FMZ 量子取引プラットフォームはバックテストシステムをボットレベルそしてシミュレーションレベルバックテストが生成される間,シミュレーションレベルのバックテストが生成されます.tickバックテストのための定期的な間隔で実際のKラインデータに基づいてデータ.どちらも実際の歴史的データに基づいていますが,ボットレベルのデータはより正確で,結果はより信頼性があります.しかし,バックテストは歴史的なデータに基づいて戦略のパフォーマンスに過ぎません.歴史的なデータは将来の市場を完全に表現することはできません.歴史的な市場は繰り返す可能性があります.またはブラック・スワンも引き起こす可能性があります.したがって,バックテスト結果は合理的かつ客観的に扱われるべきです.
についてシミュレーションレベル Tickシミュレーションされたティックのデータ基となるK線周期に基づいて,各基となるK線周期は最大12のバックテストタイムポイントを生成します.実際の市場レベル Tickバックテストは,秒ごとに収集された実際のティックデータを使用し,データの量は非常に大きく,バックテストの速度は遅いため,非常に長い期間バックテストすることはできません. FMZ Quantのバックテストメカニズムは,戦略が1つのKラインで複数回取引できるようにし,取引が閉じる価格でのみ実行できる状況を回避します.バックテストの速度を考慮しながらより正確です.
シミュレーションレベル チェック についてシミュレーションレベル Tickバックテストシステムの基となるK線データに基づい,特定のアルゴリズムに従って,与えられた基となるK線バーの最高価格,最低価格,開盤価格,閉盤価格値の枠組み内でバックテストにティックデータをシミュレートする.バックテストタイムシリーズ上のリアルタイムティックデータとして,戦略プログラムがインターフェースを呼び出すときに返される.詳細については,以下を参照してください:バックテストシステムシミュレーションレベル メカニズム説明.
ボットレベル チェック
ボットレベルバックテストは,バータイムシリーズにおける実際のティックレベルデータである.ティックレベルデータに基づく戦略では,実際の市場レベルをバックテストに使うことが現実に近い.ボットレベルバックテストでは,ティックデータはシミュレーションではなく,実際の記録データである.深度データ,市場取引の記録データ再生,カスタム深度および各個別取引データをサポートする.リアルマーケットレベルのデータバックテストの最大サイズは最大50MBまでで,データセットの上限内のバックテスト時間範囲に制限はありません.バックテストの時間範囲をできるだけ拡大する必要がある場合は,ギア深度設定の値を減らすことができ,バックテストの時間範囲を増やすために各個別取引データを使用しないでください.GetDepth, GetTradesタイムラインの市場データで,電話GetTicker, GetTrades, GetDepthそしてGetRecordsバックテストのタイムラインで時間が移動するときに,時間を複数回プッシュしない (次の市場データ瞬間へのジャンプを誘発しない).上記の機能の1つへの繰り返し呼び出しは,バックテストのタイムラインに移動するためにバックテスト時間をプッシュする (次の市場データ瞬間へのジャンプ).バックテストのために実際の市場レベルを使用する場合,以前の時間を選択することが推奨されません.早期の時間帯には実際の市場レベルのデータがない可能性があります.
ロボットレベル チェックそしてシミュレーションレベルTickバックテストシステムのトランザクションマッチングメカニズム:オーダートランザクションマッチングは,見られた価格に応じて実行され,全ボリュームが取引されます.したがって,部分的なトランザクションのシナリオは,バックテストシステムでテストすることはできません.
戦略編集者 バックテストシステムは複数のプログラミング言語をサポート