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オプティマイズされた二重T3トレンド追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2025-01-17 14:29:51
タグ:T3トットエイマオート・オートRSI

Optimized Dual T3 Trend Tracking Strategy

概要

この戦略は,ティルソンT3指標とツイン最適化されたトレンドトラッカー (TOTT) をベースとしたトレンドフォローシステムである.ウィリアム%Rモメントオシレーターを組み込み,トレード信号生成を最適化する.この戦略は,異なる市場条件に柔軟な敏感性調整を可能にする,別々の購入および販売パラメータ設定を使用する.

戦略の原則

戦略は以下の3つの基本要素で構成されています. 1.ティルソンT3指標 - 倍率移動平均 (EMA) の最適化された変種で,複数の重量化されたEMA計算によってよりスムーズなトレンドラインを生成する. ツイン最適化トレンドトラッカー (TOTT) - 価格の動きと変動率に基づいて調整し,購入・販売条件の上下帯を計算する適応傾向追跡ツール. 3. ウィリアムズ %R インディケーター - 過剰購入と過剰販売の条件を特定するために使用されるモメントオシレーター.

信号生成論理: - 購入条件:T3線がTOTT上部帯を横切り,Williams %Rが -20 (過剰販売) 以上の場合 - 販売条件:T3線がTOTT下帯を下回り,Williams %Rが−70以上になると

戦略の利点

強い信号安定性 - T3の多重スムーズ化によって誤ったブレイクリスクを効果的に軽減する
適應性 - 購入/販売のパラメータが別々に設定され,異なる市場条件に独立して最適化できます
総合的なリスク管理 - Williams %R を二次確認として統合する
明確な可視化 - グラフ可視化サポートを全面的に提供

戦略リスク

トレンド逆転遅延 - T3の多重スムーズ化は信号の遅延を引き起こす可能性があります.
配列市場には適さない - 統合中に過剰なシグナルを生む可能性がある
高いパラメータ感度 - 異なる市場環境に頻繁に調整する必要があります

リスク管理の提案: - ストップ・ロスのメカニズムを実装する - 取引量制限を設定する - 傾向確認フィルターを追加

オプティマイゼーションの方向性

ダイナミックパラメータ最適化 - 適応性のあるパラメータ調整メカニズムの開発
市場環境の認識強化 - 傾向強さの指標を導入する
リスク管理の改善 - ダイナミックなストップ・ロストとテイク・プロフィートの追加
強化された信号フィルタリング - 追加の技術指標を統合する

概要

これは,明確な論理を持つ戦略を踏まえて,よく構造化されたトレンドです.T3指標とTOTTの組み合わせ,ウィリアムズ%Rフィルタリングと組み合わせることで,トレンド市場では優れたパフォーマンスを発揮しています.固有の遅延がある一方で,この戦略はパラメータ最適化とリスク管理の改善を通じて,良い実用的な価値と拡大の余地を示しています.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("FON60DK by leventsah", overlay=true)

// Girdi AL
t3_length = input.int(5, title="Tillson Per AL", minval=1)
t3_opt = input.float(0.1, title="Tillson Opt AL", step=0.1, minval=0)
tott_length = input.int(5, title="TOTT Per AL", minval=1)
tott_opt = input.float(0.1, title="TOTT Opt AL", step=0.1, minval=0)
tott_coeff = input.float(0.006, title="TOTT Coeff AL", step=0.001, minval=0)

//GİRDİ SAT
t3_lengthSAT = input.int(5, title="Tillson Per SAT", minval=1)
t3_optSAT = input.float(0.1, title="Tillson Opt SAT", step=0.1, minval=0)
tott_lengthSAT = input.int(5, title="TOTT Per SAT", minval=1)
tott_opt_SAT = input.float(0.1, title="TOTT Opt SAT", step=0.1, minval=0)
tott_coeff_SAT = input.float(0.006, title="TOTT Coeff SAT", step=0.001, minval=0)

william_length = input.int(3, title="William %R Periyodu", minval=1)

// Tillson T3 AL
t3(src, length, opt) =>
    k = 2 / (length + 1)
    ema1 = ta.ema(src, length)
    ema2 = ta.ema(ema1, length)
    ema3 = ta.ema(ema2, length)
    ema4 = ta.ema(ema3, length)
    c1 = -opt * opt * opt
    c2 = 3 * opt * opt + 3 * opt * opt * opt
    c3 = -6 * opt * opt - 3 * opt - 3 * opt * opt * opt
    c4 = 1 + 3 * opt + opt * opt * opt + 3 * opt * opt
    t3_val = c1 * ema4 + c2 * ema3 + c3 * ema2 + c4 * ema1
    t3_val

t3_value = t3(close, t3_length, t3_opt)
t3_valueSAT = t3(close, t3_lengthSAT, t3_optSAT)


// TOTT hesaplaması (Twin Optimized Trend Tracker)
Var_Func(src, length) =>
    valpha = 2 / (length + 1)
    vud1 = math.max(src - src[1], 0)
    vdd1 = math.max(src[1] - src, 0)
    vUD = math.sum(vud1, 9)
    vDD = math.sum(vdd1, 9)
    vCMO = (vUD - vDD) / (vUD + vDD)
    var float VAR = na
    VAR := valpha * math.abs(vCMO) * src + (1 - valpha * math.abs(vCMO)) * nz(VAR[1], src)
    VAR

VAR = Var_Func(close, tott_length)
VAR_SAT = Var_Func(close, tott_lengthSAT)

//LONG 
MAvg = VAR
fark = MAvg * tott_opt * 0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir == 1 ? longStop : shortStop
OTT = MAvg > MT ? MT * (200 + tott_opt) / 200 : MT * (200 - tott_opt) / 200
OTTup = OTT * (1 + tott_coeff)
OTTdn = OTT * (1 - tott_coeff)

//CLOSE
MAvgS = VAR_SAT
farkS = MAvgS * tott_opt_SAT * 0.01
longStopS = MAvgS - farkS
longStopPrevS = nz(longStopS[1], longStopS)
longStopS := MAvgS > longStopPrevS ? math.max(longStopS, longStopPrevS) : longStopS
shortStopS = MAvgS + farkS
shortStopPrevS = nz(shortStopS[1], shortStopS)
shortStopS := MAvgS < shortStopPrevS ? math.min(shortStopS, shortStopPrevS) : shortStopS
dirS = 1
dirS := nz(dirS[1], dirS)
dirS := dirS == -1 and MAvgS > shortStopPrevS ? 1 : dirS == 1 and MAvgS < longStopPrevS ? -1 : dirS
MTS = dirS == 1 ? longStopS : shortStopS
OTTS = MAvgS > MTS ? MTS * (200 + tott_opt_SAT) / 200 : MTS * (200 - tott_opt_SAT) / 200
OTTupS = OTTS * (1 + tott_coeff_SAT)
OTTdnS = OTTS * (1 - tott_coeff_SAT)

// Calculation of Williams %R
williamsR = -100 * (ta.highest(high, william_length) - close) / (ta.highest(high, william_length) - ta.lowest(low, william_length))

// Alım koşulu
longCondition = (t3_value > OTTup) and (williamsR > -20)

// Short koşulu (long pozisyonunu kapatmak için)
shortCondition = (t3_valueSAT < OTTdnS) and (williamsR > -70)

// Alım pozisyonu açma
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short koşulu sağlandığında long pozisyonunu kapama
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")


// Alım pozisyonu boyunca barları yeşil yapma
barcolor(strategy.position_size > 0 ? color.green : na)

// Grafikte göstergeleri çizme
plot(t3_value, color=color.blue, linewidth=1, title="Tillson AL")
plot(OTTup, color=color.green, linewidth=1, title="TOTT Up AL")
plot(OTTdn, color=color.red, linewidth=1, title="TOTT Down AL")

// Grafikte göstergeleri çizme
plot(t3_valueSAT, color=color.blue, linewidth=1, title="Tillson SAT")
plot(OTTupS, color=color.green, linewidth=1, title="TOTT Up SAT")
plot(OTTdnS, color=color.red, linewidth=1, title="TOTT Down SAT")

関連性

もっと

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オプティマイズされた二重T3トレンド追跡戦略

概要

戦略の原則

戦略 の 利点

戦略リスク

オプティマイゼーションの方向性

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戦略の利点