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ダイナミック・テイク・プロフィート・スマート・トレーディング・システム

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年12月13日11時23分
タグ:マルチマックドSMAエイマTPSLパイプス

概要

この戦略は,二重移動平均値とMACD指標を組み合わせたトレンドフォローシステムである.特定のエントリータイミングのためにMACD指標を使用しながらトレンド方向を決定するために50期および200期移動平均値を使用する.この戦略は,ダイナミックなストップ・ロストとテイク・プロフィートメカニズム,および複数のフィルタリング条件を使用して取引品質を向上させる.これは正確なエントリーと出口ルールで15分間のタイムフレームで動作する完全な取引システムである.

戦略の原則

基本的な論理はいくつかの重要な要素に基づいています.

トレンド決定: 50MAと200MAの相対位置を使用して,全体的なトレンドを判断し,高速MAが遅いMAを超えると上昇傾向が確認され,ダウントレンドは逆である.
エントリー・シグナル:トレンド確認後,特定のエントリー・シグナルのためにMACDクロスオーバーを使用する.上昇傾向においてMACD線がシグナル線上を横切るときにロングに入ります.下落傾向においてMACD線がシグナル線下を横切るときにショートに入ります.
トレードフィルタリング: 変動する市場条件で過剰取引を避けるため,最低トレード間隔,トレンド強度,MACDしきい値を含む複数のフィルタリングメカニズムを含みます.
リスク管理: 固定ポイントストップ・ロストと調整可能なテイク・プロフィートメカニズムを動向平均値とMACD逆信号と組み合わせて動的出口条件として使用する.

戦略の利点

トレンドフォローとモメントコムビネーション:移動平均値とMACD指標を組み合わせて,主要なトレンドと正確なエントリータイミングの両方を把握します.
総合的なリスク管理: 固定ストップや技術指標によるダイナミックストップを含む複数のストップ・ロスのメカニズムを実装する.
柔軟なパラメータ設定:ストップ・ロスト/テイク・プロフィート・ポイントやMA期間などの主要なパラメータは,市場の状況に応じて調整できます.
スマートフィルタリングメカニズム: 多重フィルタリング条件によって偽信号を削減し,貿易品質を向上させる.
完全なパフォーマンス統計: リアルタイムでの勝利率と平均利益/損失計算を含む詳細な取引統計が組み込まれています.

戦略リスク

市場変動リスク:横向市場では頻繁に誤った信号を生む可能性があります.傾向確認指標を追加することを検討してください.
スリップリスク: 短期取引はスリップに敏感です.ストップ・ロスの設定を広げることを検討してください.
パラメータ感度: 戦略のパフォーマンスはパラメータ設定に敏感で,徹底的な最適化が必要です.
市場環境依存: 戦略は強いトレンド市場ではうまく機能するが,他の市場条件では不安定である可能性がある.

戦略の最適化方向

ダイナミックストップ・ロスの最適化:市場変動により良く適応するために,ATR指標に基づいてストップ・ロスの範囲をダイナミックに調整できます.
エントリータイム最適化: エントリータイムを確認し,取引の精度を向上させるために,RSIやその他の補助指標を追加できます.
ポジションマネジメントの最適化: リスク管理の改善のために,変動性に基づく動的ポジションマネジメントシステムを導入する.
市場環境認識: 市場環境認識モジュールを追加し,異なる市場条件下で異なるパラメータの組み合わせを使用します.

概要

この戦略は,完全に論理的なトレードシステムに従った,よく設計されたトレンドです.クラシックな技術指標と近代的なリスク管理方法を組み合わせることで,戦略はトレンドキャプチャとリスク制御をバランスします.最適化のための領域がある一方で,全体的に実質的に価値のあるトレード戦略です.トレーダーは,ライブ実装の前に徹底的なバックテストを行い,特定のトレードインstrumentと市場環境に応じてパラメータを調整することをお勧めします.

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WolfofAlgo

//@version=5
strategy("Trend Following Scalping Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Input Parameters
stopLossPips = input.float(5.0, "Stop Loss in Pips", minval=1.0)
takeProfitPips = input.float(10.0, "Take Profit in Pips", minval=1.0)
useFixedTakeProfit = input.bool(true, "Use Fixed Take Profit")

// Moving Average Parameters
fastMA = input.int(50, "Fast MA Period")
slowMA = input.int(200, "Slow MA Period")

// MACD Parameters
macdFastLength = input.int(12, "MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, "MACD Slow Length")
macdSignalLength = input.int(9, "MACD Signal Length")

// Trade Filter Parameters (Adjusted to be less strict)
minBarsBetweenTrades = input.int(5, "Minimum Bars Between Trades", minval=1)
trendStrengthPeriod = input.int(10, "Trend Strength Period")
minTrendStrength = input.float(0.4, "Minimum Trend Strength", minval=0.1, maxval=1.0)
macdThreshold = input.float(0.00005, "MACD Threshold", minval=0.0)

// Variables for trade management
var int barsLastTrade = 0
barsLastTrade := nz(barsLastTrade[1]) + 1

// Calculate Moving Averages
ma50 = ta.sma(close, fastMA)
ma200 = ta.sma(close, slowMA)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)

// Calculate trend strength (simplified)
trendDirection = ta.ema(close, trendStrengthPeriod) > ta.ema(close, trendStrengthPeriod * 2)
isUptrend = close > ma50 and ma50 > ma200
isDowntrend = close < ma50 and ma50 < ma200

// Calculate pip value
pointsPerPip = syminfo.mintick * 10

// Entry Conditions with Less Strict Filters
macdCrossUp = ta.crossover(macdLine, signalLine) and math.abs(macdLine - signalLine) > macdThreshold
macdCrossDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and math.abs(macdLine - signalLine) > macdThreshold

// Long and Short Conditions
longCondition = close > ma50 and macdCrossUp and barsLastTrade >= minBarsBetweenTrades and isUptrend
shortCondition = close < ma50 and macdCrossDown and barsLastTrade >= minBarsBetweenTrades and isDowntrend

// Exit Conditions (made more lenient)
exitLongCondition = macdCrossDown or close < ma50
exitShortCondition = macdCrossUp or close > ma50

// Reset bars counter on new trade
if (longCondition or shortCondition)
    barsLastTrade := 0

// Calculate stop loss and take profit levels
longStopPrice = strategy.position_avg_price - (stopLossPips * pointsPerPip)
longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price + (takeProfitPips * pointsPerPip)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price + (stopLossPips * pointsPerPip)
shortTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price - (takeProfitPips * pointsPerPip)

// Plot Moving Averages
plot(ma50, "50 MA", color=color.blue)
plot(ma200, "200 MA", color=color.red)

// Plot Entry Signals
plotshape(longCondition, "Long Signal", shape.triangleup, location.belowbar, color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, "Short Signal", shape.triangledown, location.abovebar, color.red, size=size.small)

// Strategy Entry Rules
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Rules
if (strategy.position_size > 0 and exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (strategy.position_size < 0 and exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

// Stop Loss and Take Profit Management
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", stop=longStopPrice, limit=useFixedTakeProfit ? longTakeProfitPrice : na)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", stop=shortStopPrice, limit=useFixedTakeProfit ? shortTakeProfitPrice : na)

// Performance Metrics
var float totalTrades = 0
var float winningTrades = 0
var float totalProfitPips = 0
var float totalLossPips = 0

if (strategy.closedtrades > 0)
    totalTrades := strategy.closedtrades
    winningTrades := strategy.wintrades
    totalProfitPips := strategy.grossprofit / pointsPerPip
    totalLossPips := math.abs(strategy.grossloss) / pointsPerPip

// Display Stats
var label statsLabel = na
label.delete(statsLabel[1])

// Create performance stats text
var string stats = ""
if (strategy.closedtrades > 0)
    winRate = (winningTrades / math.max(totalTrades, 1)) * 100
    avgWin = totalProfitPips / math.max(winningTrades, 1)
    avgLoss = totalLossPips / math.max(totalTrades - winningTrades, 1)
    plRatio = avgWin / math.max(avgLoss, 1)
    
    stats := "Win Rate: " + str.tostring(winRate, "#.##") + "%\n" +
             "Avg Win: " + str.tostring(avgWin, "#.##") + " pips\n" +
             "Avg Loss: " + str.tostring(avgLoss, "#.##") + " pips\n" +
             "P/L Ratio: " + str.tostring(plRatio, "#.##") + "\n" +
             "Total Trades: " + str.tostring(totalTrades, "#")

statsLabel := label.new(x=bar_index, y=high, text=stats, style=label.style_label_down, color=color.new(color.blue, 80))

関連性

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

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戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

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