ChaoZhang
概要
これは、複数の移動平均とモメンタムブレイクアウトに基づいた取引戦略です。この戦略は、SMMA (平滑移動平均) や ZLEMA (ゼロラグ指数移動平均) などの複数のテクニカル指標を組み合わせて、価格と移動平均のクロスオーバー信号を捉えることで取引の機会を特定します。この戦略は、市場の変動に応じてシグナルの感度を調整し、取引の精度を向上させることができる適応メカニズムを採用しています。
戦略原則
この戦略では、src (HLC3 に基づく SMMA)、hi (高値に基づく SMMA)、lo (安値に基づく SMMA)、mi (src に基づく ZLEMA) の 4 つの主要な移動平均を使用します。取引シグナルは主に、これらの移動平均間のクロスオーバーと位置関係に基づいています。複数のシグナル条件を組み合わせることで、取引シグナルの信頼性が確保されます。買いシグナルには 4 つの異なる条件の組み合わせが含まれ、売りシグナルにも 4 つの異なる条件の組み合わせが含まれます。終値シグナルは、価格とmi移動平均のクロスオーバーと、移動平均間の位置関係に基づいています。
戦略的優位性
- 複数の信号確認メカニズムにより取引の精度が向上
- 適応機能により、さまざまな市場状況に適応した戦略が可能になります。
- SMMAとZLEMAを使用して誤った信号の影響を軽減する
- 階層化されたシグナルシステムにより、より多くの取引機会が提供されます
- 明確な締結条件はリスク管理に役立つ
戦略リスク
- 移動平均線のクロスオーバーにより遅延が発生し、エントリータイミングに影響する可能性があります。
- 複数の条件により、重要な取引機会を逃す可能性がある
- 不安定な市場では誤ったシグナルが多すぎる可能性がある
- 不適切なパラメータ設定は戦略のパフォーマンスに影響を与える可能性があります
- 取引コストが戦略のリターンに与える影響を考慮する必要がある
戦略最適化の方向性
- ボラティリティが高い期間に戦略パラメータを調整するためのボラティリティフィルターを導入
- 取引量分析を追加してシグナルの信頼性を向上させる
- 移動平均パラメータを最適化する適応メカニズム
- トレンド判断の精度を向上させるためにトレンド強度インジケーターを追加します
- リスク管理能力を向上させるための動的なストップロスメカニズムを開発する
要約する
この戦略は、複数の移動平均とモメンタム指標を組み合わせることで、比較的完全な取引システムを構築します。戦略の適応性と複数の確認メカニズムにより、トランザクションの信頼性が向上します。この戦略は最適化と改善を通じて、さまざまな市場環境において安定したパフォーマンスを維持することが期待されます。トレーダーは、リアルタイムで使用する前に十分なバックテストとパラメータの最適化を実施することをお勧めします。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
//study("Limit order strategy", overlay=true)
strategy('Limit order strategy', overlay = true)
lengthMA = input(1)
lengthmi = input(14)
lengthhigh = input(14)
lengthlow = input(14)
calc_smma(src, len) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
smma
calc_zlema(src, length) =>
ema1 = ta.ema(src, length)
ema2 = ta.ema(ema1, length)
d = ema1 - ema2
ema1 + d
src = calc_smma(hlc3, lengthMA)
hi = calc_smma(high, lengthhigh)
lo = calc_smma(low, lengthlow)
mi = calc_zlema(src, lengthmi)
plot(src, color = color.new(#FF1493, 0), linewidth = 2, title = 'src')
plot(hi, color = color.new(#7CFC00, 0), linewidth = 2, title = 'hi')
plot(lo, color = color.new(#FF0000, 0), linewidth = 2, title = 'lo')
plot(mi, color = color.new(#00FFFF, 0), linewidth = 2, title = 'mi')
//strategy.order("buy", true, 1, stop = na, when = openbuy) // buy by market if current open great then previous high
//strategy.order("sell", false, 1, stop = na, when = opensell) // sell by market if current open less then previous low
//if src >= mi and src[1] <= mi[1] and src[1] <= lo[1]
// strategy.entry("buy 1", strategy.long, qty = 15)
sigorderbuy1 = src > mi and src[1] < mi[1] and src < lo and mi < lo
sigorderbuy2 = src > lo and src[1] < lo[1] and mi < lo
sigorderbuy3 = src > hi and src[1] < hi[1] and mi < hi
sigorderbuy4 = src > mi and src[1] < mi[1] and src > hi and mi > hi
//sigorderbuy5 = mi > hi and src > hi and src > mi and src[1] < mi[1]
//sigorderbuy6 = mi < hi and src > hi and src[1] < hi[1]
sigclosebuy = src < mi and src[1] > mi[1] or mi < lo and src < lo and src[1] > lo[1]
sigordersell1 = src < mi and src[1] > mi[1] and src > hi and mi > hi
sigordersell2 = src < hi and src[1] > hi[1] and mi > hi
sigordersell3 = src < lo and src[1] > lo[1] and mi > lo
sigordersell4 = src < mi and src[1] > mi[1] and src < lo and mi < lo
//sigordersell5 = mi < lo and src < lo and src < mi and src[1] > mi[1]
//sigordersell6 = mi > lo and src < lo and src[1] > lo[1]
sigclosesell = src > mi and src[1] < mi[1] or mi > hi and src > hi and src[1] < hi[1]
plot(sigorderbuy1 ? 1 : 0, 'sigorderbuy1')
plot(sigorderbuy2 ? 1 : 0, 'sigorderbuy2')
plot(sigorderbuy3 ? 1 : 0, 'sigorderbuy3')
plot(sigorderbuy4 ? 1 : 0, 'sigorderbuy4')
//plot(sigorderbuy5 ? 1 : 0,"sigorderbuy5")
//plot(sigorderbuy6 ? 1 : 0,"sigorderbuy6")
plot(sigordersell1 ? 1 : 0, 'sigordersell1')
plot(sigordersell2 ? 1 : 0, 'sigordersell2')
plot(sigordersell3 ? 1 : 0, 'sigordersell3')
plot(sigordersell4 ? 1 : 0, 'sigordersell4')
//plot(sigordersell5 ? 1 : 0,"sigordersell5")
//plot(sigordersell6 ? 1 : 0,"sigordersell6")
plot(sigclosebuy ? 1 : 0, 'sigclosebuy')
plot(sigclosesell ? 1 : 0, 'sigclosesell')
openbuy = sigorderbuy1 or sigorderbuy2 or sigorderbuy3 or sigorderbuy4 // or sigorderbuy5 or sigorderbuy6
opensell = sigordersell1 or sigordersell2 or sigordersell3 or sigordersell4 //or sigordersell5 or sigordersell6
openclosebuy = sigclosebuy
openclosesell = sigclosesell
alertcondition(condition = openbuy, title = 'sigorderbuy all', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Buy {{ticker}} sig_b1={{plot("sigorderbuy1")}} sig_b2={{plot("sigorderbuy2")}} sig_b3={{plot("sigorderbuy3")}} sig_b4={{plot("sigorderbuy4")}}"}')
alertcondition(condition = opensell, title = 'sigordersell all', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Sell {{ticker}} sig_s1={{plot("sigordersell1")}} sig_ss={{plot("sigordersell2")}} sig_s3={{plot("sigordersell3")}} sig_s4={{plot("sigordersell4")}} sig_s5={{plot("sigordersell5")}} sig_61={{plot("sigordersell6")}}"}')
alertcondition(condition = sigclosebuy, title = 'Close buy', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Close {{ticker}} T=short"}')
alertcondition(condition = sigclosesell, title = 'Close sell', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Close {{ticker}} T=long"}')
if sigorderbuy1
strategy.order('Buy 1', strategy.long, 1)
if sigorderbuy2
strategy.order('Buy 2', strategy.long, 1)
if sigorderbuy3
strategy.order('Buy 3', strategy.long, 1)
if sigorderbuy4
strategy.order('Buy 4', strategy.long, 1)
if sigordersell1
strategy.order('sell 1', strategy.short, 1)
if sigordersell2
strategy.order('sell 2', strategy.short, 1)
if sigordersell3
strategy.order('sell 3', strategy.short, 1)
if sigordersell4
strategy.order('sell 4', strategy.short, 1)
//strategy.order("sell 5", false, 1, when = sigordersell5)
//strategy.order("sell 6", false, 1, when = sigordersell6)