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  2. 2つのモメンタム・スクリーズ・トレーディング・システム (SMI+UBS指標組み合わせ戦略)

2つのモメンタム・スクリーズ・トレーディング・システム (SMI+UBS指標組み合わせ戦略)

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年11月28日 15:52:02
タグ:SMIUBSSMASL

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概要

この戦略は,短期間取引システムで,スクリーンモメントインディケーター (SMI) と究極のバイ/セール (UBS) インディケーターを組み合わせている.この戦略は,主にモメント変化と移動平均クロスオーバー信号を監視することによってショートセール機会を捕捉する.このシステムは,安定した収益を追求しながら資本を保護するためにパーセントベースのストップロスのメカニズムを組み込む.

戦略の原則

基本論理は2つの主要指標の組み合わせに基づいています

  1. スクリーンモメントインジケーター (SMI): スクリーンモメントインジケーター (SMI) は,移動平均値で平滑した閉店価格と高値/低値の関係を計算してモメント信号を生成する.SMIが上昇から下落に転移すると,上昇モメントの弱まりと潜在的なショートチャンスを示します.
  2. 究極の買い/売る指標 (UBS): 移動平均値との価格クロスオーバーに基づいてエントリータイミングを決定する.価格が移動平均値を下回るときにショート信号が確認される.
  3. システムではシグナル確認後,自動的にショートポジションを設定し,効果的なリスク管理のために0.4%の利益目標と2.5%のストップロスのレベルを設定します.

戦略 の 利点

  1. 双信号確認: 2 つの独立した指標の共鳴によって信号の信頼性を向上させる.
  2. 総合的なリスク管理: 明確な利益とストップ・ロスの条件は,取引ごとにリスクを効果的に制御します.
  3. 調整可能なパラメータ:SMI長さ,スムージング期間,UBS期間などのキーパラメータは,異なる市場条件に最適化できます.
  4. 高自動化: 明確な戦略ロジックは自動化された取引の実施を容易にする.

戦略リスク

  1. 誤ったブレイクリスク: 変動市場では誤った信号が頻繁に発生する可能性があります.
  2. トレンド依存性: トレンド市場では戦略がうまく機能するが,横向市場では頻繁に停止する可能性があります.
  3. パラメータ感度:異なるパラメータ設定により,性能が大きく変化する可能性があります.
  4. スリップ効果: 高い波動の際に実際の実行価格がシグナル価格から大幅に偏りることがあります.

オプティマイゼーションの方向性

  1. 市場環境フィルターを追加する: 変動またはトレンド強度指標を組み込み,異なる市場条件で戦略パラメータを調整する.
  2. ストップ・ロスのメカニズムを最適化する: トレイリング・ストップやATRベースのストップなどのダイナミック・ストップを導入することを検討する.
  3. タイムフィルターを追加します.高変動期と主要なニュースリリース時間を避けます.
  4. ポジションサイジングを実施する: 信号強さと市場の変動に基づいてポジションサイズの動的調整.

概要

この戦略は,圧縮勢力と最終的な購入/売却技術指標を組み合わせて比較的完全なショートセールシステムを構築する.その強みは,高い信号信頼性と明確なリスク制御にありますが,市場状況に強い依存を示しています.市場環境フィルタリングの改善とストップロスの最適化により,戦略の安定性と収益性がさらに向上することができます.

/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © algostudio
// Code Generated using PineGPT - www.marketcalls.in

//@version=5
strategy("Squeeze Momentum and Ultimate Buy/Sell with Stop Loss", overlay=true, process_orders_on_close = false)

// Input settings
smiLength = input.int(20, title="SMI Length")
smiSmoothing = input.int(5, title="SMI Smoothing")
ultBuyLength = input.int(14, title="Ultimate Buy/Sell Length")
stopLossPerc = input.float(2.5, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100

// Define Squeeze Momentum logic
smi = ta.sma(close - ta.lowest(low, smiLength), smiSmoothing) - ta.sma(ta.highest(high, smiLength) - close, smiSmoothing)
squeezeMomentum = ta.sma(smi, smiSmoothing)
smiUp = squeezeMomentum > squeezeMomentum[1]
smiDown = squeezeMomentum < squeezeMomentum[1]

// Define Ultimate Buy/Sell Indicator logic (you can customize the conditions)
ultimateBuy = ta.crossover(close, ta.sma(close, ultBuyLength))
ultimateSell = ta.crossunder(close, ta.sma(close, ultBuyLength))


// Trading logic: Short entry (Squeeze Momentum from green to red and Ultimate Sell signal)
shortCondition = smiDown and ultimateSell
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Set short target (exit when price decreases by 0.2%)
shortTarget = strategy.position_avg_price * 0.996

// Set stop loss for short (5% above the entry price)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)

// Exit logic for short
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=shortTarget, stop=shortStop)

// Plot the Squeeze Momentum for reference
plot(squeezeMomentum, color=color.blue, linewidth=2, title="Squeeze Momentum")

// Optional: Plot signals on the chart
plotshape(series=ultimateBuy, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Ultimate Buy Signal")
plotshape(series=ultimateSell, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Ultimate Sell Signal")

// For more tutorials on Tradingview Pinescript visit https://www.marketcalls.in/category/tradingview
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