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複数のSMAとストーカスティックの組み合わせたトレンド

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年12月27日 14:43:30
タグ:SMAKDJATRRSIマックド

概要

この戦略は,複数の単純な移動平均値 (SMA) とストカスティックオシレータを組み合わせたトレンドフォロー取引システムである. 価格ゾーンとトレンド識別条件を確立することによって市場のトレンドが明確に定義されたときに取引を実行する. この戦略は,市場動きに基づいてポジション管理を調整するダイナミックストップ・ロスのメカニズムを使用し,利益を保護し,早急な出口を避ける.

戦略の原則

戦略はいくつかの主要な要素に基づいています.

双SMAシステム:傾向決定のために19期および74期SMAを使用する.
価格ゾーン: 市場強さを評価するために価格範囲を5つのレベルに分けます.
ストカスティック・オシレーター: 過買い/過売り条件に対して60期ストカスティックを使用する.
トレンド確認: トレンド継続を確認するために 3 つの連続したキャンドルを使用します.
入場条件:価格が74期SMAを突破し,指定価格ゾーンの内にあるとき入場
ストップ・ロスのメカニズム:トレンドベースの出口でトラッキングストップを実装する

戦略の利点

システム完全性: 総合的な市場分析のために,トレンドフォローとモメント指標を組み合わせます.
リスク管理:ハードストップやトライリングストップを含む多重ストップ損失メカニズム
適応性:パラメータ最適化によって異なる市場条件に調整できます
トレンドキャプチャ: 誤った信号を回避しながら中長期のトレンドを効果的にキャプチャする
ポジション管理: 効率的な資本利用のために,市場の条件に基づいてポジションを動的に調整する

戦略リスク

乱雑市場リスク:横向市場での頻繁な取引を生む可能性があります.
格差リスク: 急速に動いている市場における潜在的に重大な格差リスク
パラメータ感度: 異なるパラメータの組み合わせにより,性能が異なる可能性があります.
市場環境依存: 戦略はトレンド市場でよりうまく機能する
資本管理リスク: 完全なポジションサイズ化により,大幅な引き上げが起こり得る

オプティマイゼーションの方向性

動的ストップ・ロスの調整のために ATR を追加することを検討する.
入力タイミングを最適化: 入力精度を向上させるためにボリューム確認を追加
資本管理の強化:リスク評価に基づくポジションサイズ化モジュールを実施
市場環境分析を追加: 傾向強度指標をフィルター信号に含める
ストップ・ロスのメカニズムを改善する.より柔軟性のために,パーセントベースのストップを考慮する.

概要

この戦略は,複数の技術指標を組み合わせて包括的な取引システムを構築し,強力なトレンドフォロー機能とリスク管理メカニズムを備えています.特定の市場条件で課題に直面する場合もありますが,継続的な最適化と精製は,さまざまな市場環境で安定したパフォーマンスを維持するのに役立ちます.トレーダーはポジションサイズを制御し,適切なストップロスを設定し,ライブ取引で戦略を実行する際に市場条件に応じてパラメータを調整することをお勧めします.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Purple SMA Strategy", overlay=true)

// === INPUTS ===
zoneLength = input.int(20, "Price Zone Length", minval=5)
tickSize = input.float(1.0, "Tick Size for Hard Stop")
hardStopTicks = input.int(50, "Hard Stop Loss in Ticks")

// === CALCULATE ZONES ===
h = ta.highest(high, zoneLength)
l = ta.lowest(low, zoneLength)
priceRange = h - l
lvl5 = h
lvl4 = l + (priceRange * 0.75)  // Orange line
lvl3 = l + (priceRange * 0.50)  // Yellow line
lvl2 = l + (priceRange * 0.25)  // Green line
lvl1 = l

// === INDICATORS ===
sma19 = ta.sma(close, 19)
sma74 = ta.sma(close, 74)

// === CANDLE COLOR CONDITIONS ===
isGreenCandle = close > open
isRedCandle = close < open

// === CONTINUOUS TREND DETECTION ===
isThreeGreenCandles = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
isThreeRedCandles = close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]

var bool inGreenTrend = false
var bool inRedTrend = false

// Update trends
if isThreeGreenCandles
    inGreenTrend := true
    inRedTrend := false
if isThreeRedCandles
    inRedTrend := true
    inGreenTrend := false
if (inGreenTrend and isRedCandle) or (inRedTrend and isGreenCandle)
    inGreenTrend := false
    inRedTrend := false

// === STOCHASTIC CONDITIONS ===
k = ta.stoch(close, high, low, 60)
d = ta.sma(k, 10)
isOverbought = d >= 80
isOversold = d <= 20
stochUp = d > d[1]
stochDown = d < d[1]

// === SMA COLOR LOGIC ===
sma19Color = if isOverbought and stochUp
    color.green
else if isOverbought and stochDown
    color.red
else if isOversold and stochUp
    color.green
else if isOversold and stochDown
    color.red
else if stochUp
    color.blue
else if stochDown
    color.purple
else
    color.gray

sma74Color = sma74 < sma19 ? color.green : color.red

// === CROSSING CONDITIONS ===
crossUpSMA = ta.crossover(close, sma74)
crossDownSMA = ta.crossunder(close, sma74)

// === ENTRY CONDITIONS ===
buyCondition = crossUpSMA and close > lvl4
sellCondition = crossDownSMA and close < lvl2

// === POSITION MANAGEMENT ===
var float stopLevel = na
var bool xMode = false

// Entry and Stop Loss
if buyCondition
    strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)
    stopLevel := close - (hardStopTicks * tickSize)
    xMode := false

if sellCondition
    strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short)
    stopLevel := close + (hardStopTicks * tickSize)
    xMode := false

// Update stops based on X's
if strategy.position_size != 0 and (inGreenTrend or inRedTrend)
    xMode := true
    if strategy.position_size > 0  // Long position
        stopLevel := low
    else  // Short position
        stopLevel := high

// Exit logic
if strategy.position_size > 0  // Long position
    if low <= stopLevel
        strategy.close(id="Long")
    else if xMode and not (inGreenTrend or inRedTrend)
        strategy.close(id="Long")

if strategy.position_size < 0  // Short position
    if high >= stopLevel
        strategy.close(id="Short")
    else if xMode and not (inGreenTrend or inRedTrend)
        strategy.close(id="Short")

// === PLOTTING ===
plot(sma19, "SMA 19", color=sma19Color, linewidth=2)
plot(sma74, "SMA 74", color=sma74Color, linewidth=2)
plot(lvl5, "Upper Zone Top", color=color.red, linewidth=2)
plot(lvl4, "Upper Zone Bottom", color=color.orange, linewidth=2)
plot(lvl3, "Middle Line", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(lvl2, "Lower Zone Top", color=color.green, linewidth=2)
plot(lvl1, "Lower Zone Bottom", color=color.blue, linewidth=2)

// Plot X signals
plotshape(inGreenTrend, title="Bullish Line", style=shape.xcross, location=location.belowbar, color=color.white, size=size.tiny)
plotshape(inRedTrend, title="Bearish Line", style=shape.xcross, location=location.abovebar, color=color.white, size=size.tiny)

// Zone fills
var p1 = plot(lvl5, display=display.none)
var p2 = plot(lvl4, display=display.none)
var p3 = plot(lvl2, display=display.none)
var p4 = plot(lvl1, display=display.none)
fill(p1, p2, color=color.new(color.red, 90))
fill(p3, p4, color=color.new(color.green, 90))

// Plot entry signals
plotshape(buyCondition, title="Buy", style=shape.square, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 20), size=size.tiny, text="BUY", textcolor=color.blue)
plotshape(sellCondition, title="Sell", style=shape.square, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 20), size=size.tiny, text="SELL", textcolor=color.red)

関連性

もっと

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複数のSMAとストーカスティックの組み合わせたトレンド

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戦略 の 利点

戦略リスク

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