ATR ベースのダイナミックストップ・ロスの最適化による二重 EMA プルバック・トレーディングシステム
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2025-01-10 15:19:40タグ:エイマATRSLTPマルチ
概要
この戦略は,双 EMA と ATR ダイナミックストップロスのベースでトレンドフォローする取引システムである. 38 期および 62 期指数移動平均 (EMA) を使用して市場のトレンドを特定し,高速 EMA との価格クロスオーバーを通じてエントリー信号を決定し,ダイナミックストップロスの管理のための ATR インジケーターを組み込む.この戦略は,さまざまなリスクの好みを有するトレーダーに対応するために,積極的および保守的な取引モードの両方を提供している.
戦略の原則
基本的な論理は次の主要な要素に基づいています トレンド決定:市場傾向は38期と62期EMAsの相対位置によって識別される.高速EMAsが遅いEMAsよりも高くなる場合,上昇傾向が確認される.そしてその逆. 2. 入力シグナル: 上向きのトレンド中に価格が急速なEMAを超えるとロングシグナルが発生し,下向きのトレンド中に価格が急速なEMAを下回るとショートシグナルが発生する. 3.リスク管理: ATRベースのダイナミックストップ・ロストシステムを採用し,価格が好調に動くとストップレベルを調整し,早期出口を回避しながら利益を保護する.固定パーセントストップ・ロストと利益目標も実装されている.
戦略 の 利点
- 優良トレンドフォロー: 双 EMA システムは,多岐にわたる市場での頻繁な取引を避けながら,中長期のトレンドを効果的に把握します.
- 総合的なリスク管理: 固定と動的なストップを組み合わせ,最大限のリスクを制限し,利益を保護します.
- 高度な適応性: 攻撃的および保守的な取引モードの両方を提供し,市場条件と個人リスクの好みに適応できます.
- 明確な視覚的なフィードバック: 市場の条件と取引信号は,彩色のバーと矢印を通して直感的に表示されます.
戦略リスク
- トレンド逆転リスク: トレンド逆転点で連続的な停止を経験する可能性があります.取引は明確なトレンドの期間に限定されるべきです.
- スリップリスク:高波動期には,実際の実行価格がシグナル価格と大幅に異なる可能性があります.ストップ・ロスの範囲は適切に拡大する必要があります.
- パラメータ感度: EMA 期間と ATR マルチプリキュア 選択によって戦略のパフォーマンスが著しく影響される.異なる市場条件に最適化することが必要である.
戦略の最適化方向
- トレンド強度フィルターを追加します. ADX などのトレンド強度指標を組み込み,明確なトレンド中にのみ入力します.
- ストップ・ロスのメカニズムを最適化: より適応性の高いストップのために,変動性に基づいてATR倍数を動的に調整します.
- 音量確認を組み込む: 入口地点に音量分析を組み込むことで信号の信頼性を向上させる.
- 市場環境分類: 異なる市場状況 (傾向/範囲) に基づいて戦略パラメータを動的に調整する.
概要
この戦略は,古典的なダブルEMAシステムと近代的なダイナミックストップ・ロスの技術を組み合わせて,トレンドフォローする完全な取引システムを構築する.その強みは包括的なリスク制御と高い適応性にある.しかし,トレーダーは依然として特定の市場状況に応じてパラメータを最適化し,リスクを管理する必要がある.提案された最適化方向性によって,戦略の安定性と収益性がさらに向上することができる.
/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aalapsharma
//@version=5
strategy(title="CM_SlingShotSystem - Strategy", shorttitle="SlingShotSys_Enhanced_v5", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=1)
// Inputs
sae = input.bool(true, "Show Aggressive Entry Bars? (Highlight only)")
sce = input.bool(true, "Show Conservative Entry Bars? (Highlight only)")
st = input.bool(true, "Show Trend Arrows (Top/Bottom)?")
def = input.bool(false, "(Unused) Only Choose 1 - Either Conservative Entry Arrows or 'B'-'S' Letters")
pa = input.bool(true, "Show Conservative Entry Arrows?")
sl = input.bool(false, "Show 'B'-'S' Letters?")
useStopLoss = input.bool(true, "Use Stop-Loss?")
stopLossPerc = input.float(5.0, "Stop-Loss (%)", step=0.1)
useTakeProfit = input.bool(true, "Use Take-Profit?")
takeProfitPerc = input.float(20.0, "Take-Profit (%)", step=0.1)
useTrailingStop = input.bool(false, "Use ATR Trailing Stop?")
atrLength = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
atrMult = input.float(2.0, "ATR Multiple for Trailing Stop", step=0.1)
// Calculations
emaSlow = ta.ema(close, 62)
emaFast = ta.ema(close, 38)
upTrend = emaFast >= emaSlow
downTrend = emaFast < emaSlow
pullbackUpT() => emaFast > emaSlow and close < emaFast
pullbackDnT() => emaFast < emaSlow and close > emaFast
entryUpT() => emaFast > emaSlow and close[1] < emaFast and close > emaFast
entryDnT() => emaFast < emaSlow and close[1] > emaFast and close < emaFast
entryUpTrend = entryUpT() ? 1 : 0
entryDnTrend = entryDnT() ? 1 : 0
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Trailing Stop Logic (Improved)
var float trailStopLong = na
var float trailStopShort = na
if (strategy.position_size > 0)
trailStopLong := math.max(close - (atrValue * atrMult), nz(trailStopLong[1], close))
trailStopLong := strategy.position_avg_price > trailStopLong ? strategy.position_avg_price : trailStopLong
else
trailStopLong := na
if (strategy.position_size < 0)
trailStopShort := math.min(close + (atrValue * atrMult), nz(trailStopShort[1], close))
trailStopShort := strategy.position_avg_price < trailStopShort ? strategy.position_avg_price : trailStopShort
else
trailStopShort := na
// Plotting
col = emaFast > emaSlow ? color.lime : emaFast < emaSlow ? color.red : color.yellow
p1 = plot(emaSlow, "Slow MA (62)", linewidth=4, color=col)
p2 = plot(emaFast, "Fast MA (38)", linewidth=2, color=col)
fill(p1, p2, color=color.silver, transp=50)
barcolor((sae and pullbackUpT()) ? color.yellow : (sae and pullbackDnT()) ? color.yellow : na)
barcolor((sce and entryUpT()) ? color.aqua : (sce and entryDnT()) ? color.aqua : na)
plotshape(st and upTrend, title="Trend UP", style=shape.triangleup, location=location.bottom, color=color.lime)
plotshape(st and downTrend, title="Trend DOWN", style=shape.triangledown, location=location.top, color=color.red)
plotarrow((pa and entryUpTrend == 1) ? 1 : na, title="Up Entry Arrow", colorup=color.lime, maxheight=30, minheight=30)
plotarrow((pa and entryDnTrend == 1) ? -1 : na, title="Down Entry Arrow", colordown=color.red, maxheight=30, minheight=30)
plotchar(sl and entryUpTrend ? (low - ta.tr) : na, title="Buy Entry (Letter)", char='B', location=location.absolute, color=color.lime)
plotchar(sl and entryDnTrend ? (high + ta.tr) : na, title="Short Entry (Letter)", char='S', location=location.absolute, color=color.red)
plot(useTrailingStop and strategy.position_size > 0 ? trailStopLong : na, "Trailing Stop Long", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(useTrailingStop and strategy.position_size < 0 ? trailStopShort : na, "Trailing Stop Short", color=color.red, style=plot.style_linebr)
// Function to calculate stop and limit prices
f_calcStops(_entryPrice, _isLong) =>
_stopLoss = _isLong ? _entryPrice * (1.0 - stopLossPerc / 100.0) : _entryPrice * (1.0 + stopLossPerc / 100.0)
_takeProfit = _isLong ? _entryPrice * (1.0 + takeProfitPerc / 100.0) : _entryPrice * (1.0 - takeProfitPerc / 100.0)
[_stopLoss, _takeProfit]
// Entry and Exit Logic (Simplified using strategy.close)
if (entryUpT() and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (entryDnT() and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions based on Stop-loss and Take-profit
[slPrice, tpPrice] = f_calcStops(strategy.position_avg_price, strategy.position_size > 0)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=slPrice, limit=tpPrice, trail_price = trailStopLong, trail_offset = atrValue * atrMult)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=slPrice, limit=tpPrice, trail_price = trailStopShort, trail_offset = atrValue * atrMult)
// Close opposite position on new entry signal
if (entryUpT() and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short", comment="Close Short on Long Signal")
if (entryDnT() and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Close Long on Short Signal")
関連性
- アダプティブ・ムービング・平均クロスオーバーとストップ・ロスのストラテジー
- ダイナミック・トレンドの認識のトレーディング戦略をフォローする適応傾向
- 多次元ゴールド金曜日の異常戦略分析システム
- Fibonacci リトレースメント レベルに基づく定量的な取引戦略を伴う多条件トレンド
- 先進的なEMAクロスオーバー戦略: ダイナミックなストップ・ロストとテイク・プロフィート目標を持つ適応型取引システム
- 自動化量的な取引システムと二重EMAクロスオーバーとリスク管理
- 精密な得益とストップ・ロスの戦略で動的な傾向を追求
- スーパートレンドとEMAを組み合わせる戦略をフォローするダイナミックトレンド
- ダイナミックストップ・ロストとテイク・プロフィートシステムによる戦略をフォローする二重移動平均クロスオーバートレンド
- ダイナミックなリスクマネジメントを伴う二重移動平均のクロスオーバー戦略
もっと
- ダイナミックRSI-価格差異検出と適応型取引戦略システム
- ピラミッド型取引戦略をフォローする多次元的な傾向
- トリプル・ボトム・リバウンド・モメンタム・ブレークスルー戦略
- 2つのタイムフレームトレンド逆転キャンドルスタイクパターン 定量的な取引戦略
- 高周波の価格・容量傾向は,容量分析適応戦略に従って
- 強化された価格量動向の勢い戦略
- ダイナミックな利益/損失管理システムを持つインテリジェント移動平均のクロスオーバー戦略
- アダプティブ マルチMA モメントム・ブレークスルー・トレーディング・戦略
- アダプティブ・モメント・ミディアン・リバーション・クロスオーバー戦略
- 逆トレード最適化戦略を持つ適応型双方向EMAトレンド取引システム
- 複数の期間の段階交差とEMAのトレンドフォロー戦略
- RSIの振動戦略をフォローする多動平均のクロストレンド
- 多期ボリンジャーバンド 変動リスク制御モデル付きのトレンドブレイク戦略
- ダイナミックサポートとレジスタンス アダプティブピボット取引戦略
- 双 EMA-RSI 差異戦略:指数関数移動平均値と相対強度に基づいたトレンドキャプチャシステム
- 多期超トレンド ダイナミックピラミッド型取引戦略
- 長期トレンドSMAクロスオーバー量的な戦略
- 多技術指標 量的な取引戦略をフォローする融合傾向
- 多技術指標 モメントMA トレンド 戦略をフォローする
- スマート R2R ベースのストップ・ロスの管理を備えた三重 EMA クロスオーバー取引システム