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多指標動的移動平均のクロスオーバー量的な戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2025-01-06 13:46:47
タグ:SMAエイマWMAVWMAHMARMAALMAマルチ

概要

この戦略は,複数の移動平均クロスオーバー信号に基づいた定量的な取引システムである. 単純な移動平均 (SMA),指数的な移動平均 (EMA),重量移動平均 (WMA),ボリューム重量移動平均 (VWMA),ハル移動平均 (HMA),スムーズ移動平均 (RMA),アルヌー・レゴス移動平均 (ALMA) を含む7種類の異なる移動平均を統合している. この戦略は,2行および3行クロスオーバーシステムの両方をサポートし,柔軟な長および短取引オプションを提供しています.

戦略原則

この戦略の核心論理は,異なる期間の移動平均値間のクロスオーバー関係を観察することによって市場動向を決定することである. 速い移動平均値がスロー移動平均値を超えると,また短信号の場合も逆の方向で長い信号が生成される. システムは2つのエントリー方法を提供する. 1つは直接移動平均値クロスオーバーに基づいており,もう1つは移動平均値との関係で閉じる価格の位置に基づいている. 3行のシステムは,信号の信頼性と安定性を高めるために中期移動平均値を導入する.

戦略の利点

高い適応性: 7つの異なる移動平均値の統合により,戦略は様々な市場環境と取引手段に適応できます.
シグナル安定性:複数の確認メカニズムにより,偽信号を避ける
柔軟なパラメータ: 最適化とバックテストのためのカスタマイズ可能な期間設定をサポート
リスク管理: 二国間取引機会を把握するためのショートセールメカニズムを含む
明確な可視化: 戦略は,トレンドエリアの埋め込みのような視覚的補助物との直感的なグラフィックインターフェースを提供します

戦略リスク

遅延効果: 移動平均値は本質的に遅延する指標であり,不安定な市場で最適なエントリーポイントを欠いている可能性があります.
変動市場における不良業績: 横向市場では頻繁に誤った信号を生む可能性があります.
パラメータ依存性: パラメータの組み合わせによって性能が大きく異なるため,継続的な最適化が必要である.
システムリスク: ストップ・ロスのため,急激な市場イベントに十分に迅速に対応できない可能性があります.

戦略の最適化方向

動的ポジションサイズ化のためのATRまたは類似の指標を統合することを提案する.
市場環境フィルターを追加: 市場範囲内のシグナルをフィルタリングするためにトレンド強度指標を含むことができます.
ストップ・ロスのメカニズムの最適化:リスク管理を改善するために,ストップ・ロスの機能を追加することを推奨する
増強された量分析: 傾向の妥当性を確認するために量変化を組み込むことを提案する

概要

この戦略は,複数の移動平均指標と柔軟なパラメータ設定の統合を通じて信頼性の高い定量的な取引フレームワークを提供する包括的なトレンドフォローシステムです. 戦略には固有の遅延がありますが,適切なパラメータ最適化およびリスク管理措置を通じて実用的な価値を維持しています. トレーダーはライブ取引の特定の市場特性に基づいて戦略を最適化することをお勧めします.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Cruce de Medias Total", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,max_bars_back=1000)

// Parámetros de entrada
periodo_rapida = input.int(50, title="Periodos para media rápida", minval=1)
periodo_lenta = input.int(200, title="Periodos para media lenta", minval=1)

// Selección del tipo de media móvil
tipo_de_media = input.string(title="Elige el tipo de media móvil", defval="Simple sma", options=["Simple sma", "Exponencial ema", "Ponderada wma", "Volumen ponderada vwma", "Hull hma", "Media suavizada rma", "Media de Arnaud Legoux alma"])

// Posibilidad de estrategia con cruce de tres medias móviles
tres_medias = input.bool(false, title="Estrategia con cruce de 3 medias móviles")
periodo_media = input.int(100, title="Periodos para media media", minval=1)

// Opción de operar en corto
permitir_corto = input.bool(false, title="Permitir operaciones en corto")

// Opción de cuando comprar
cuando_comprar = input.string(title="Cuando comprar", defval="Cruce de medias", options=["Vela anterior cierra por encima de las medias", "Cruce de medias"])
// Opción de cuando vender
cuando_vender = input.string(title="Cuando vender", defval="Cruce de medias", options=["Vela anterior cierra por debajo de las medias", "Cruce de medias"])

float media_mov_rapida = na
float media_mov_media = na
float media_mov_lenta = na

// Definición de las medias móviles
if tipo_de_media == "Simple sma"
    media_mov_rapida := ta.sma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.sma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.sma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Exponencial ema"
    media_mov_rapida := ta.ema(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.ema(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.ema(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Ponderada wma"
    media_mov_rapida := ta.wma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.wma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.wma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Volumen ponderada vwma"
    media_mov_rapida := ta.vwma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.vwma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.vwma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Hull hma"
    media_mov_rapida := ta.hma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.hma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.hma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Media suavizada rma"
    media_mov_rapida := ta.rma(close, periodo_rapida)
    media_mov_media := ta.rma(close, periodo_media)
    media_mov_lenta := ta.rma(close, periodo_lenta)
else if tipo_de_media == "Media de Arnaud Legoux alma"
    offset = input.int(0, title="Desfase para ALMA", minval=-100, maxval=100)
    sigma = input.float(6, title="Sigma para ALMA", minval=0.1, maxval=10)
    media_mov_rapida := ta.alma(close, periodo_rapida, offset, sigma)
    media_mov_media := ta.alma(close, periodo_media, offset, sigma)
    media_mov_lenta := ta.alma(close, periodo_lenta, offset, sigma)

// Graficar las medias móviles en el gráfico
plot_rapida = plot(media_mov_rapida, color=color.green, linewidth=2, title="Media Móvil Rápida")
plot_media = plot(tres_medias ? media_mov_media : na, color=color.blue, linewidth=2, title="Media Móvil Media")
plot_lenta = plot(media_mov_lenta, color=color.red, linewidth=2, title="Media Móvil Lenta")

// Rellenar el área entre las medias móviles con color condicionado
fill(plot_rapida, plot_lenta, media_mov_rapida > media_mov_lenta ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Relleno entre Medias")

// Lógica de la estrategia para cruce de medias
comprado = strategy.position_size > 0  // Verifica si ya hay una posición abierta
vendido = strategy.position_size < 0 

if not comprado  // Solo compra si no hay una posición abierta
    if tres_medias and cuando_comprar == "Cruce de medias"
        if media_mov_rapida > media_mov_media and media_mov_media > media_mov_lenta
            strategy.entry("Largo", strategy.long)
            label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    else if not tres_medias and cuando_comprar == "Cruce de medias"
        if ta.crossover(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
            strategy.entry("Largo", strategy.long)
            label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    else if tres_medias and cuando_comprar == "Vela anterior cierra por encima de las medias"
        if close[1] > media_mov_rapida and close[1] > media_mov_media and close[1] > media_mov_lenta
            strategy.entry("Largo", strategy.long)
            label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    else if not tres_medias and cuando_comprar == "Vela anterior cierra por encima de las medias"
        if close[1] > media_mov_rapida and close[1] > media_mov_lenta
            strategy.entry("Largo", strategy.long)
            label.new(bar_index, low, "Largo", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)

// Condición de cierre de la posición
if comprado
    if tres_medias and cuando_vender == "Cruce de medias"
        if media_mov_rapida < media_mov_media and media_mov_media < media_mov_lenta
            strategy.close("Largo")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
    else if not tres_medias and cuando_vender == "Cruce de medias"
        if ta.crossunder(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
            strategy.close("Largo")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
    else if tres_medias and cuando_vender == "Vela anterior cierra por debajo de las medias"
        if close[1] < media_mov_rapida and close[1] < media_mov_media and close[1] < media_mov_lenta
            strategy.close("Largo")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
    else if not tres_medias and cuando_vender == "Vela anterior cierra por debajo de las medias"
        if close[1] < media_mov_rapida and close[1] < media_mov_lenta
            strategy.close("Largo")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Largo", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)

// Condición de entrar en corto
if not vendido and permitir_corto
    if tres_medias
        if media_mov_rapida < media_mov_media and media_mov_media < media_mov_lenta
            strategy.entry("Short", strategy.short)
            label.new(bar_index, low, "Short", style=label.style_label_up, color=color.blue, textcolor=color.white)
    else
        if ta.crossunder(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
            strategy.entry("Short", strategy.short)
            label.new(bar_index, low, "Short", style=label.style_label_up, color=color.blue, textcolor=color.white)

// Condición de cierre de posición corta
if vendido
    if tres_medias
        if media_mov_rapida > media_mov_media and media_mov_media > media_mov_lenta
            strategy.close("Short")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Short", style=label.style_label_down, color=color.purple, textcolor=color.white)
    else
        if ta.crossover(media_mov_rapida, media_mov_lenta)
            strategy.close("Short")
            label.new(bar_index, high, "Cierre Short", style=label.style_label_down, color=color.purple, textcolor=color.white)

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