定量的な取引信号追跡とマルチエグジット戦略最適化システム
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024年12月13日11時39分06秒タグ:
概要
この戦略は,LuxAlgo®信号とオーバーレイをベースとした定量的な取引システムである.主にカスタムアラート条件をキャプチャすることでロングポジションを開始し,複数の出口信号を通じてポジションを管理する.システムはモジュール式設計を採用し,スマートトレーリングストップ,トレンド逆転確認,伝統的なパーセントベースのストップ損失を含むさまざまな出口条件の組み合わせをサポートする.さらに,システムはポジションスケーリングをサポートし,マネー管理により柔軟性を提供します.
戦略の原則
基本論理には次の主要な要素が含まれます.
- エントリー・シグナル・システム: パーソナライズされたLuxAlgo®警告条件によって,長いエントリー・シグナルを起動します.
- ポジションスケーリング: 既存の保有量に関するポジションを増やすためのオプションのスケーリング機能.
- 多層出口メカニズム:
- スマート・トライル・ストップ: スマート・トライル・ラインとの価格関係をモニターする
- トレンド確認終了: 基本および強化された下落確認信号を含む
- 内蔵出口信号: インディケーターに固有の複数の出口条件を利用する
- 伝統的なストップ損失: 固定ストップ損失を百分比で設定する
- タイムウィンドウ管理: バックテストの柔軟な日付範囲設定を提供します.
戦略 の 利点
- 体系的なリスク管理: 多層の退出メカニズムを通じて下方リスクを効果的に制御する.
- 柔軟なポジション管理: 市場の状況に適応できる様々なスケーリング戦略をサポートする.
- 高度なカスタマイズ可能性:ユーザーは個性化された取引システムを作成するために異なる退出条件を自由に組み合わせることができます.
- モジュール式設計:比較的独立した機能モジュールは,保守と最適化を容易にする.
- 完全なバックテストサポート:詳細なバックテストパラメータ設定と履歴データ検証を提供します.
戦略リスク
- 信号依存リスク:戦略は,LuxAlgo®指標信号の品質に大きく依存しています.
- 市場環境への適応リスク: 戦略の業績は,異なる市場条件によって大きく異なる可能性があります.
- パラメータ敏感度リスク:複数の退出条件の組み合わせは,早速退出または逃れた機会につながる可能性があります.
- 流動性リスク: 市場の流動性問題は,エントリーとアウトアウトの実行効果に影響を与える可能性があります.
- 技術的な実施リスク:技術的な故障を避けるために指標と戦略の安定した運用を確保する必要がある.
戦略の最適化方向
- シグナルシステムの最適化
- 信号確認のためのより多くの技術指標を導入する
- 適応可能な信号の限界調整メカニズムを開発する
- リスク管理の強化
- 変動に適応するストップ損失メカニズムを追加する
- ダイナミックな位置管理システムの開発
- 性能最適化
- 資源消費を減らすために計算効率を最適化
- 遅延を減らすために信号処理ロジックを改善する
- 機能拡張:
- より多くの市場環境分析ツールを追加
- より柔軟なパラメータ最適化フレームワークを開発
概要
この戦略は,高品質のLuxAlgo®のシグナルと多層リスク管理システムを組み合わせることで,定量的な取引のための包括的なソリューションを提供します.モジュール式デザインと柔軟な構成オプションは,良好な適応性とスケーラビリティを提供します.固有リスクはあるが,戦略の全体的なパフォーマンスは,継続的な最適化と精製を通じて大幅に改善される余地があります.ユーザーは市場の状況の変化に注意を払い,パラメータ設定をそれに合わせて調整し,実践的なアプリケーションで継続的なリスクモニタリングを維持することをお勧めします.
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Chart0bserver
// This strategy is NOT from the LuxAlgo® developers. We created this to compliment their hard work. No association with LuxAlgo® is intended nor implied.
// Please visit https://chart.observer to test your Tradingview Strategies in our paper-trading sandbox environment. Webhook your alerts to our API.
// Past performance does not ensure future results. This strategy provided with absolutely no warranty and is for educational purposes only
// The goal of this strategy is to enter a long position using the Custom Alert condition feature of LuxAlgo® Signals & Overlays™ indicator
// To trigger an exit from the long position, use one or more of the common exit signals which the Signals & Overlays™ indicator provides.
// You will need to connect those signals to this strategy in the dialog box.
// We're calling this a "piggyback" strategy because the LuxAlgo® Signals & Overlays indicator must be present, and remain on the chart.
// The Signals and Overlays™ indicator is invite-only, and requires a paid subscription from LuxAlgo® - https://luxalgo.com/?rfsn=8404759.b37a73
//@version=6
strategy("Simple Backtester for LuxAlgo® Signals & Overlays™", "Simple Backtester for LuxAlgo® S&O ", true, pyramiding=3, default_qty_type = 'percent_of_equity', calc_on_every_tick = true, process_orders_on_close=false, calc_on_order_fills=true, default_qty_value = 33, initial_capital = 10000, currency = currency.USD, commission_type = format.percent, commission_value = 0.10 )
// Initialize a flag to track order placement
var bool order_placed = false
// Reset the flag at the start of each new bar
if (not na(bar_index) and bar_index != bar_index[1])
order_placed := false
// === Inputs which the user needs to change in the configuration dialog to point to the corresponding LuxAlgo alerts === //
// === The Signals & Overlays indicator must be present on the chart in order for this to work === //
la_EntryAlert = input.source(close, "LuxAlgo® Custom Alert signal", "Replace 'close' with your LuxAlgo® entry signal. For example, try using their Custom Alert.", display=display.none, group="Enter Long Position")
useAddOnTrades = input.bool(false, "Add to your long position on LuxAlgo® signals", display=display.none, group="Add-On Trade Signal for Longs")
la_AddOnAlert = input.source(close, "Add to open longs with this signal", "Replace 'close' with your desired Add-On Trade Signal", display=display.none, group="Add-On Trade Signal for Longs")
la_SmartTrail = input.source(close, "LuxAlgo® Smart Trail", "Replace close with LuxAlgo® Smart Trail", display=display.none, group="LuxAlgo® Signals & Overlays™ Alerts")
la_BearishConfirm = input.source(close, "LuxAlgo® Any Bearish Confirmation", "Replace close with LuxAlgo® Any Bearish Confirmation", display=display.none, group="LuxAlgo® Signals & Overlays™ Alerts")
la_BearishConfirmPlus = input.source(close, "LuxAlgo® Bearish Confirmation+", "Replace close with LuxAlgo® Bearish Confirmation+", display=display.none, group="LuxAlgo® Signals & Overlays™ Alerts")
la_BuiltInExits = input.source(close, "LuxAlgo® Bullish Exit", "Replace close with LuxAlgo® Bullish Exit", display=display.none, group="LuxAlgo® Signals & Overlays™ Alerts")
la_TrendCatcherDn = input.source(close, "LuxAlgo® Trend Catcher Down", "Replace close with LuxAlgo® Trend Catcher Down", display=display.none, group="LuxAlgo® Signals & Overlays™ Alerts")
// === Check boxes alowing the user to select exit criteria from th long position === //
exitOnSmartTrail = input.bool(true, "Exit long trade on Smart Trail Switch Bearish", group="Exit Long Conditions")
exitOnBearishConf = input.bool(false, "Exit on Any Bearish Confirmation", group="Exit Long Conditions")
exitOnBearishConfPlus = input.bool(true, "Exit on Bearish Confirmation+", group="Exit Long Conditions")
exitOnBuiltInExits = input.bool(false, "Exit on Bullish Exits", group="Exit Long Conditions")
exitOnTrendCatcher = input.bool(false, "Exit on Trend Catcher Down", group="Exit Long Conditions")
// === Optional Stop Loss ===//
useStopLoss = input.bool(false, "Use a Stop Loss", group="Optional Stop Loss")
stopLossPercent = input.float(0.25, "Stop Loss %", minval=0.25, step=0.25, group="Optional Stop Loss")
// Use Lux Algo's signals as part of your strategy logic
buyCondition = la_EntryAlert > 0
if useAddOnTrades and la_AddOnAlert > 0 and strategy.opentrades > 0 and not buyCondition
buyCondition := true
sellCondition = false
sellComment = ""
if exitOnSmartTrail and ta.crossunder(close, la_SmartTrail)
sellCondition := true
sellComment := "Smart Trail"
if exitOnBearishConf and la_BearishConfirm == 1
sellCondition := true
sellComment := "Bearish"
if exitOnBearishConfPlus and la_BearishConfirmPlus == 1
sellCondition := true
sellComment := "Bearish+"
if exitOnBuiltInExits and la_BuiltInExits == 1
sellCondition := true
sellComment := "Bullish Exit"
if exitOnTrendCatcher and la_TrendCatcherDn == 1
sellCondition := true
sellComment := "Trnd Over"
// Stop Loss Calculation
stopLossMultiplyer = 1 - (stopLossPercent / 100)
float stopLossPrice = na
if strategy.position_size > 0
stopLossPrice := strategy.position_avg_price * stopLossMultiplyer
// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Back-testing Date Range code ----------------------------------------------------------------------------//
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
fromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group='Back-Testing Date Range')
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group='Back-Testing Date Range')
fromYear = input.int(defval=2024, title='From Year', minval=1970, group='Back-Testing Date Range')
thruMonth = 1
thruDay = 1
thruYear = 2112
// === START/FINISH FUNCTION ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => // create function "within window of time
time >= start and time <= finish ? true : false
// End Date range code -----//
if buyCondition and window() and not order_placed
strategy.entry("Long", strategy.long)
order_placed := true
if sellCondition and window() and not order_placed
strategy.close("Long", comment=sellComment)
order_placed := true
if useStopLoss and window()
strategy.exit("Stop", "Long", stop=stopLossPrice)
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