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多期フラクタルブレイクオーダーブロック適応型取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年12月27日 15:49:16
タグ:OBSDマルチATR

概要

この戦略は,フラクタル理論とオーダーブロック分析に基づいた適応型取引システムである.この戦略は,フラクタルブレイクシグナルとオーダーブロック確認を組み合わせて,市場構造の主要なサポートおよびレジスタンスレベルを特定することによって,高い確率の取引機会を把握する.この戦略は,フラクタル指標,ダイナミックオーダーブロック,価格ブレイク確認システムを含む複数の技術指標を統合し,市場のターニングポイントの正確な位置付けと取引の正確なタイミングを達成する.

戦略の原則

この戦略の基本論理は3つの主要な柱の上に構築されています. まず,フラクタル計算モジュールを通じて市場の高低を継続的に監視し,潜在的なトレンド逆転領域を特定します. 次に,オーダーブロック分析を通じて主要な価格レベルでの供給と需要ゾーンを確立します. 最後に,ブレイクアウト確認システムを通じて価格ブレイクスの有効性を検証します.価格がフラクタルを超越して有効性を確認すると,システムは最近の赤いキャンドルエリアで需要ゾーンオーダーブロックを作成し,ロングポジションを開きます.価格がフラクタルを下回り,有効性を確認すると,システムは最近の緑キャンドルエリアで供給ゾーンオーダーを作成し,ショートポジションを開きます. 戦略には,価格とブロックの相対的な関係を視覚的に表示するためのダイナミックなオーダーブロックカラー更新も含まれます.

戦略の利点

高い適応性: 戦略は市場状況に応じてオーダーブロックの位置とサイズを動的に調整することができます.
複数の確認メカニズム:フラクタルブレイク,オーダーブロック確認,価格アクション分析を組み合わせて,偽信号リスクを軽減します.
総合的なリスク管理: 明確な視覚的なフィードバックと状況チェックリストを通じて,トレーダーがリアルタイムで戦略の状況を監視するのに役立ちます.
優れた可視化: フラクタルマーカー,オーダーブロック表示,ステータスチェックリストを含む直感的なグラフィックインターフェースを提供します.
柔軟なパラメータ: ユーザが個人取引スタイルに応じてフラクタル期間やブレイクアウトタイプなどのキーパラメータを調整することができます.

戦略リスク

市場変動リスク: 市場変動が非常に高い場合,誤ったブレイクシグナルを生む可能性があり,追加のフィルタリングメカニズムが必要です.
スリップリスク: 流動性が不十分な市場では,オーダー実行価格が理想のエントリーポイントから逸脱する可能性があります.
トレンド依存性: 戦略のパフォーマンスは,トレンド市場と異なる市場で理想的ではない可能性があります.
パラメータの感度:異なるフラクタル周期設定は,かなり異なる取引結果をもたらす可能性があります.
コンピューティングリソース消費:複雑な視覚化機能とリアルタイム計算はシステム負荷を増やす可能性があります.

オプティマイゼーションの方向性

波動性フィルターを導入する. ATR や他の波動性指標を通じて取引信号を最適化する.
トレンド確認メカニズムを追加: 移動平均または他のトレンド指標を組み合わせることで信号の信頼性を向上させる.
完璧なストップ・ロスのメカニズム: オーダーブロック構造に基づいて動的ストップ・ロスの戦略を設計する.
オーダーブロックサイズを最適化:市場の変動に基づいてオーダーブロックサイズを動的に調整する.
ボリューム解析を追加:ボリュームデータを組み込むことで,ブレイクアウトの有効性を確認する.

概要

これは,技術分析の複数の次元を統合した複合的な取引戦略であり,フラクタル理論とオーダーブロック分析を核心とする完全な取引システムを構築する.この戦略の強みは適応性と複数の確認メカニズムにありますが,戦略パフォーマンスに対する市場環境の影響にも注意を払う必要があります.提案された最適化方向性によって,戦略の信頼性と安定性がさらに向上することができます.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supply and Demand - Order Block Strategy", format=format.price, precision=0, overlay=true)

// Input options for customization
changeColor = input(false, title="Change Box Colors?")
breakType = input.string("Wick+Body", title="Fractal Break Type:", options=["Wick+Body", "Body"])
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=1, tooltip="Number of periods for fractal lookback")

if n <= 0
    runtime.error("Periods input must be greater than zero.")

transGreenClr = input.color(color.new(color.green, 80), title="Bg:", inline="a_1")
greenClr = input.color(color.new(color.green, 0), title="Border:", inline="a_1")

transRedClr = input.color(color.new(color.red, 80), title="Bg:", inline="b_1")
redClr = input.color(color.new(color.red, 0), title="Border:", inline="b_1")

// --- Fractal Calculation ---
upFractal = high[n] == ta.highest(high, 2 * n + 1)
downFractal = low[n] == ta.lowest(low, 2 * n + 1)
// --- End Fractal Calculation ---

var float topValue = na
var float bottomValue = na
var int lastRedIndex = na
var float lastRedLow = na
var float lastRedHigh = na
var int lastGreenIndex = na
var float lastGreenLow = na
var float lastGreenHigh = na
var line topLine = na
var line bottomLine = na
var box demandBox = na
var box supplyBox = na
var topBreakBlock = false
var bottomBreakBlock = false
var isLongBreak = false
var isShortBreak = false
topBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? high : close
bottomBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? low : close

// Last Red Check
if close < open
    lastRedIndex := bar_index
    lastRedLow := low
    lastRedHigh := high

// Last Green Check
if close > open
    lastGreenIndex := bar_index
    lastGreenLow := low
    lastGreenHigh := high

// Top break
if ta.crossover(topBreakCheckSource, topValue) and not topBreakBlock
    topBreakBlock := true
    isLongBreak := true
    // line.set_x2(topLine, bar_index)
    // demandBox := box.new(lastRedIndex - 1, lastRedHigh, lastRedIndex + 1, lastRedLow, bgcolor=transGreenClr, border_color=greenClr)
    if strategy.position_size <= 0
        strategy.entry("Long", strategy.long)

// Bottom break
if ta.crossunder(bottomBreakCheckSource, bottomValue) and not bottomBreakBlock
    bottomBreakBlock := true
    isShortBreak := true
    // line.set_x2(bottomLine, bar_index)
    // supplyBox := box.new(lastGreenIndex - 1, lastGreenHigh, lastGreenIndex + 1, lastGreenLow, bgcolor=transRedClr, border_color=redClr)
    if strategy.position_size >= 0
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// New up fractal
if upFractal
    topBreakBlock := false
    isLongBreak := false
    topValue := high[n]
    // topLine := line.new(bar_index[n], topValue, bar_index, topValue, color=color.teal, style=line.style_dotted, width=2)
    // if not isLongBreak[1]
    //     line.delete(topLine[1])

// New down fractal
if downFractal
    bottomBreakBlock := false
    isShortBreak := false
    bottomValue := low[n]
    // bottomLine := line.new(bar_index[n], bottomValue, bar_index, bottomValue, color=color.maroon, style=line.style_dotted, width=2)
    // if not isShortBreak[1]
    //     line.delete(bottomLine[1])

// Box state update
// activeBoxes = box.all
// if array.size(activeBoxes) > 0 and changeColor
//     for i = 0 to array.size(activeBoxes) - 1
//         boxId = array.get(activeBoxes, i)
//         bVal = box.get_bottom(boxId)
//         tVal = box.get_top(boxId)
//         if close < bVal
//             box.set_bgcolor(boxId, transRedClr)
//             box.set_border_color(boxId, redClr)
//         if close > tVal
//             box.set_bgcolor(boxId, transGreenClr)
//             box.set_border_color(boxId, greenClr)

//PLOTS
plotshape(downFractal ,style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown,   location=location.abovebar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)

// --- Checklist Table ---
// var table checklistTable = table.new(position.bottom_right, 2, 8, bgcolor=color.new(color.gray, 80), border_width=1)

// if barstate.islast
//     table.cell(checklistTable, 0, 0, "Condition", text_color=color.white, text_size=size.small, bgcolor=color.teal)
//     table.cell(checklistTable, 1, 0, "Status", text_color=color.white, text_size=size.small, bgcolor=color.teal)

//     table.cell(checklistTable, 0, 1, "Up Fractal", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 1, upFractal ? "✅" : "❌", text_color=upFractal ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 2, "Down Fractal", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 2, downFractal ? "✅" : "❌", text_color=downFractal ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 3, "Top Break", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 3, isLongBreak ? "✅" : "❌", text_color=isLongBreak ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 4, "Bottom Break", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 4, isShortBreak ? "✅" : "❌", text_color=isShortBreak ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 5, "Last Red Candle", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 5, close < open ? "✅" : "❌", text_color=close < open ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 6, "Last Green Candle", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 6, close > open ? "✅" : "❌", text_color=close > open ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 7, "Box Color Change Active", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 7, changeColor ? "✅" : "❌", text_color=changeColor ? color.green : color.red, text_size=size.small)

関連性

もっと

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多期フラクタルブレイクオーダーブロック 適応型取引戦略

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戦略 の 利点

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戦略の利点