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アダプティブ マルチMA モメントム・ブレークスルー・トレーディング・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2025-01-10 15:27:53
タグ:SMMAZLEMAエイママルチSMA

Adaptive Multi-MA Momentum Breakthrough Trading Strategy

概要

この戦略は,複数の移動平均値とモメントブレークスルーに基づいた取引戦略である.この戦略は,SMMA (スムーズ移動平均値) とZLEMA (ゼロ・ラグ指数移動平均値) などの技術指標を組み合わせ,価格と移動平均値間のクロスオーバー信号をキャプチャすることによって取引機会を特定する.この戦略は,取引の正確性を向上させるために,市場の波動性に基づいて信号敏感性を調整する適応メカニズムを使用する.

戦略原則

この戦略は, src (SMMA based on HLC3), hi (SMMA based on high), lo (SMMA based on low), mi (ZLEMA based on src) の4つの主要な移動平均値を使用している.取引信号は主にこれらの移動平均値間のクロスオーバー関係と相対的なポジションに基づいている.複数の信号条件の組み合わせは取引信号の信頼性を保証する.購入信号には4つの異なる条件組み合わせが含まれ,販売信号には4つの異なる条件組み合わせも含まれている.出口信号は,移動平均値とのMI平均値と相対的なポジションとの価格クロスオーバーに基づいている.

戦略 の 利点

  1. 複数の信号の確認メカニズムは取引の精度を向上させる
  2. 適応性の特徴は,戦略を異なる市場環境に適応させる
  3. SMMA と ZLEMA の 使用 は 偽信号 の 影響 を 軽減 する
  4. 配列信号システムはより多くの取引機会を提供します
  5. 明確な脱出条件はリスクを制御するのに役立ちます

戦略リスク

  1. 移動平均のクロスオーバーは遅延を引き起こし,エントリータイミングに影響を与える
  2. 複数の条件が重要な取引機会を逃す可能性があります
  3. 不安定な市場で過剰な誤った信号を生む可能性があります
  4. 不適切なパラメータ設定は戦略のパフォーマンスに影響を与える可能性があります.
  5. 戦略収益に対する取引コストの影響を考慮する必要性

戦略の最適化方向

  1. 高波動期間の戦略パラメータを調整するための波動性フィルターを導入する
  2. 信号信頼性を向上させるため,音量分析を追加
  3. 移動平均パラメータの適応メカニズムを最適化
  4. 傾向判断の正確性を向上させるために傾向強度指標を追加する
  5. リスク管理を強化するための ダイナミックなストップ・ロスのメカニズムを開発する

概要

この戦略は,複数の移動平均値とモメントインジケーターを組み合わせることで比較的完全な取引システムを構築する. 戦略の適応機能と複数の確認メカニズムにより取引の信頼性が向上する. 最適化と精錬を通じて,戦略は異なる市場環境で安定したパフォーマンスを維持する可能性がある. トレーダーはライブ取引の前に徹底的なバックテストとパラメータ最適化を行うことをお勧めする.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6

//study("Limit order strategy", overlay=true)
strategy('Limit order strategy', overlay = true)

lengthMA = input(1)
lengthmi = input(14)
lengthhigh = input(14)
lengthlow = input(14)

calc_smma(src, len) =>
    smma = 0.0
    smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
    smma

calc_zlema(src, length) =>
    ema1 = ta.ema(src, length)
    ema2 = ta.ema(ema1, length)
    d = ema1 - ema2
    ema1 + d


src = calc_smma(hlc3, lengthMA)
hi = calc_smma(high, lengthhigh)
lo = calc_smma(low, lengthlow)
mi = calc_zlema(src, lengthmi)

plot(src, color = color.new(#FF1493, 0), linewidth = 2, title = 'src')
plot(hi, color = color.new(#7CFC00, 0), linewidth = 2, title = 'hi')
plot(lo, color = color.new(#FF0000, 0), linewidth = 2, title = 'lo')
plot(mi, color = color.new(#00FFFF, 0), linewidth = 2, title = 'mi')


//strategy.order("buy", true, 1, stop = na, when = openbuy) // buy by market if current open great then previous high
//strategy.order("sell", false, 1, stop = na, when = opensell) // sell by market if current open less then previous low
//if src >= mi and src[1] <= mi[1] and src[1] <= lo[1]
//	strategy.entry("buy 1", strategy.long, qty = 15)
sigorderbuy1 = src > mi and src[1] < mi[1] and src < lo and mi < lo
sigorderbuy2 = src > lo and src[1] < lo[1] and mi < lo
sigorderbuy3 = src > hi and src[1] < hi[1] and mi < hi
sigorderbuy4 = src > mi and src[1] < mi[1] and src > hi and mi > hi
//sigorderbuy5 = mi > hi and  src > hi  and src > mi and src[1] < mi[1] 
//sigorderbuy6 = mi < hi and src > hi and src[1] < hi[1]
sigclosebuy = src < mi and src[1] > mi[1] or mi < lo and src < lo and src[1] > lo[1]

sigordersell1 = src < mi and src[1] > mi[1] and src > hi and mi > hi
sigordersell2 = src < hi and src[1] > hi[1] and mi > hi
sigordersell3 = src < lo and src[1] > lo[1] and mi > lo
sigordersell4 = src < mi and src[1] > mi[1] and src < lo and mi < lo
//sigordersell5 = mi < lo and  src < lo  and src < mi and src[1] > mi[1] 
//sigordersell6 = mi > lo and src < lo and src[1] > lo[1]
sigclosesell = src > mi and src[1] < mi[1] or mi > hi and src > hi and src[1] < hi[1]

plot(sigorderbuy1 ? 1 : 0, 'sigorderbuy1')
plot(sigorderbuy2 ? 1 : 0, 'sigorderbuy2')
plot(sigorderbuy3 ? 1 : 0, 'sigorderbuy3')
plot(sigorderbuy4 ? 1 : 0, 'sigorderbuy4')
//plot(sigorderbuy5 ? 1 : 0,"sigorderbuy5") 
//plot(sigorderbuy6 ? 1 : 0,"sigorderbuy6") 

plot(sigordersell1 ? 1 : 0, 'sigordersell1')
plot(sigordersell2 ? 1 : 0, 'sigordersell2')
plot(sigordersell3 ? 1 : 0, 'sigordersell3')
plot(sigordersell4 ? 1 : 0, 'sigordersell4')
//plot(sigordersell5 ? 1 : 0,"sigordersell5") 
//plot(sigordersell6 ? 1 : 0,"sigordersell6")

plot(sigclosebuy ? 1 : 0, 'sigclosebuy')
plot(sigclosesell ? 1 : 0, 'sigclosesell')


openbuy = sigorderbuy1 or sigorderbuy2 or sigorderbuy3 or sigorderbuy4 // or sigorderbuy5 or sigorderbuy6
opensell = sigordersell1 or sigordersell2 or sigordersell3 or sigordersell4 //or sigordersell5 or sigordersell6
openclosebuy = sigclosebuy
openclosesell = sigclosesell

alertcondition(condition = openbuy, title = 'sigorderbuy all', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Buy {{ticker}} sig_b1={{plot("sigorderbuy1")}} sig_b2={{plot("sigorderbuy2")}} sig_b3={{plot("sigorderbuy3")}} sig_b4={{plot("sigorderbuy4")}}"}')
alertcondition(condition = opensell, title = 'sigordersell all', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Sell {{ticker}} sig_s1={{plot("sigordersell1")}} sig_ss={{plot("sigordersell2")}} sig_s3={{plot("sigordersell3")}} sig_s4={{plot("sigordersell4")}} sig_s5={{plot("sigordersell5")}} sig_61={{plot("sigordersell6")}}"}')

alertcondition(condition = sigclosebuy, title = 'Close buy', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Close {{ticker}} T=short"}')
alertcondition(condition = sigclosesell, title = 'Close sell', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Close {{ticker}} T=long"}')

if sigorderbuy1
    strategy.order('Buy 1', strategy.long, 1)
if sigorderbuy2
    strategy.order('Buy 2', strategy.long, 1)
if sigorderbuy3
    strategy.order('Buy 3', strategy.long, 1)
if sigorderbuy4
    strategy.order('Buy 4', strategy.long, 1)


if sigordersell1
    strategy.order('sell 1', strategy.short, 1)
if sigordersell2
    strategy.order('sell 2', strategy.short, 1)
if sigordersell3
    strategy.order('sell 3', strategy.short, 1)
if sigordersell4
    strategy.order('sell 4', strategy.short, 1)
//strategy.order("sell 5", false, 1, when = sigordersell5)
//strategy.order("sell 6", false, 1, when = sigordersell6)
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