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MACD-RSIの二重確認の取引戦略をフォローするモメンタムトレンド

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年12月12日 16:16:54
タグ:マックドRSITSマルチ双重

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概要

この戦略は,MACDとRSIの技術指標を組み合わせたトレンドフォローする取引システムである.MACDを使用して価格傾向の変化を把握し,RSIを使用してオーバーバイト/オーバーセールドの確認を行い,二重信号検証アプローチを実装する.この戦略はポジション制御のために固定マネー管理を採用し,利益を保護するためのトレーリングストップメカニズムを含む.

戦略の原則

戦略の基本論理は,いくつかの重要な要素に基づいています.

  1. MACDシグナルシステムは,より短い期間 (6,13,5) を使用し,市場の反応に対する感受性を高めます.MACD線がシグナルラインの上を横切ると,潜在的上昇傾向を示します.
  2. RSIは補助的な確認ツールとして機能し,30が過売れ値として設定されています.RSI値が30以上またはそれと同等である場合にのみ購入信号が起動され,過売れエリアでの頻繁な取引は避けられます.
  3. マネーマネジメントは固定額戦略を採用し,取引ごとに110のコート通貨を投資し,現在の価格に基づいて動的に計算されるポジションサイズです.
  4. トレイリングストップメカニズムは2%の追跡距離で設定され,利益を効果的に固定し,引き上げリスクを制御します.

戦略 の 利点

  1. 双重技術指標確認メカニズムは,取引シグナルの信頼性を高め,偽信号による干渉を減らす.
  2. 短くMACD周期を使用することで,市場の変化に対する戦略の感受性と応答速度が向上します.
  3. 固定金額取引は資金管理を簡素化し,リスク管理と利益追跡を容易にする.
  4. トレーリングストップメカニズムは自動でストップ・ロスのポジションを調整し,利益を保護し,十分な価格動きを可能にします.
  5. 戦略の論理は明確でシンプルで 理解し,維持しやすいが,スケーラビリティも良い.

戦略リスク

  1. 短時間MACDは,振動する市場で過剰な取引信号を生成し,取引コストを増加させる可能性があります.
  2. RSIの過剰売り値を30に設定すると 重要なトレンド開始機会を逃す可能性があります
  3. 固定金額取引では,口座の資金が完全に利用されず,全体的な収益に影響を与える可能性があります.
  4. 2%の遅延ストップ距離は 波動性の高い市場では 近づいてすぎて 早期出口につながるかもしれません
  5. この戦略は,ダウントレンドで利益を得ることができない,ロングポジションのみをサポートします.

戦略の最適化方向

  1. 適応性を向上させるために,異なる市場サイクルに基づいてMACDパラメータを動的に調整することを検討する.
  2. 変動指標 (ATR など) を導入し,ストップ・ロスの有効性を向上させるため,ストップ・ロスの距離を動的に調整する.
  3. 市場の両方向の利益に ショートセールメカニズムを追加することを検討します
  4. シグナル確認の信頼性を向上させるために市場量指標を組み込む.
  5. 取引規模を自動的に調整する動的ポジション管理の導入を提案します. 口座の資本と市場リスクレベルに基づいて.

概要

この戦略は,クラシックな技術指標に基づいたトレンドフォロー戦略であり,MACDとRSIの組み合わせによって信頼性の高い取引信号生成を達成する.この戦略の全体的なデザインは簡潔で実用的で,実用的な応用価値が良い.合理的なパラメータ最適化と機能拡張を通じて,この戦略は異なる市場環境で安定した取引パフォーマンスを達成する可能性がある.

/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cryptohitman09

//@version=6
strategy("MACD + RSI 交易系统 - 110 美金买入", overlay=true)

// MACD 設定
fastLength = input.int(6, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(13, title="MACD Slow Length")
signalSmoothing = input.int(5, title="MACD Signal Smoothing")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// RSI 設定
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")  // RSI 計算週期
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)  // 計算 RSI 值
rsiThresholdHigh = input.int(70, title="RSI 超買閾值")  // RSI 超買閾值
rsiThresholdLow = input.int(30, title="RSI 超賣閾值")  // RSI 超賣閾值

// 做多信号条件：MACD 線突破信号線，且 RSI 不低於 30
buySignal = (macdLine > signalLine) and (rsiValue >= rsiThresholdLow) // 只有 RSI 大於或等於 30 時才觸發買入

// 计算每次交易的仓位（每次交易目标为 110 美金的买入金额）
tradeAmount = 20010  // 每次买入110 美金
orderSize = tradeAmount / close  // 根据当前价格计算仓位大小

// 移动止损（Trailing Stop）
enableTrailingStop = input.bool(true, title="启用移动止损")
trailingStopDistance = input.float(2, title="移动止损距离 (%)") / 89500  // 增加移动止损的距离
longTrailingStop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStopDistance)

// 交易逻辑：仅做多
if buySignal
    strategy.entry("买入", strategy.long, qty=orderSize)
    if enableTrailingStop
        strategy.exit("卖出", from_entry="买入", trail_price=longTrailingStop, trail_offset=trailingStopDistance * close)                                                                               

// 绘制 MACD 指标
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")

// 绘制 RSI 值
plot(rsiValue, color=color.orange, title="RSI Value")
hline(rsiThresholdHigh, "RSI 超买", color=color.red)
hline(rsiThresholdLow, "RSI 超卖", color=color.green)

// 绘制买入信号
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="买入信号", text="BUY")

// 如果触发买入信号，则发送警报
if buySignal
    alert('{"secret": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzaWduYWxzX3NvdXJjZV9pZCI6MTAwMDAyfQ.G1wLNjNyUPlTqYWsIqXSWnn_M4pRCKerBm7eTpyCiH8", "max_lag": "300", "timestamp": "{{timenow}}", "trigger_price": "{{close}}", "tv_exchange": "{{exchange}}", "tv_instrument": "{{ticker}}", "action": "{{strategy.order.action}}", "bot_uuid": "493b76f0-8a3c-4633-8b2b-90c02659dd4d", "strategy_info": {"market_position": "{{strategy.market_position}}", "market_position_size": "{{strategy.market_position_size}}", "prev_market_position": "{{strategy.prev_market_position}}", "prev_market_position_size": "{{strategy.prev_market_position_size}}"}, "order": {"amount": "{{strategy.order.contracts}}", "currency_type": "base"}}', alert.freq_once_per_bar_close)
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