強化された二重ピボットポイント逆転取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年12月5日15時06分15秒タグ:ATRPPRSISLTPRR
概要
この戦略は,ピボットポイント分析に基づいた高度な取引システムで,市場の重要なターニングポイントを特定することによって潜在的なトレンド逆転を予測する.この戦略は,ポジション管理のためのATR指標と組み合わせて革新的な
戦略の原則
この戦略の核心は,2つのレベルのピボットポイント分析を通じて市場逆転の機会を特定することである.第一レベルのピボットポイントは基本的な高値と低値であり,第二レベルのピボットポイントは第一レベルのピボットポイントから選択された重要なターニングポイントである.価格がこれらのキーレベルを突破すると取引信号が生成される.戦略はまた,ストップ損失,テイク・プロフィートレベル,ポジションサイズ決定のために市場の変動を測定するためにATR指標を使用する.
戦略 の 利点
- 高い適応性: 戦略は,異なる変動レベルに合わせてパラメータを調整することによって,異なる市場環境に適応することができます.
- 総合的なリスク管理:動的ストップロスの設定のためにATRを使用し,市場の変動に基づいて保護措置を自動的に調整します.
- 多層確認: 2層のピボットポイント分析によって偽のブレイクアウトリスクを減らす.
- 柔軟なポジション管理: 口座規模と市場の変動に基づいてポジションサイズを動的に調整する.
- 明確なエントリールール: 明確な信号確認メカニズムがあり,主観的な判断を減らす.
戦略リスク
- スリップリスク: 変動が激しい市場では,大きなスリップリスクに直面する可能性があります.
- 誤ったブレイクリスク: 市場の整合中に誤った信号を生む可能性があります.
- 過剰なレバレッジリスク:レバレッジの不適切な使用は重大な損失につながる可能性があります.
- パラメータ最適化リスク:過度に最適化することで過度に適性が生じる可能性があります.
オプティマイゼーションの方向性
- シグナルフィルタリング: トレンドフィルターを追加して,メイントレンドの方向にのみ取引する.
- ダイナミックパラメータ: 市場状況に基づいてピボットポイントパラメータを自動的に調整します.
- 複数のタイムフレーム: 精度を高めるために複数のタイムフレームの確認を追加します.
- インテリジェント・ストップ・ロス: トレイリング・ストップなどのスマートなストップ・ロス戦略を開発する.
- リスク管理: 関連分析などのリスク管理対策を追加します.
概要
これは,二層ピボットポイント分析とATR波動性管理を通じて堅牢な取引システムを構築する,よく設計されたトレンド逆転取引戦略です.この戦略の強みは適応性と包括的なリスク管理にありますが,トレーダーは依然として慎重にレバレッジを使用し,パラメータを継続的に最適化する必要があります.提案された最適化方向性を通じて,戦略には改善の余地があります.この戦略は保守的なトレーダーに適しており,深く研究し実践する価値のある取引システムです.
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pivot of Pivot Reversal Strategy [MAD]", shorttitle="PoP Reversal Strategy", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)
// Inputs with Tooltips
leftBars = input.int(4, minval=1, title='PP Left Bars', tooltip='Number of bars to the left of the pivot point. Increasing this value makes the pivot more significant.')
rightBars = input.int(2, minval=1, title='PP Right Bars', tooltip='Number of bars to the right of the pivot point. Increasing this value delays the pivot detection but may reduce false signals.')
atr_length = input.int(14, minval=1, title='ATR Length', tooltip='Length for ATR calculation. ATR is used to assess market volatility.')
atr_mult = input.float(0.1, minval=0.0, step=0.1, title='ATR Multiplier', tooltip='Multiplier applied to ATR for pivot significance. Higher values require greater price movement for pivots.')
allowLongs = input.bool(true, title='Allow Long Positions', tooltip='Enable or disable long positions.')
allowShorts = input.bool(true, title='Allow Short Positions', tooltip='Enable or disable short positions.')
margin_amount = input.float(1.0, minval=1.0, maxval=100.0, step=1.0, title='Margin Amount (Leverage)', tooltip='Set the leverage multiplier (e.g., 3x, 5x, 10x). Note: Adjust leverage in strategy properties for accurate results.')
risk_reward_enabled = input.bool(false, title='Enable Risk/Reward Ratio', tooltip='Enable or disable the use of a fixed risk/reward ratio for trades.')
risk_reward_ratio = input.float(1.0, minval=0.1, step=0.1, title='Risk/Reward Ratio', tooltip='Set the desired risk/reward ratio (e.g., 1.0 for 1:1).')
risk_percent = input.float(1.0, minval=0.1, step=0.1, title='Risk Percentage per Trade (%)', tooltip='Percentage of entry price to risk per trade.')
trail_stop_enabled = input.bool(false, title='Enable Trailing Stop Loss', tooltip='Enable or disable the trailing stop loss.')
trail_percent = input.float(0.5, minval=0.0, step=0.1, title='Trailing Stop Loss (%)', tooltip='Percentage for trailing stop loss.')
start_year = input.int(2018, title='Start Year', tooltip='Backtest start year.')
start_month = input.int(1, title='Start Month', tooltip='Backtest start month.')
start_day = input.int(1, title='Start Day', tooltip='Backtest start day.')
end_year = input.int(2100, title='End Year', tooltip='Backtest end year.')
end_month = input.int(1, title='End Month', tooltip='Backtest end month.')
end_day = input.int(1, title='End Day', tooltip='Backtest end day.')
date_start = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
date_end = timestamp(end_year, end_month, end_day, 00, 00)
time_cond = time >= date_start and time <= date_end
// Pivot High Significant Function
pivotHighSig(left, right) =>
pp_ok = true
atr = ta.atr(atr_length)
for i = 1 to left
if high[right] < high[right + i] + atr * atr_mult
pp_ok := false
for i = 0 to right - 1
if high[right] < high[i] + atr * atr_mult
pp_ok := false
pp_ok ? high[right] : na
// Pivot Low Significant Function
pivotLowSig(left, right) =>
pp_ok = true
atr = ta.atr(atr_length)
for i = 1 to left
if low[right] > low[right + i] - atr * atr_mult
pp_ok := false
for i = 0 to right - 1
if low[right] > low[i] - atr * atr_mult
pp_ok := false
pp_ok ? low[right] : na
swh = pivotHighSig(leftBars, rightBars)
swl = pivotLowSig(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
var float hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : nz(hprice[1])
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
swl_cond = not na(swl)
var float lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : nz(lprice[1])
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
// Pivots of pivots
var float ph1 = 0.0
var float ph2 = 0.0
var float ph3 = 0.0
var float pl1 = 0.0
var float pl2 = 0.0
var float pl3 = 0.0
var float pphprice = 0.0
var float pplprice = 0.0
ph3 := swh_cond ? nz(ph2[1]) : nz(ph3[1])
ph2 := swh_cond ? nz(ph1[1]) : nz(ph2[1])
ph1 := swh_cond ? hprice : nz(ph1[1])
pl3 := swl_cond ? nz(pl2[1]) : nz(pl3[1])
pl2 := swl_cond ? nz(pl1[1]) : nz(pl2[1])
pl1 := swl_cond ? lprice : nz(pl1[1])
pphprice := swh_cond and ph2 > ph1 and ph2 > ph3 ? ph2 : nz(pphprice[1])
pplprice := swl_cond and pl2 < pl1 and pl2 < pl3 ? pl2 : nz(pplprice[1])
// Entry and Exit Logic
if time_cond
// Calculate order quantity based on margin amount
float order_qty = na
if margin_amount > 0
order_qty := (strategy.equity * margin_amount) / close
// Long Position
if allowLongs and le and not na(pphprice) and pphprice != 0
float entry_price_long = pphprice + syminfo.mintick
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, qty=order_qty, comment="PivRevLE", stop=entry_price_long)
if risk_reward_enabled or (trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0)
float stop_loss_price = na
float take_profit_price = na
float trail_offset_long = na
float trail_points_long = na
if risk_reward_enabled
float risk_amount = entry_price_long * (risk_percent / 100)
stop_loss_price := entry_price_long - risk_amount
float profit_target = risk_amount * risk_reward_ratio
take_profit_price := entry_price_long + profit_target
if trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0
trail_offset_long := (trail_percent / 100.0) * entry_price_long
trail_points_long := trail_offset_long / syminfo.pointvalue
strategy.exit("PivRevLE Exit", from_entry="PivRevLE",
stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price,
trail_points=trail_points_long, trail_offset=trail_points_long)
// Short Position
if allowShorts and se and not na(pplprice) and pplprice != 0
float entry_price_short = pplprice - syminfo.mintick
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, qty=order_qty, comment="PivRevSE", stop=entry_price_short)
if risk_reward_enabled or (trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0)
float stop_loss_price = na
float take_profit_price = na
float trail_offset_short = na
float trail_points_short = na
if risk_reward_enabled
float risk_amount = entry_price_short * (risk_percent / 100)
stop_loss_price := entry_price_short + risk_amount
float profit_target = risk_amount * risk_reward_ratio
take_profit_price := entry_price_short - profit_target
if trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0
trail_offset_short := (trail_percent / 100.0) * entry_price_short
trail_points_short := trail_offset_short / syminfo.pointvalue
strategy.exit("PivRevSE Exit", from_entry="PivRevSE",
stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price,
trail_points=trail_points_short, trail_offset=trail_points_short)
// Plotting
plot(lprice, color=color.new(color.red, 55), title='Low Price')
plot(hprice, color=color.new(color.green, 55), title='High Price')
plot(pplprice, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, title='Pivot Low Price')
plot(pphprice, color=color.new(color.green, 0), linewidth=2, title='Pivot High Price')
関連性
- 2つのRSI指標に基づく適応範囲取引システム
- 高勝率トレンドは逆転トレード戦略を意味する
- 動的リスク管理の指数関数移動平均のクロスオーバー戦略
- RSIとスーパートレンド 傾向を踏まえた適応性変動戦略
- ダイナミックATRストップ・ロスのRSI 過売度リバウンド量的な戦略
- RSIを重複する多レベル指標の取引戦略
- ダイナミックなサポートとレジスタンスの取引システムを持つ適応チャネルブレークアウト戦略
- マルチMAトレンド・インテニシティ・トレーディング・戦略 - MA偏差に基づく柔軟なスマート・トレーディング・システム
- 多指標クロスオーバーモメンタム・トレーディング・戦略
- 動的ロング/ショート・スウィング・トレーディング・ストラテジー
もっと
- マルチEMA・クロスオーバーとモメンタム・インディケーターの取引戦略
- MACD-KDJ 組み合わせたマルティンゲール・ピラミディング量的な取引戦略
- 複数のパターン認識とSRレベル取引戦略
- GチャネルとEMAトレンドフィルター取引システム
- ストップ・ロスの動的多期RSIトレンド 戦略に従う
- ダイナミック・ダブル・ムービング・メアワー・ブレークスルー・トレーディング・システム
- 多指標クロスオーバーモメントトレンド 戦略をフォローし,最適化された利益とストップ・ロスのシステム
- RSIモメント戦略で三角突破
- 5 EMA RSI トレンドフォローするダイナミックチャネル取引システム
- 適応性重度のトレンド (VIDYAマルチインジケータシステム)
- AO 多層次量的な傾向強化戦略
- DPO-EMA トレンドクロスオーバー 定量戦略研究
- EMA-MACD 高頻度量的な戦略とスマートなリスク管理
- リスク管理システム付きのマルチEMAトレンド・モメンタム・トレード戦略
- 動向平均フィルター (HBTS) を搭載した過去ブレイクトレンドシステム
- ポジションスケーリングによるマルチRSI-EMAモメントヘッジ戦略
- ダイナミック・デュアル・EMA・クロスオーバー・量子的取引戦略
- トレーリング・プロフィート・ロック付きのマルチEMA自動取引システム
- 高周波ハイブリッド技術分析 定量戦略
- 双 EMA と 相対強度 適応型取引戦略