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標準偏差と移動平均をベースにしたエルダー・フォース・インデックス量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年11月28日 17:08:24
タグ:金融機関ATRエイマSMASD

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概要

この戦略はエルダーズ・フォース・インデックス (EFI) をベースとした定量的な取引システムで,標準偏差とシグナル生成のための移動平均を組み合わせ,動的なストップ・ロストとテイク・プロフィートポジショニングのためにATRを使用している.この戦略は,高速な,遅いEFI指標を計算し,標準偏差を使用して標準化し,クロスオーバー分析を通じて取引信号を生成し,完全な取引システムを作成する.より高い収益を追求しながらリスクを効果的に制御するために動的なストップ・ロストとトレーリング・テイク・プロフィートメカニズムを使用する.

戦略原則

戦略は,いくつかの基本的な要素に基づいています.

  1. 2つの異なる周期 (13 と 50) を用いて,高速と遅い力指数を計算します.
  2. 標準偏差を用いて,両方のEFI周期を標準化し,信号を統計的に有意なものにする.
  3. 標準偏差値を超えた時,高速と遅いEFIの両方が同時に長信号を生成します.
  4. 短信号を生成します.高速と遅いEFIが同時に標準偏差値を下回るとき.
  5. 価格変動に合わせて調整するダイナミックストップ・ロスのポジショニングのためにATRを使用する.
  6. ATRに基づく後継利得のメカニズムを導入し,利益を保護し,成長させる.

戦略 の 利点

  1. シグナルシステムは,トレード信頼性を向上させる,インパルスと変動性の特徴を組み合わせます
  2. 標準偏差の正常化により信号が統計的に有意になり,誤った信号は減少する
  3. ダイナミックストップ・ロスのメカニズムは,リスクを効果的に制御し,大きな引き上げを防ぐ
  4. 利潤の引き継ぎのメカニズムは 利潤を保護し 増やすことができます
  5. 調整可能なパラメータを持つ明確な戦略論理,異なる市場での最適化に適しています

戦略リスク

  1. 高波動性のある市場において誤った信号を生む可能性があるため,追加のフィルタリングメカニズムが必要である.
  2. 敏感なパラメータ選択は,取引コストを増加させる過剰取引につながる可能性があります.
  3. 戦略の業績に影響を与える傾向転換点における潜在的な遅延
  4. 誤ったストップ・ロスのポジションは,早期の退出や過度の損失を引き起こす可能性があります.
  5. 戦略収益に対する取引コストの影響を考慮する必要性

オプティマイゼーションの方向性

  1. 異なる市場状態で異なるパラメータを使用するための市場状況評価メカニズムを追加
  2. 信号の信頼性を向上させるために音量フィルターを導入する
  3. ストップ・ロストとテイク・プロフィートのパラメータを最適化し,市場の変動により良く適応する
  4. トレンドフィルターを追加して,様々な市場での頻繁な取引を避ける
  5. 不利な期間の取引を避けるために時間フィルターを追加することを検討します

概要

この戦略は,EFI指標,標準偏差,ATRを組み合わせて完全な取引システムを構築する.その強みは高い信号信頼性と合理的なリスク管理にありますが,さまざまな市場環境のための最適化はまだ必要です.この戦略の安定性と収益性は,市場状況評価,ボリュームフィルタリング,および他のメカニズムを追加することによってさらに向上することができます.全体的に,それは実用的な価値を持つ堅牢な定量的な取引フレームワークを提供します.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Elder's Force Index Strategy with ATR-Based SL and TP", overlay=true)

// Input parameters for fast and long EFI
efi_fast_length = input.int(13, "Fast EFI Length", minval=1)
efi_long_length = input.int(50, "Long EFI Length", minval=1)
stdev_length = input.int(50, "Standard Deviation Length", minval=2, maxval=300)
numdev = input.float(2, "Number of Deviations", minval=1, maxval=20, step=0.1)
atr_length = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
atr_multiplier_sl = input.float(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss", step=0.1)
trailing_tp_multiplier = input.float(0.5, "Multiplier for Trailing Take Profit", step=0.1)

// Elder's Force Index Calculation for Fast and Long EFI
efi_fast = ta.ema((close - close[1]) * volume, efi_fast_length)
efi_long = ta.ema((close - close[1]) * volume, efi_long_length)

// Calculate Standard Deviation for Fast EFI
efi_fast_average = ta.sma(efi_fast, stdev_length)
efi_fast_stdev = ta.stdev(efi_fast, stdev_length)
efi_fast_diff = efi_fast - efi_fast_average
efi_fast_result = efi_fast_diff / efi_fast_stdev

// Calculate Standard Deviation for Long EFI
efi_long_average = ta.sma(efi_long, stdev_length)
efi_long_stdev = ta.stdev(efi_long, stdev_length)
efi_long_diff = efi_long - efi_long_average
efi_long_result = efi_long_diff / efi_long_stdev

// Define upper and lower standard deviation levels
upper_sd = numdev
lower_sd = -numdev

// Define entry conditions based on crossing upper and lower standard deviations
long_condition = efi_fast_result > upper_sd and efi_long_result > upper_sd
short_condition = efi_fast_result < lower_sd and efi_long_result < lower_sd

// Check if a position is already open
is_position_open = strategy.position_size != 0

// Calculate ATR for stop loss and take profit
atr = ta.atr(atr_length)

// Initialize stop loss and take profit variables
var float stop_loss = na
var float take_profit = na

// Execute trades based on conditions, ensuring only one trade at a time
if (long_condition and not is_position_open)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    stop_loss := close - atr * atr_multiplier_sl  // Set initial stop loss based on ATR
    take_profit := close + atr * trailing_tp_multiplier  // Set initial take profit based on ATR

if (short_condition and not is_position_open)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    stop_loss := close + atr * atr_multiplier_sl  // Set initial stop loss based on ATR
    take_profit := close - atr * trailing_tp_multiplier  // Set initial take profit based on ATR

// Update exit conditions
if (is_position_open)
    // Update stop loss for trailing
    if (strategy.position_size > 0)  // For long positions
        stop_loss := math.max(stop_loss, close - atr * atr_multiplier_sl)
        
        // Adjust take profit based on price movement
        take_profit := math.max(take_profit, close + atr * trailing_tp_multiplier)

    else if (strategy.position_size < 0)  // For short positions
        stop_loss := math.min(stop_loss, close + atr * atr_multiplier_sl)
        
        // Adjust take profit based on price movement
        take_profit := math.min(take_profit, close - atr * trailing_tp_multiplier)

    // Set exit conditions
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=stop_loss, limit=take_profit)
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