1, 첫 번째 부분은 트렌드 거래입니다. 트렌드 트레이딩이라고 불리는 것은 가격이 트렌드 방식으로 진화한다는 것입니다. 우리는 시장이 트렌드가 있다는 것을 알고 있지만 트렌드가 언제 발생하는지 알 수 없습니다. 우리는 가격을 지속적으로 추적하고 지불 비용을 지속적으로 시도하는 방법을 통해 중간 이상의 트렌드를 추적합니다. 트렌드가 발생하면 내 거래 시스템은 그 추세를 따라갑니다. 가장 긴 단자는 6 월을 가져 왔습니다. 즉 전체 중간 트렌드를 가져야합니다. 전체 시장의 중위 이상의 추세를 추구하고, 그것의 주요 설계 방식은 여기에 있습니다. 여기서 나는 기본적으로 시장 분석의 세 가지 기본 원칙을 모두 설명했습니다. 저는 여러분이 투자 관련 책을 읽어야 한다고 생각합니다. 시장 분석의 세 가지 기본 원칙을 기억할 수 있는지 모르겠습니다.
1, 첫 번째 가격은 모든 것을 포함합니다. 즉, 시장은 모든 것을 포함합니다.
두 번째, 가격이 트렌드 방식으로 진화한다는 것은 시장이 트렌드를 인정하는 것입니다.
세 번째, 역사는 반복될 것이다. 다양한 역사적 자료와 역사적 그래프는 미래 시간에 걸쳐 끊임없이 변화한다. 자료와 그래프는 근본적인 이론적으로 변하지 않는 인간의 반응이기 때문에 역사는 반복되고 반복된다.
이 세 가지 기본 원칙은 기술 분석의 기본 조건이며, 저는 또한 그것들을 제 체계에 포함합니다.
2, 두 번째 부분은 포메이션 투자입니다. 이 개념은 모든 품종을 동일시하는 것이 아니라 거래되는 품종일 뿐이다. 나에게는 어떤 품종도 친밀하지 않고, 단지 하나의 상징이다. 각 품종 사이의 변동이 크거나 크지 않더라도, 나는 편견이나 차별을 두지 않는다. 내가 방금 언급한 몇 가지 질문에 순차적으로 대답했는데, 작은 품종은 그것을 어떻게 잡을 것인가에 관한 것입니다. 트렌드 트레이딩은 큰 어려움을 겪었고, 작년에 내가 가장 잘 버는 것은 밀이었다. 강밀은 매우 작은 품종이며 일반 투자자가 무시하는 것을 선택한다. 그러나 강밀은 작년에 매우 비슷한 중장기 하향 추세와 같은 물결이 나타났지만 많은 사람들이 관심을 기울이지 않았다. 만약 당신이 포괄 투자자라면. 당신은 전략적 거래자라면, 당신은 강밀에 자금의 일부를 분배하고 있다면, 당신은 반드시 관심을 기울여야합니다. 당신은 주관적으로 무작위적으로 품종을 선택하고, 나는 판단의 성분이 많다고 생각합니다. 판단은 양면 칼이며, 한 번 잘못되면 당신에게 무궁무진한 피해를 줄 수 있다. 조합투자의 중요한 장점은 추세가 불투명할 때 종목들 사이에서 지역적으로 다른 방향으로 움직일 수 있다는 것이다. 따라서 추세가 불투명할 때 내 지분은 몇 개의 빈자 또는 여러 개의 멀티 헤드 상태가 나타날 수 있기 때문에 전체 권익의 상승과 상승에 큰 영향을 줄 수 있다.
3 제 시스템의 특징 첫째, 이 시스템은 8년 동안 운영되었고, 그 기간은 비교적 길었고, 쇠시장, 곰시장, 평온한 시장은 기본적으로 모두 경험했다. 그럼 이제 이 수익은 내가 여전히 괜찮다고 생각하는지 보자. 물론 권익 비교는 의미가 없으며, 강중력자가 더 강하고, 확실히 누군가 나보다 더 나은 시스템을 운영한 8년 동안 기본적으로 순조로운 전환을 실현하고 긍정적 인 수익을 달성 할 수 있습니다. 두 번째 특징은 시스템 내의 모든 것이 양적이라는 것입니다. 나는 모든 거래 요소를 양적, 오픈, 평형, 중지, 포지션으로 만들었습니다. 나는 모든 단계를 규칙화하여 그 조건이 충족되는 한, 치료가 가능한 한 명확하게 만들었습니다. 이 혜택은 감정이 당신에게 부정적인 영향을 미치지 않도록하고 복잡한 시장에서 순조롭게 작동 할 수 있도록합니다. 지속적인 끈기는 매우 의미있는 일입니다. 세번째, 이 거래 시스템의 충격 비용은 높지 않으며, 충격 비용은 자신의 입장과 입장에 대한 가격에 대한 영향을 의미합니다. 나는 장기 구조의 거래를하고 있으며, 일반적으로 가장 짧은 거래 시간은 20일 이상입니다. 따라서 가격의 포인트에 대해 그다지 중요하지 않습니다. 계정 10 분 일찍 또는 얼마나 많은 시간이 들어간지는 중요하지 않습니다. 가격 선택의 여지가 더 넓고, 비교적 큰 자금에 적합하며, 어떤 자금 구덩이도 없습니다. 거래 규칙은 두 가지 결제 거래 절차에 대한 수수료와 마찬가지로 민감하지 않습니다. 거래 횟수가 적고, 오류를 허용하는 것이 좋습니다. 넷째, 함축된 위험은 상대적으로 작다. 왜냐하면 성과의 획득은 포지션에 의해 이루어지지 않기 때문에, 우리는 현재 거슬러 올라가는 평균 사용률이 30%에 불과하다는 것을 발견했습니다. 포지션 규모는 크지 않아서 상대적으로 위험을 줄일 수 있습니다. 사실, 리스크 관리에 대한 좋은 방법은 실제로 없습니다. 이 시스템의 약점은 완벽한 시스템이 존재하지 않는다는 것입니다.
저는 여기 있는 경험이 많은 투자자들이 보셨듯이, 트렌드를 하는 것은 아주 멋지고, 오스파일 기간은 정말 어렵다고 생각합니다. 트렌드를 체계화하는 거래의 가장 큰 어려움은 오스파일 시장입니다. 이것은 또한 우리 업계에서 가장 큰 도전입니다. 오스파일 시장, 즉 평평한 시장이라고 불리는 시장은 어떻게 처리됩니까? 솔직히 말해서, 시장이 오스파일 시장에 들어가면, 제 시스템은 지속적으로 비용을 지불하고 손실을 지불합니다. 그리고 시간적 관점에서, 손실 시간은 이익 시간보다 더 많을 것입니다. 즉, 쾌적한 이익 시간은 상대적으로 짧게 변하고 고통스러운 손실 시간은 길어집니다. 대부분의 시간은 오스파일 속에서 보내집니다.
현재 몇몇 디자이너들은 추세와 변동을 분리하여 추세가 시장에 따라가는 방법을 취하는 것을 생각하며, 시장은 낮은 가격에 높은 가격에 올리고, 두 단계 모두 돈을 벌고 있다. 최적화와 최적화를 추구하고, 완벽하려고 노력하는 것은 불가능하다고 생각합니다. 만약 당신이 두 형태를 구별하고, 다른 거래 시스템을 사용하여 돈을 벌 수 있다면, 당신은 확실히 프린터일 것입니다. 당신은 안정적이기 때문에 당신의 돈이 더 큰 것을 돌릴 것입니다. 두 시기를 구별하여 돈을 벌면, 당신의 자본의 누적 규모는 확실히 국가 은행보다 커질 것입니다. 당신은 서서히 미국 연방은행보다 커질 것입니다. 그리고 어떤 국제 대기업보다 커질 것입니다.
(좋아요! 더 이상 망상하지 마세요!) 수익률이 엄청나게 높기 때문에, 10%의 수익률은 10배의 57배입니다. 당신이 작은 자금으로 이 완벽한 프린터를 찾으면 당신은 세상에서 가장 부유한 사람이 될 것입니다. 그래서 세계에는 완벽한 것이 없습니다. 만약 당신이 여러 가지 매개 변수로 시스템을 최적화하려는 경우, 그것은 먼저 연속성이 불일치로 이어집니다. 단계 A에서는 이 매개 변수를 사용하고, 단계 B에서는 다른 매개 변수를 사용합니다.
그래서 제가 방금 이야기 한 복합투자의 중요성은 방금 불황스러운 시장에서 완전히 나타났습니다.
이 시스템의 약점을 알아차린 후, 많은 예방 조치를 취할 수 있습니다. 그래서 좋은 결과가 있습니다: 나는 20 퍼센트 이상의 인출을 한 적이 없으며 최대 인출은 17.5%에 불과합니다.
첫 번째 자금 사용률은 항상 약 30%에 달합니다.
두 번째 거래는 올리지 않습니다. 제 거래는 올리지 않습니다. 일부 거래자가 점진적 지점에서 지점을 깨고 다시 올리는 것을 좋아하는 것과 달리 안전과 안정성을 유지하기 위해 올리지 않습니다.
세 번째는 복합투자이며, 그것은 오브실런스 시장 중에서도 예방적 위험 역할을 할 수 있습니다. 오브실런스 시장에서 상품의 지역적 차이와 움직임은 가장 뚜렷합니다. 실제로 시스템적 위험이 발생했을 때 일반적으로 상품에 대해 기본적으로 동일하게 떨어집니다. 그러나 오브실런스 기간에는 각 품종에 따라 다양합니다. 예를 들어, 전년 솜은 갑자기 시장의 물결을 끌어내었고 다른 품종은 아무 것도 없었습니다. 따라서 여러 품종 복합이 위험을 줄이는 역할을 할 수 있다고 말할 수 있습니다. 안정화 될 때만 거래를 계속하는 데 자신감을 가질 수 있습니다. 거래의 양적 실행력은 매우 중요합니다. 불안정하고 장기적으로 변동성이 큰 상태라면 확실히 거래를 잘하지 않습니다.
4 그리고 마지막으로 실행에 관한 문제입니다. 솔직히 말해서, 이렇게 오랜 시간 동안 앉아서 완전히 실행하는 것은 나 자신을 위해서도 할 수 없습니다. 왜냐하면 나는 또한 인간이고 감정적으로 영향을 받을 수 있기 때문입니다. 거래는 매우 어렵습니다. 내 실행률은 70% 이상입니다. 그러나 제가 언급한 것처럼, 이 거래 시스템은 기본적으로 60% 이상의 실행률만 있으면 수익을 얻을 수 있습니다. 7%는 기본적으로 비교적 만족스러운 수익을 얻을 수 있습니다. 100%에 도달하는 것은 매우 높습니다. 특히 5개의 연속 손실 후, 당신의 여섯 번째 단위는 그렇게 일관되지 않습니다.
베일러 연구소에서