ダイナミックRSI-価格差異検出と適応型取引戦略システム
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2025年01月10日 16時20分25秒タグ:RSITPSL
概要
この戦略は,RSIと価格ダイバージェンスに基づいたインテリジェントな取引システムで,RSI指標と価格動向の間のダイバージェンス関係を動的にモニタリングすることによって市場の逆転信号を捕捉する.この戦略は,補助的な確認としてフラクタル理論を統合し,適応性のあるストップ・ロストとテイク・プロフィートメカニズムを装備し,完全に自動化された取引実行を達成する.このシステムは,柔軟性や実用性のあるマルチインスタント,マルチタイムフレームアプリケーションをサポートする.
戦略の原則
戦略の基本論理は次の主要な要素に基づいています 1.RSIの差異検出:RSI指標の高低と価格動向を比較することによって潜在的な差異パターンを特定する.RSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがRSIがR 2. フラクタル確認:フラクタル理論を使用して価格構造を分析し,シグナル信頼性を向上させるために地元の高値と低値を検出することによって分散の有効性を確認する. パラメータ適応: センシビリティパラメータを導入し,フラクタル判断間隔を動的に調整し,異なる市場環境に適応できるようにします. 4. リスク管理:各取引の制御可能なリスクを確保するために,パーセントベースのストップ・ロスとテイク・プロフィートメカニズムを統合します.
戦略 の 利点
- 高い信号信頼性: RSI ディバージェンスとフラクタル理論の二重確認メカニズムにより,取引信号の正確性が大幅に向上します.
- 適応力:戦略は,異なる市場状況に応じてパラメータを柔軟に調整することができ,環境への適応性が良好です.
- 総合的なリスク管理: 統合されたダイナミックストップ・ロスト・メカニズムと,利益を引き出すメカニズムにより,各取引に対するリスクの露出を効果的に制御できます.
- 高い自動化レベル:信号識別から取引実行までの完全な自動化は,人間の介入による感情的な影響を軽減します.
- 拡張性:戦略枠組みは多手段多時間枠のアプリケーションをサポートし,ポートフォリオ投資を容易にする.
戦略リスク
- 市場環境依存: 傾向市場では差異信号の信頼性が低下し,傾向フィルタリングの追加メカニズムが必要となる.
- パラメータ感度:RSIの
値やフラクタル判断間隔のような重要なパラメータは注意深く調整する必要があります. 適切なパラメータ設定が戦略のパフォーマンスに影響を与える可能性があります. - シグナル遅延:シグナルを確認する前に完全なディバージェンスパターンの形成を待つことは,エントリータイムが遅れる可能性があります.
- 市場騒音の干渉: 不安定な市場では誤った差異信号が発生し,追加のフィルタリング条件が必要です.
戦略の最適化方向
- トレンドフィルタリングを追加: 強いトレンド市場における反トレンド信号をフィルタリングするためにトレンド判断指標を導入し,異なる市場環境における戦略適応性を向上させる.
- パラメータ調整を最適化: 市場の変動をベースに動的パラメータ調整メカニズムを開発し,市場の変化に対する戦略応答を強化する.
- リスク管理を改善する: 市場変動に基づいてストップロスのポジションを自動的に調整するダイナミックストップロスのメカニズムを導入し,マネーマネジメント効果を最適化します.
- シグナル確認を強化する: 音量,変動,その他の市場マイクロ構造指標を組み合わせてより包括的なシグナル確認システムを構築する.
概要
この戦略は,RSIダイバージェンスとフラクタル理論の革新的な組み合わせによって,堅牢な取引システムを構築する.その利点は,高い信号信頼性,強い適応性,および包括的なリスク管理メカニズムにあります.継続的な最適化と改善を通じて,戦略はさまざまな市場環境で安定したパフォーマンスを維持することが期待されます.ライブ取引に適用する際には,市場の特徴に応じてパラメータを徹底的にテストし最適化し,リスク管理措置を厳格に実施することが推奨されます.
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//FRACTALS
//@version=5
//last : 30m 70 68 22 25 0 0 4.7 11.5
//init
capital=1000
percent=100
fees=0//in percent for each entry and exit
//Inputs
start = input(timestamp("1 Feb 2002"), "Start Time", group = "Date")
end = input(timestamp("1 Feb 2052"), "End Time", group = "Date")
//Strategy
strategy("Divergence Finder (RSI/Price) Strategy with Options", overlay = true, initial_capital=capital, default_qty_value=percent, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, calc_on_order_fills=false,process_orders_on_close=true , commission_value=fees, currency=currency.EUR, calc_on_every_tick=true, use_bar_magnifier=false)
//indicator("Divergence Finder (RSI/Price) with Options", overlay=true, max_boxes_count=200, max_bars_back=500,max_labels_count=500)
srcUp=input.source(close, "Source for Price Buy Div", group="sources")
srcDn=input.source(close, "Source for Price Sell Div", group="sources")
srcRsi=input.source(close, "Source for RSI Div", group="sources")
HighRSILimit=input.int(70, "Min RSI for Sell divergence (p1:pre last)", group="signals", inline="1", step=1)
HighRSILimit2=input.int(68, "Min RSI for Sell divergence (p2):last", group="signals", inline="1", step=1)
LowRSILimit=input.int(22, "Min RSI for Buy divergence (p1:pre last)", group="signals", inline="2", step=1)
LowRSILimit2=input.int(25, "Min RSI for Buy divergence (p2:last)", group="signals", inline="2", step=1)
minMarginP=input.float(0, "Min margin between price for displaying divergence (%)", group="signals", step=0.01)
minMarginR=input.float(0, "Min margin between RSI for displaying divergence (%)", group="signals", step=1)
nb=input.int(2, "Sensivity: Determine how many candle will be used to determine last top or bot (too high cause lag, too low cause repaint)", group="Sensivity", inline="3", step=1)
stopPer= input.float(4.7, title='Stop %', group = "Per", inline="3", step=0.01)
tpPer = input.float(11.5, title='TP %', group = "Per", inline="4", step=0.01)
//nb=2
leftBars = nb
rightBars=nb
labels=input.bool(true, "Display Divergence labels", group="Display")
draw=input.bool(true, "Display tops/bottoms")
dnFractal = (close[nb-2] < close[nb]) and (close[nb-1] < close[nb]) and (close[nb+1] < close[nb]) and (close[nb+2] < close[nb])
upFractal = (close[nb-2] > close[nb]) and (close[nb-1] > close[nb]) and (close[nb+1] > close[nb]) and (close[nb+2] > close[nb])
ph=dnFractal
pl=upFractal
plot(dnFractal and draw ? close[nb] : na, style=plot.style_line,offset=-2, color=color.lime, title="tops")
plot(upFractal and draw ? close[nb] : na, style=plot.style_line, offset=-2, color=color.red, title="botts")
plotchar(dnFractal ? high[nb] : na, char='⮝',location=location.absolute,offset=-2, color=color.rgb(236, 255, 63), title="Down Fractal")
plotchar(upFractal ? low[nb] : na, char='⮟', location=location.absolute, offset=-2, color=color.rgb(67, 227, 255), title="Up Fractal")
float myRSI=ta.rsi(srcRsi, 14)
bool divUp=false
bool divDn=false
//compare lasts bots
p2=ta.valuewhen( ph,srcDn[nb], 0 ) //last price
p1=ta.valuewhen( ph,srcDn[nb], 1 ) //pre last price
r2=ta.valuewhen( ph,myRSI[nb], 0 ) //last rsi
r1=ta.valuewhen( ph,myRSI[nb], 1 ) //pre last rsi
if ph
if p1 < p2// - (p2 * minMarginP)/100
if r1 > HighRSILimit and r2 > HighRSILimit2
if r1 > r2 + (r2 * minMarginR)/100
divDn:=true
plot(divDn ? close:na, style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.red, offset=-rightBars, title="Sell Div")
if labels and divDn and strategy.position_size >= 0
label.new(bar_index-nb,high, "Sell Divergence "+str.tostring(p1)+" "+str.tostring(math.round(r1, 2))+" "+str.tostring(p2)+" "+str.tostring(math.round(r2, 2)),xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.abovebar, color = color.red, style = label.style_label_down)
else if divDn and strategy.position_size >= 0
label.new(bar_index-nb,high, "Sell Divergence",xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.abovebar, color = color.red, style = label.style_label_down)
p2:=ta.valuewhen( pl,srcUp[nb], 0 )
p1:=ta.valuewhen( pl,srcUp[nb], 1 )
r2:=ta.valuewhen( pl,myRSI[nb], 0 )
r1:=ta.valuewhen( pl,myRSI[nb], 1 )
if pl
if p1 > p2 + (p2 * minMarginP)/100
if r1 < LowRSILimit and r2 < LowRSILimit2
if r1 < r2 - (r2 * minMarginR)/100
divUp:=true
plot(divUp ? close:na, style=plot.style_cross, linewidth=3, color= color.green, offset=-rightBars, title="Buy Div")
if labels and divUp and strategy.position_size <= 0
label.new(bar_index-nb,high, "Buy Divergence "+str.tostring(p1)+" "+str.tostring(math.round(r1, 2))+" "+str.tostring(p2)+" "+str.tostring(math.round(r2, 2)),xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.belowbar, color = color.green, style = label.style_label_up)
else if divUp and strategy.position_size <= 0
label.new(bar_index-nb,high, "Buy Divergence",xloc=xloc.bar_index,yloc=yloc.belowbar, color = color.green, style = label.style_label_up)
//strat LONG
longEntry = divUp// and strategy.position_size == 0
longExit = divDn// and strategy.position_size == 0
//strat SHORT
shortEntry = divDn
shortExit = divUp
LongActive=input(true, title='Activate Long', group = "Directions", inline="2")
ShortActive=input(true, title='Activate Short', group = "Directions", inline="2")
//StopActive=input(false, title='Activate Stop', group = "Directions", inline="2")
//tpActive = input(false, title='Activate Take Profit', group = "TP", inline="4")
//RR=input(0.5, title='Risk Reward Multiplier', group = "TP")
//QuantityTP = input(100.0, title='Trade Ammount %', group = "TP")
//calc stop
//longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
//shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
longStop = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * stopPer/100)
shortStop = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * stopPer/100)
longTP = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * tpPer/100)
shortTP = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * tpPer/100)
//Calc TP
//longTP = ((strategy.position_avg_price-longStop)*RR+strategy.position_avg_price)
//shortTP = (strategy.position_avg_price-((shortStop-strategy.position_avg_price)*RR))
//display stops
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.purple, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
//display TP
plot(strategy.position_size > 0 ? longTP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Fixed TP")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Fixed TP")
//do
if true
//check money available
if strategy.equity > 0
//if tpActive //Need to put TP before Other exit
strategy.exit("Close Long", from_entry="Long", limit=longTP,stop=longStop, comment="Close Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ", qty_percent=100)
strategy.exit("Close Short", from_entry="Short", limit=shortTP,stop=shortStop, comment="Close Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ", qty_percent=100)
//Set Stops
//if StopActive
// strategy.exit("Stop Long", from_entry="Long", stop=longStop, comment="Stop Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
// strategy.exit("Stop Short", from_entry="Short", stop=shortStop, comment="Stop Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
if longEntry
if ShortActive
strategy.close("Short",comment="Close Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
alert("Close Short")
if LongActive
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Open Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
alert("Open Long")
if longExit
if LongActive
strategy.close("Long",comment="Close Long with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
alert("Close Long")
if ShortActive
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Open Short with : "+ str.tostring(math.round(strategy.equity)) +" $ ")
alert("Open Short")
//alertcondition(longEntry and LongActive, title="Buy Divergence Open", message="Buy Divergence Long Opened!")
//alertcondition(longExit and ShortActive, title="Sell Divergence Open", message="Buy Divergence Short Opened!")
//alertcondition(longExit and LongActive, title="Buy Divergence Closed", message="Buy Divergence Long Closed!")
//alertcondition(longEntry and ShortActive, title="Sell Divergence Closed", message="Buy Divergence Short Closed!")
関連性
- RSIの低点逆転戦略
- RSIに基づく取引戦略で 利回りとストップロスを パーセントベースにする
- 複数のゾーンにおけるRSI取引戦略
- RSIとAOの相乗効果傾向 定量的な取引戦略
- 2つのタイムフレームストーカスティックモメンタム取引戦略
- 超売り回転戦略のRSI
- リスク管理最適化システムとの重量化移動平均値と相対強度指標のクロスオーバー戦略
- ポジションスケーリングによるマルチRSI-EMAモメントヘッジ戦略
- 多ターゲットのインテリジェント・ボリューム・モメント・トレード・戦略
- RSIモメンタム強化取引戦略とダブルEMAクロスオーバー
もっと
- 定量的な取引戦略をフォローするマルチEMAクロスオーバー傾向
- RSIを重複する多レベル指標の取引戦略
- ボリンガー帯とフィボナッチ・イントラデイ・トレンド 戦略をフォローする
- リスクマネジメントシステム付きの二重移動平均チャネル戦略のダイナミックな傾向
- マドリードリボンとドンチアン・チャネルをベースにした戦略をフォローする多モードの収益/損失停止傾向
- 多指標トレンド・モメンタム・トレーディング・戦略:ボリンジャー・バンド,フィボナッチ,ATRをベースとした最適化された定量取引システム
- ピラミッド型取引戦略をフォローする多次元的な傾向
- トリプル・ボトム・リバウンド・モメンタム・ブレークスルー戦略
- 2つのタイムフレームトレンド逆転キャンドルスタイクパターン 定量的な取引戦略
- 高周波の価格・容量傾向は,容量分析適応戦略に従って
- 強化された価格量動向の勢い戦略
- ダイナミックな利益/損失管理システムを持つインテリジェント移動平均のクロスオーバー戦略
- アダプティブ マルチMA モメントム・ブレークスルー・トレーディング・戦略
- アダプティブ・モメント・ミディアン・リバーション・クロスオーバー戦略
- 逆トレード最適化戦略を持つ適応型双方向EMAトレンド取引システム
- ATR ベースのダイナミックストップ・ロスの最適化による二重 EMA プルバック・トレーディングシステム