자동 거래 시스템: 장단점

트레이더와 투자자는 정확한 입출장 및 돈 관리 규칙을 컴퓨터가 거래를 실행하고 모니터링 할 수있는 자동화 거래 시스템으로 전환 할 수 있습니다. 전략 자동화의 가장 큰 매력 중 하나는 특정 기준이 충족되면 거래가 자동으로 배치되기 때문에 거래의 감정의 일부를 제거 할 수 있다는 것입니다.

이 기사 는 독자 들 에게 자동화 된 거래 시스템 의 장점 과 단점, 그리고 현실 에 관한 몇 가지 점 을 소개 하고 설명 합니다.

자동 거래 시스템 은 무엇 입니까?

자동 거래 시스템은 기계 거래 시스템, 알고리즘 거래, 자동 거래 또는 시스템 거래로도 불립니다. 거래자가 프로그래밍되면 컴퓨터를 통해 자동으로 실행 될 수있는 거래 입출입과 출출에 대한 특정 규칙을 설정 할 수 있습니다. 실제로 미국 증권 거래소에서 거래되는 주식의 약 75%는 자동 거래 시스템에서 발생합니다.

거래 입출입 규칙은 이동 평균 크로스오버와 같은 간단한 조건에 기초하거나 사용자의 거래 플랫폼에 특화된 프로그래밍 언어의 포괄적 인 이해를 요구하는 복잡한 전략이 될 수 있습니다. 또한 자격을 갖춘 프로그래머의 전문 지식을 기반으로 할 수 있습니다.

자동 거래 시스템은 일반적으로 직접 액세스 브로커와 연결된 소프트웨어의 사용을 요구하며, 모든 특정 규칙은 해당 플랫폼의 독점 언어로 작성되어야합니다. 예를 들어 트레이드 스테이션 플랫폼은 이지 랭귀지 프로그래밍 언어를 사용합니다. 다른 한편으로 NinjaTrader 플랫폼은 NinjaScript을 사용합니다. 아래 그림은 거래 세션 중에 세 개의 거래를 유발하는 자동화 전략의 예를 보여줍니다.

자동화된 전략이 적용된 ES 계약의 5분 차트

무역의 규칙의 정립

일부 거래 플랫폼에는 전략 구축 위저드가 있으며, 사용자가 일반적으로 사용할 수있는 기술 지표 목록에서 선택하여 자동으로 거래 할 수있는 규칙 집합을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 50 일 이동 평균이 특정 거래 도구의 5 분 차트에서 200 일 이동 평균을 넘으면 긴 거래가 입력 될 것이라고 설정할 수 있습니다. 사용자는 또한 주문의 종류 (예를 들어 시장 또는 제한) 를 입력하고 거래가 시작 될 때 (예를 들어, 바의 종료 또는 다음 바의 오픈) 또는 플랫폼의 기본 입력을 사용할 수 있습니다.

그러나 많은 거래자는 자신의 사용자 지정 지표와 전략을 프로그래밍하거나 시스템을 개발하기 위해 프로그래머와 긴밀히 협력하는 것을 선택합니다. 이것은 일반적으로 플랫폼 마법사를 사용하는 것보다 더 많은 노력을 필요로하지만 훨씬 더 높은 수준의 유연성을 허용하며 결과가 더 보람있게 될 수 있습니다. 거래 세계에서 다른 것과 마찬가지로 불행히도 성공을 보장하는 완벽한 투자 전략은 없습니다.

규칙이 확립되면 컴퓨터는 거래 전략의 사양에 따라 구매 또는 판매 기회를 찾기 위해 시장을 모니터링 할 수 있습니다. 특정 규칙에 따라 거래가 입력되면 보호 스톱 손실, 트레일링 스톱 및 수익 목표에 대한 모든 주문이 자동으로 생성됩니다. 빠르게 움직이는 시장에서이 즉각적인 주문 입력은 거래자가 상대로 움직일 경우 작은 손실과 재앙적 손실 사이의 차이를 의미 할 수 있습니다.

자동 거래 시스템의 장점

컴퓨터가 거래 기회를 위해 시장을 모니터링하고 거래를 실행하는 데는 다음과 같은 장점이 있습니다.

• 감정 최소화. 자동 거래 시스템은 거래 과정 전반에 걸쳐 감정을 최소화합니다. 감정을 통제함으로써 거래자는 일반적으로 계획에 충실하는 것을 더 쉽게 할 수 있습니다. 거래 규칙이 충족되면 거래 주문이 자동으로 실행되기 때문에 거래자는 트레이드를 주저하거나 의문을 제기 할 수 없습니다. 트리거를 당기는 것을 두려워하는 트레이더를 돕는 것 외에도 자동 거래는 인식되는 모든 기회에서 과잉 거래에 유치하는 사람들을 억제 할 수 있습니다.

• 백테스팅. 백테스팅은 아이디어의 실행 가능성을 결정하기 위해 역사적인 시장 데이터에 거래 규칙을 적용합니다. 자동 거래 시스템을 설계할 때 모든 규칙은 해석의 여지가없는 절대적이어야합니다. 컴퓨터는 추측을 할 수 없으며 정확히 무엇을해야하는지 알려야합니다. 거래자는 이러한 정확한 규칙 집합을 가지고 실시간 거래에서 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 역사적 데이터에 테스트 할 수 있습니다. 신중한 백테스팅은 거래자가 거래 아이디어를 평가하고 정밀하게 조정하고 시스템의 기대치를 결정 할 수 있습니다. 즉, 거래자가 리스크 단위 당 평균적으로 이길 수 있는 금액 (또는 잃을 수 있습니다).

• 규율을 유지하는. 거래 규칙이 설정되고 거래 실행이 자동으로 수행되기 때문에 변동적인 시장에서도 규율이 유지됩니다. 손실을 감수하거나 거래에서 조금 더 많은 수익을 창출하려는 욕망과 같은 감정적 인 요인으로 인해 규율이 종종 손실됩니다. 자동 거래는 거래 계획이 정확하게 따르기 때문에 규율이 유지되도록 돕습니다. 또한, 조종사 오류는 최소화됩니다. 예를 들어, 100 주식을 구매하는 명령은 1,000 주식을 판매하는 명령으로 잘못 입력되지 않습니다.

• 일관성을 달성. 거래에서 가장 큰 과제 중 하나는 거래를 계획하고 계획을 거래하는 것입니다. 거래 계획이 수익성이있을 가능성이 있다고 하더라도 규칙을 무시하는 거래자는 시스템이 가질 수있는 모든 기대를 변화시키고 있습니다. 100%의 시간을 이길 수있는 거래 계획이 없습니다. 결국 손실은 게임의 일부입니다. 그러나 손실은 심리적으로 충격적 일 수 있습니다. 따라서 두 개 또는 세 번의 손실 트레이드를 연속으로 가진 거래자는 다음 거래를 건너뛰기로 결정할 수 있습니다. 이 다음 거래가 승자가 될 경우 거래자는 이미 시스템의 모든 기대를 파괴했습니다. 자동 거래 시스템은 거래자가 계획에 따라 일관성을 달성 할 수 있습니다.

• 오더 엔트리 속도를 향상시킵니다. 컴퓨터가 시장 조건의 변화에 즉시 반응하기 때문에 자동화 시스템은 거래 기준이 충족되는 즉시 주문을 생성 할 수 있습니다. 몇 초 전에 거래에 들어가거나 종료하면 거래의 결과에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 포지션이 입력되면 보호 스톱 손실 및 수익 목표 등 다른 모든 주문이 자동으로 생성됩니다. 시장은 빠르게 움직일 수 있으며 거래가 수익 목표에 도달하거나 주문이 입력되기 전에 스톱 손실 수준을 통과하는 것이 demoralizing입니다. 자동화 된 거래 시스템은이 일이 일어나지 않도록합니다.

• 다양한 거래. 자동 거래 시스템은 사용자가 여러 계정 또는 다양한 전략을 동시에 거래 할 수 있습니다. 이것은 손실 포지션에 대한 헤지를 만들면서 다양한 도구에 위험을 분산 할 수있는 잠재력을 가지고 있습니다. 인간이 달성하는 것이 믿을 수 없을 정도로 어려운 것은 밀리 초 안에 컴퓨터에 의해 효율적으로 실행됩니다. 컴퓨터는 다양한 시장에서 거래 기회를 스캔하고 주문을 생성하고 거래를 모니터링 할 수 있습니다.

자동 거래 시스템 의 단점 과 현실

자동화 된 거래 시스템 은 많은 장점 을 가지고 있지만, 거래자 들 이 알아야 할 몇 가지 단점 과 현실 이 있다.

• 기계적 오류. 자동 거래의 이론은 간단하게 보입니다: 소프트웨어를 설정하고 규칙을 프로그래밍하고 거래를 지켜보십시오. 실제로 자동 거래는 복잡한 거래 방법이지만 무실하지 않습니다. 거래 플랫폼에 따라 거래 주문은 서버가 아닌 컴퓨터에 거주 할 수 있습니다. 즉 인터넷 연결이 손실되면 주문이 시장에 전송되지 않을 수 있습니다. 전략에 의해 생성 된 "이론적 거래"와 실제 거래로 전환하는 주문 입력 플랫폼 구성 요소 사이에 오차가있을 수 있습니다. 대부분의 거래자는 자동 거래 시스템을 사용할 때 학습 곡선을 기대해야하며 일반적으로 프로세스가 정제 될 때까지 작은 거래 크기로 시작하는 것이 좋습니다.

• 모니터링. 컴퓨터를 켜고 하루를 보내기는 좋지만 자동 거래 시스템은 모니터링이 필요합니다. 이는 연결 문제, 전력 손실 또는 컴퓨터 충돌 및 시스템 이상과 같은 기술 장애의 잠재력 때문입니다. 자동 거래 시스템이 오류가 발생하거나 오류가 발생하거나 오류가 발생할 수 있습니다. 시스템이 모니터링되면 이러한 이벤트가 신속하게 확인되고 해결 될 수 있습니다.

• 과도한 최적화. 자동화 거래 시스템에 특이하지는 않지만, 백테스팅 기술을 사용하는 거래자는 종이에 훌륭하게 보이지만 라이브 시장에서 끔찍한 성과를 낼 수있는 시스템을 만들 수 있습니다. 과도한 최적화는 라이브 거래에서 신뢰할 수없는 거래 계획을 생성하는 과도한 곡선 적합성을 의미합니다. 예를 들어, 테스트 된 역사적 데이터에서 예외적인 결과를 달성하기 위해 전략을 조정 할 수 있습니다. 거래자는 때때로 잘못된 것으로 거래 계획이 100%의 수익성 거래에 가깝거나 실행 가능한 계획이 될 수 없어야한다고 가정합니다. 따라서 매개 변수를 조정하여 라이브 시장에 적용되면 완전히 실패하는 거의 완벽한 계획을 만들 수 있습니다.

사기 를 피하라

당신이 선호하는 시스템을 검색하는 동안, 기억하십시오: 그것이 너무 좋다고 들리더라도, 그것은 아마도 그렇습니다. 많은 사기들이 있습니다. 일부 시스템은 낮은 가격에 높은 수익을 약속합니다. 그렇다면 시스템이 합법적이거나 가짜인지 어떻게 알 수 있습니까? 다음은 몇 가지 기본 팁입니다:

• 거래 계좌에 돈을 지불하거나 예금하기 전에 지불해야 할 모든 것을 신중하게 조사하고 항상 질문을하십시오. 그렇지 않으면 결국 돈을 잃을 수 있습니다.

• 조사하고 해당 시스템에 대해 모든 것을 알고 있는지 확인하고 약속하기 전에 약관을 읽어주십시오

• 읽어볼 수 있는 평가가 있나요? 평가를 위해 제3자 사이트나 금융 규제 사이트까지 확인하십시오.

• 이 시스템은 시험 기간을 제공합니까? 많은 사기 사이트는 시험 기간을 제공하지 않습니다.

서버 기반 자동화

트레이더들은 서버 기반 거래 플랫폼을 통해 자동화 된 거래 시스템을 실행할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다. 이러한 플랫폼은 종종 상인들이 자신의 시스템을 설계하거나 서버 기반 플랫폼에서 기존 시스템을 호스팅할 수 있도록 상업적 전략을 판매합니다. 수수료에 따라 자동화 된 거래 시스템은 모든 주문이 서버에 거주하며 거래를 스캔, 실행 및 모니터링 할 수 있습니다. 이것은 종종 잠재적으로 더 빠르고 신뢰할 수있는 주문 항목으로 이어집니다.

자동화 하기 전 에 알아야 할 것

"자동화"라는 단어가 작업을 더 단순하게 하는 것처럼 보일 수도 있지만, 이러한 시스템을 사용하기 전에 반드시 명심해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

자동화 된 거래 시스템을 사용해야 하는지를 스스로 물어보십시오. 확실히 돈을 벌 것이라는 약속이 있지만 생각보다 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 수동으로 거래하는 것이 더 낫습니까? 결국, 이러한 거래 시스템은 복잡 할 수 있으며 경험이 없다면 손실 될 수 있습니다.

당신이 무엇을하고 있는지 알고 시스템의 틈틈을 이해하도록하십시오. 이것은 더 복잡한 거래 전략으로 전환하기 전에 목표와 전략을 단순하게 유지하는 것을 의미합니다.

그리고 기억하십시오. 모든 접근 방식이 동일하지 않습니다. 당신은 당신이 선호하는 전략, 당신이 그것을 적용하고 싶은 곳과 당신이 당신의 개인적인 상황에 맞게 얼마나 조정하고 싶은지 알아내야합니다. 물론, 모든 것은 최종 목표와 함께합니다.

결론

자동 거래 시스템은 다양한 이유로 호소적이지만, 신중하게 실행된 거래를 대체하는 것으로 간주되어서는 안됩니다. 기술 장애가 발생할 수 있으며, 이러한 시스템에는 모니터링이 필요합니다. 서버 기반 플랫폼은 기계적 장애의 위험을 최소화하려는 거래자에게 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 자동 거래 시스템을 사용하기로 결정하기 전에 약간의 거래 경험과 지식을 가져야한다는 것을 기억하십시오.