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ダイナミックレンジフィルターによる高度な定量的なトレンドキャプチャ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-12-17 14:31:11
タグ:エイママルチRFVOLSMAHA

概要

この戦略は,動的レンジフィルターと移動平均を組み合わせた高度な定量的な取引システムである. 価格動きと取引量との関係を分析することによって市場傾向を特定し,誤った信号を排除し,取引精度を向上させるためにレンジフィルターを使用する. 戦略は,市場の流動性境界を決定するために適応計算方法を採用し,トレンド方向性を確認するために高速および遅い移動平均を組み合わせます.

戦略の原則

戦略の基本論理は次の主要な計算に基づいています

流動性分析:市場流動性を評価し,価格動向に対するボリュムの比率を計算し,動的流動性限界を設定する.
トレンド確認: トレンド指向を確認するために50期と100期指数移動平均値 (EMA) を使用します.
範囲フィルタリング: 50 期間のサンプル期間と 3 倍の範囲倍数を使用して,ダイナミックな取引範囲を構築します.
シグナル生成:価格がレンジフィルターを突破し,EMA指標が一貫したトレンドを示すときに取引信号を生成する.

戦略の利点

強力な適応性: 戦略は,市場状況に基づいてパラメータを動的に調整し,異なる市場環境に適応することができます.
信頼性の高いシグナル:複数の技術指標とフィルターを組み合わせることで誤ったシグナルを効果的に減らす.
総合的なリスク管理: 効果的なリスク管理のためにストップロスのポジションの自動計算を統合します.
完全なバックテスト機能:戦略最適化のための詳細なバックテスト設定が含まれます.

戦略リスク

パラメータ感度:複数のパラメータには細かな調整が必要で,過度に最適化される傾向があります.
スリップ影響: 非常に不安定な市場では,重大なスリップリスクに直面する可能性があります.
市場の適応性: 市場が異なる場合,頻繁に誤った信号を生む可能性があります.
資本管理:固定資本の配分方法は,すべての市場条件に適合しない可能性があります.

戦略の最適化方向

パラメータ調整:市場状況に基づいてパラメータを自動的に調整するための適応性のあるパラメータ調整メカニズムを導入する.
市場状態の認識: 異なる市場条件下で異なる取引戦略を適用するために,市場状態の識別モジュールを追加する.
資本管理の最適化: 市場の変動に基づいて動的ポジションサイズを実施する.
シグナルフィルター強化: 偽信号をフィルタリングするためにより多くの技術指標を追加します.

概要

この戦略は,流動性分析,トレンドフォロー,レンジフィルタリングを組み合わせて完全な定量的な取引システムを構築する.その強みは,市場変化に適応し,信頼できる取引信号を提供する能力にあります.同時に,パラメータ最適化とリスク管理に注意を払う必要があります.継続的な最適化と改善を通じて,この戦略は異なる市場環境で安定したパフォーマンスを維持する約束を示しています.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Killer Coin V2 + Range Filter Strategy", shorttitle="KC-RF Strategy", overlay=true
         )

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
useDate = input(true, title='---------------- Use Date ----------------', group="Backtest Settings")
FromMonth = input.int(7, title="From Month", minval=1, maxval=12, group="Backtest Settings")
FromDay = input.int(25, title="From Day", minval=1, maxval=31, group="Backtest Settings")
FromYear = input.int(2019, title="From Year", minval=2017, group="Backtest Settings")
ToMonth = input.int(1, title="To Month", minval=1, maxval=12, group="Backtest Settings")
ToDay = input.int(1, title="To Day", minval=1, maxval=31, group="Backtest Settings")
ToYear = input.int(9999, title="To Year", minval=2017, group="Backtest Settings")
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish

// === KILLER COIN V2 INPUTS ===
outlierThreshold = input.int(10, "Outlier Threshold Length", group="Killer Coin Settings")
fastMovingAverageLength = input.int(50, "Fast MA length", group="Killer Coin Settings")
slowMovingAverageLength = input.int(100, "Slow MA length", group="Killer Coin Settings")

// === RANGE FILTER INPUTS ===
sources = input(close, "Source", group="Range Filter Settings")
isHA = input(false, "Use HA Candles", group="Range Filter Settings")
per = input.int(50, "Sampling Period", minval=1, group="Range Filter Settings")
mult = input.float(3.0, "Range Multiplier", minval=0.1, group="Range Filter Settings")

// === KILLER COIN V2 CALCULATIONS ===
priceMovementLiquidity = volume / math.abs(close - open)
liquidityBoundary = ta.ema(priceMovementLiquidity, outlierThreshold) + ta.stdev(priceMovementLiquidity, outlierThreshold)
var liquidityValues = array.new_float(5)

if ta.crossover(priceMovementLiquidity, liquidityBoundary)
    array.insert(liquidityValues, 0, close)

fastEMA = ta.ema(array.get(liquidityValues, 0), fastMovingAverageLength)
slowEMA = ta.ema(array.get(liquidityValues, 0), slowMovingAverageLength)

// === RANGE FILTER CALCULATIONS ===
src = isHA ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, sources) : sources

// Smooth Average Range
smoothrng(x, t, m) =>
    wper = (t*2) - 1
    avrng = ta.ema(math.abs(x - x[1]), t)
    smoothrng = ta.ema(avrng, wper)*m
    smoothrng

smrng = smoothrng(src, per, mult)

// Range Filter
rngfilt(x, r) =>
    rngfilt = x
    rngfilt := x > nz(rngfilt[1]) ? ((x - r) < nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x - r)) : ((x + r) > nz(rngfilt[1]) ? nz(rngfilt[1]) : (x + r))
    rngfilt

filt = rngfilt(src, smrng)

// Filter Direction
upward = 0.0
upward := filt > filt[1] ? nz(upward[1]) + 1 : filt < filt[1] ? 0 : nz(upward[1])
downward = 0.0
downward := filt < filt[1] ? nz(downward[1]) + 1 : filt > filt[1] ? 0 : nz(downward[1])

// Target Bands
hband = filt + smrng
lband = filt - smrng

// === PLOTTING ===
// Killer Coin V2 Plots
bullColor = color.new(#00ffbb, 50)
bearColor = color.new(#800080, 50)
fastPlot = plot(fastEMA, "Fast EMA", color = fastEMA > slowEMA ? bullColor : bearColor)
slowPlot = plot(slowEMA, "Slow EMA", color = fastEMA > slowEMA ? bullColor : bearColor)
fill(fastPlot, slowPlot, color = fastEMA > slowEMA ? bullColor : bearColor)

// Range Filter Plots
filtcolor = upward > 0 ? color.new(color.lime, 0) : downward > 0 ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.orange, 0)
filtplot = plot(filt, "Range Filter", color=filtcolor, linewidth=3)
hbandplot = plot(hband, "High Target", color=color.new(color.aqua, 90))
lbandplot = plot(lband, "Low Target", color=color.new(color.fuchsia, 90))
fill(hbandplot, filtplot, color=color.new(color.aqua, 90))
fill(lbandplot, filtplot, color=color.new(color.fuchsia, 90))

// === STRATEGY CONDITIONS ===
// Range Filter Conditions
longCond = ((src > filt) and (src > src[1]) and (upward > 0)) or ((src > filt) and (src < src[1]) and (upward > 0))
shortCond = ((src < filt) and (src < src[1]) and (downward > 0)) or ((src < filt) and (src > src[1]) and (downward > 0))

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1

// Combined Conditions
finalLongSignal = longCondition and fastEMA > slowEMA and window()
finalShortSignal = shortCondition and fastEMA < slowEMA and window()

// === PLOTTING SIGNALS ===
plotshape(finalLongSignal, "Buy Signal", text="BUY", textcolor=color.white, 
         style=shape.labelup, size=size.normal, location=location.belowbar, 
         color=color.new(color.green, 0))
         
plotshape(finalShortSignal, "Sell Signal", text="SELL", textcolor=color.white, 
         style=shape.labeldown, size=size.normal, location=location.abovebar, 
         color=color.new(color.red, 0))

// === STRATEGY ENTRIES ===
if finalLongSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=hband)
    
if finalShortSignal
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lband)

// === ALERTS ===
alertcondition(finalLongSignal, "Strong Buy Signal", "🚨 Buy - Both Indicators Aligned!")
alertcondition(finalShortSignal, "Strong Sell Signal", "🚨 Sell - Both Indicators Aligned!")

関連性

もっと

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ダイナミックレンジフィルターによる高度な定量的なトレンドキャプチャ戦略

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戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

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戦略の利点