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多期EMAクロスオーバーとVWAP高勝率の日中取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年9月26日 16時39分51秒
タグ:エイマVWAP

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/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2024-08-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=5
strategy("High Win Rate EMA VWAP Strategy with Alerts", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Inputs
emaShort = input.int(8, title="Short-term EMA", minval=1)
emaLong = input.int(21, title="Long-term EMA", minval=1)
emaTrend = input.int(55, title="Trend EMA", minval=1)
stopLossPerc = input.float(0.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitPerc = input.float(1.5, title="Take Profit Percentage", minval=0.1, step=0.1)

// Calculate EMAs and VWAP
shortEMA = ta.ema(close, emaShort)
longEMA = ta.ema(close, emaLong)
trendEMA = ta.ema(close, emaTrend)
vwap = ta.vwap(close)

// Trend Filter: Only trade in the direction of the trend
isBullishTrend = close > trendEMA
isBearishTrend = close < trendEMA

// Generate Buy and Sell Signals with Trend Confirmation
buySignal = ta.crossover(shortEMA, longEMA) and close > vwap and isBullishTrend
sellSignal = ta.crossunder(shortEMA, longEMA) and close < vwap and isBearishTrend

// Strategy Execution
if (buySignal and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)

if (sellSignal and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)

// Stop Loss and Take Profit (Signal-Based)
if (strategy.position_size > 0)  // Long position
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100))
    
if (strategy.position_size < 0)  // Short position
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc / 100), limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPerc / 100))

// Close All Trades at End of Day
if (hour == 15 and minute == 59)  // Adjust this time according to your market's closing time
    strategy.close("Buy")
    strategy.close("Sell")

// Plot Buy/Sell Signals on the chart
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Plot the EMAs and VWAP
plot(shortEMA, color=color.blue, title="Short-term EMA")
plot(longEMA, color=color.orange, title="Long-term EMA")
plot(trendEMA, color=color.green, title="Trend EMA")
plot(vwap, color=color.purple, title="VWAP", linewidth=2)

// Alert Conditions
alertcondition(buySignal, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered")

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