市場動向を決定する.速い SMA が遅い SMA を上回る時,そして逆の傾向が下落するときに上昇傾向が識別される.
ストラクチャのブレイク (BOS): この戦略は10期間の間で最も高い高値と最も低い低値を追跡する.価格がこれらのレベルを突破すると,構造のブレイクとみなされ,ラベルでマークされます.
オーダーブロック:構造の破裂が発生すると,戦略は潜在的なオーダーブロックを特定する.これらの領域は,将来サポートまたはレジスタンスとして機能する重要な供給と需要ゾーンと見なされる.
公正価値格差 (FVG): 価格が急激に突破すると,戦略は潜在的な公正価値格差を特定します.これらの格差は,市場が補うために再開する領域とみなされます.
エントリー・シグナル:この戦略は,高速移動平均値と遅い移動平均値のクロスオーバーを使用してエントリー・シグナルを生成する.高速MAが遅いMAを超えると長いシグナルが起動し,高速MAが遅いMAを下回ると短いシグナルが起動する.

戦略の利点

多次元分析:この戦略は複数の技術分析の概念を組み合わせ,より包括的な市場視点を提供し,情報に基づいた取引決定を行う.
トレンドフォローと逆転:移動平均値と構造ブレイクを組み合わせることで,戦略は主要なトレンドをフォローし,潜在的な逆転機会を把握することができます.
重要な価格レベルの識別: オーダーブロックとフェアバリューギャップの概念は,将来の価格動向に影響を与える重要なサポートとレジスタンスレベルをトレーダーに識別するのに役立ちます.
ビジュアライゼーションツール: この戦略は,ラベル,ボックス,ラインを使用して,主要な情報を視覚化し,トレーダーが市場の構造を迅速に理解できるようにします.
柔軟性: 移動平均期と値などの調整可能なパラメータにより,戦略は異なる市場状況と取引スタイルに適応できます.

戦略リスク

偽のブレイク:不安定な市場では,偽のブレイクが発生し,不正な取引信号につながる可能性があります.
遅れている指標: 移動平均値は本質的に遅れている指標であり,急速に変化する市場では十分に迅速に対応しない可能性があります.
技術指標への過度な依存: 基本的な分析を無視しながら技術指標だけに依存することは,重要な経済イベントやニュースリリース中に不適切な決定につながる可能性があります.
パラメータ感度: 戦略のパフォーマンスは入力パラメータに非常に敏感であり,慎重に最適化およびバックテストを必要とする可能性があります.
ストップ・ロスのメカニズムの欠如: 現在の戦略には明示的なストップ・ロスのメカニズムがないため,不利な市場状況で大きな損失を引き起こす可能性があります.

戦略の最適化方向

ダイナミックストップ・ロスの導入:リスクの管理を改善するために,ATRまたは最近の変動に基づいたダイナミックストップ・ロスのメカニズムを追加することを検討する.
ボリューム分析を組み込む: ボリューム指標を組み込むことで,トレンド強度とブレイクウートの有効性を確認するのに役立ちます.
入力タイミングを最適化: 誤った信号を減らすため,移動平均クロスオーバーに加えて,RSIやMACDなどの追加のフィルター条件を追加することを検討します.
バックテスト異なるタイムフレーム: 戦略を異なるタイムフレームでテストし,最高のパフォーマンスの設定を見つけます.
基本的なフィルターを追加:重要なニュースリリースの前後取引を避けるために,いくつかの基本的な指標や経済カレンダーを統合することを検討します.
オーダーブロックとFVGロジックの改善: より精巧なアルゴリズムを使用して,より正確なオーダーブロックとフェアバリューのギャップを特定することができます.
部分的な利益を取ること: 利益を固定し,引き下げを減らすために,特定の利益目標に達すると,部分的なポジション閉鎖を検討します.

概要

トレンドストラクチャ・ブレイク・with・オーダー・ブロック・フェア・バリュー・ギャップ・ストラテジーは,複数の高度なトレードコンセプトを組み合わせた包括的な技術分析取引システムである.トレンドフォロー,ストラクチャ・ブレイク,オーダー・ブロック,フェア・バリュー・ギャップを統合することで,この戦略は市場分析のための全体的な枠組みを提供します.その強みは多次元市場洞察と柔軟なパラメータ設定にあります.さまざまな市場環境に適応することを可能にします.しかし,すべての取引戦略と同様に,偽ブレイクや技術指標への過度依存などのリスクに直面しています.動的なストップ・ロスの導入,ボリューム分析の統合,エントリーロジックの最適化によって,この戦略はパフォーマンスの向上と強度をさらに向上させる可能性があります.技術的分析に基づいた包括的な取引システムを構築したいトレーダーにとって,この戦略と分析フレームワークは優れた出発点を提供します.

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)

// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")

// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA

// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na

if isBullishTrend
    highestHigh := ta.highest(high, 10)
    if close > highestHigh
        label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
    lowestLow := ta.lowest(low, 10)
    if close < lowestLow
        label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)

// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na

if isBullishTrend and close > highestHigh
    orderBlockHigh := highestHigh
    orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
    box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))

if isBearishTrend and close < lowestLow
    orderBlockLow := lowestLow
    orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
    box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))

// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na

if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
    fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
    fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
    fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)

if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
    fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
    fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
    fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)

// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")

関連性

もっと

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トレンド構造とオーダーブロックとフェア・バリュー・ギャップ戦略との断絶

概要

戦略の原則

戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

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戦略の利点