アルファ因子分析ツール

分析式は,市場価格の計算方法を指します.alpha101についてworldquant: http://q.fmz.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf, 基本的にはその文法 (実装されていない特徴の説明を含む) と互換性があり,強化されています. 時間系列の計算を迅速に実行し,アイデアを検証するために使用されます.アルファ因子分析ツールページ.

機能と操作者

下の"{}"はプレスホルダーを表し,すべての表記は小文字が重要でない.そして"x"はデータタイムシリーズを表します.

• abs(x), log(x), sign(x)文字通り絶対値,対数,記号関数という意味です

以下の事業者+, -, *, /, >, <また,その基準の意味も満たしています.==同等または同等でないを表す.||or を表示する.x? y: z三重演算子を示します.

• rank(x): 横断の順位を表示し,場所の割合を表示する.複数の候補対象グループを指定する必要があります.単一市場では計算できませんが,元の結果を直接表示します.
• delay(x, d): 配列の d 周期前の値.
• sma(x, d): 連続の d 期間の単純な移動平均.
• correlation(x, y, d)過去d期間の時間列xとyの相関係数.
• covariance(x, y, d)過去d期間の時間列xとyの共変数.
• scale(x, a)データを標準化して,sum(abs(x)) = a(a は 1 に設定されます)
• delta(x, d): 時間列の現在の値 x マイナス d 期前の値.
• signedpower(x, a): x^a.
• decay_linear(x, d): 重度のd期間の移動平均値で,重量はd,d-1,d-2... 1 (正規化) である.
• indneutralize(x, g)産業分類のための中性加工 g,現在サポートされていません.
• ts_{O}(x, d): 過去d期間の時間列xでO操作を実行する (Oは,特にminとmax等を表現することができる.
• ts_min(x, d): 過去d期間の最小値.
• ts_max(x, d): 過去d期間の最大値.
• ts_argmax(x, d): ts_max(x, d) position.
• ts_argmin(x, d): ts_min(x, d) position.
• ts_rank(x, d): 過去の d 期間の時間系列 x 値の分類 (パーセントの分類).
• min(x, d): ts_min(x, d).
• max(x, d): ts_max(x, d).
• sum(x, d)過去の d 期間の合計です.
• product(x, d)過去の d 期間の積です
• stddev(x, d)過去の d 期間の標準偏差.

入力データ

入力データは小数字に敏感ではない.デフォルトデータはウェブページで選択されたシンボルである.または直接指定することができます.binance.ada_bnb

• returns: 閉店価格の返金.
• open, close, high, low, volume:すなわち,開場価格,閉場価格,最高価格,最低価格,取引量.
• vwap:まだ実行されていない量重量化された実行価格で,現在閉じる価格です.
• cap: 市場総額,まだ実施されていません.
• IndClass産業分類は,まだ実施されていません.

ほか

一度に複数の結果 (リストで表される) を出力することがサポートされます.例えば,[sma(close, 10), sma(high, 30)]グラフに2つの線を描きます.時間系列のデータを入力するだけでなく,簡単な計算機としても使用できます.

データ探査 カスタムプロトコル