이동평균선 연산의 진화

이중 이동 평균 라인 전략, m-day 및 n-day 이동 평균 라인을 설정하여, 이 두 이동 평균 라인은 가격 이동 중에 교차점을 가져야합니다. m>n 경우, n-day 이동 평균 라인 위 크로스 m-day 이동 평균은 구매 포인트이며, 그 반대입니다. 이 전략은 다른 날의 이동 평균의 교차점을 기반으로하며, 거래 쌍의 강점과 약점을 파악하고 거래를 실행합니다. 단기 이동 평균은 구매 포인트 및 그 반대라고합니다. 좋습니다, 이제 우리는 간단한 전략을 구축 할 수 있습니다. 크로스 할 때 구매, 크로스 할 때 판매.

이제 우리는 중국 원자재 미래에 대한 인덱스 15분 K 라인을 백테스팅의 데이터 소스로 사용할 것입니다. 이동 평균의 힘을 살펴 보겠습니다.

단일 이동 평균 전략 단일 이동 평균 또한 전략에 참여할 수 있습니다. 사실, 그것은 이중 이동 평균의 변형입니다. 현재 가격은 이동 평균 중 하나로 취급됩니다.

MA5:MA(C,5);
CROSS(C,MA5),BK;
CROSSDOWN(C,MA5),SP;
AUTOFILTER;

간단 한 오픈 포지션 및 한 닫힌 포지션 모델 백테스트 성능은 그림에서 표시됩니다. 비록 나쁘지 않은 것처럼 보이지만 미끄러짐과 수수료가 고려되는 한 결과는 끔찍할 것입니다.1.단순한 이중 이동평균 라인 전략

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

이렇게 간단한 전략으로 최적화 없이도 결과는 이상적이지 않고 이윤은 다음과 같습니다.이중 이동 평균의 작은 개선

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

원래 전략과 비교하면 확인 조건이 증가합니다. 예를 들어 전략이 긴 것을 사려면 MA10과 MA5가 모두 지난 두 기간 동안 상승 추세를 보이고 있으며 몇 가지 반복되는 단기 신호를 필터링하여 승률을 향상시킵니다. 최종 백테스트 결과는 잘 나왔어요.3.동도평균선차 전략

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//Calculate the average difference between the 33-cycle and 60-cycle exponentials as MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//Calculate the average of the 9-cycle MA1 index
MA3:=MA1-MA2;//Calculate the difference between MA1 and MA2 as MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//Calculate difference of 3 times the average of 3 cycles of MA3 and half of the MA3
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//When MA3 is greater than MA4 and the closing price is not less than the closing price of the previous K-line, close position and open long position
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//When MA3 is smaller than MA4 and the closing price is not greater than the closing price of the previous K line, close position and open short position.
AUTOFILTER;

이동평균에서 장기 및 단기 이동평균의 분해의 결과는 무엇입니까? 전략 연구는 이러한 끊임없는 시도에 의존합니다. MA4는 실제로 MA3의 첫 두 기간의 평균입니다. MA3의 현재 값이 이전 두 기간의 평균보다 크면, 긴 구매, 여기에 필터 조건이 추가되어 현재 가격이 이전 K 라인 폐쇄 가격보다 크므로 승률을 향상시킵니다. 직접 시도 할 수 있습니다. 이 조건을 제거하는 효과는 거의 없습니다. 구체적인 백테스트 결과는 다음과 같습니다.4.세 가지 이동 평균 라인 전략

이중 이동평균선으로, 우리는 자연스럽게 3개의 이동평균의 결과를 생각할 것입니다. 그리고 3개의 이동평균은 더 많은 필터링 조건을 가지고 있습니다.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA (C, 30);
MA3: MA (C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

위는 가장 간단한 세 이동 평균 전략 소스 코드, 단기, 중기 및 장기 이동 평균, 짧은 기간 > 중기, 중기 > 긴 기간을 충족하기 위해 긴 포지션을 열기. 아이디어는 여전히 두 이동 평균의 아이디어입니다. 백테스트 결과는 다음과 같습니다:이전 다섯 가지 전략을 소개함으로써 평균 라인 전략이 어떻게 진화하는지 볼 수 있습니다. 단일 이동 평균 전략은 반복적으로 활성화하기가 쉽습니다. 필터링 조건을 증가시키는 것이 필요합니다. 다른 조건은 다른 전략을 생성하지만 이동 평균 전략의 성격은 변하지 않았습니다. 짧은 기간은 단기 트렌드를 나타냅니다. 긴 기간은 장기 기간 트렌드를 나타냅니다. 교차는 트렌드에 돌파구를 나타냅니다.

이러한 전략을 예로 들면 독자들이 자신의 이동 평균 개선에 쉽게 영감을 줄 수 있다고 추정됩니다.