ATR 지표의 적용

ATR 기술 지표, 금, 외환 지표 실제 변동 범위 평균 ((ATR) 는 우수한 거래 시스템 설계자의 필수 도구이며, 기술 지표의 진정한 말이라고 할 수 있습니다. 모든 시스템 거래자는 ATR과 많은 유용한 기능에 익숙해야합니다. 많은 응용 프로그램은 다음과 같습니다: 매개 변수 설정, 출시, 중지, 수익, 심지어 자본 관리에서 매우 가치있는 보조 도구입니다.

• ### ATR은 어떻게 계산되는가? 아래에서 간단하게 설명하겠습니다. 그리고 ATR을 이용해서 거래 시스템을 설계하는 방법도 설명하겠습니다.

실제 변동의 평균값을 계산하는 방법 변동폭: 단일 K 선형의 최고점과 최저점 사이의 거리. 실제 변동폭: 다음의 3가지 변동폭의 최대값

• 1. 그 날의 최고점과 최저점 사이의 거리

• 2. 전날의 종점 가격과 그날의 최고 가격 사이의 거리, 또는

• 1. 전날의 종점 가격과 그날의 최저 가격 사이의 거리 당일 K선 도표에 틈이 생기면, 실제 진동폭과 단일 K선 진동폭은 다르다. 실제 변동폭의 평균값은 실제 변동폭의 평균값이다. ATR이 근기간의 변동성을 반영하기 위해, 단기간의 ATR을 사용할 수 있다; ATR이 장기간의 변동성을 반영하기 위해, 20에서 50개의 K선 또는 더 많은 것을 사용할 수 있다.

• ATR의 특징과 장점

ATR은 시장의 가격 움직임을 평가하는 일반적인 지표이며, 진정한 적응 지표입니다. 아래의 예는 이러한 특징의 중요성을 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 옥수수의 2일 동안의 평균 가격 변동률을 계산해 봅시다. 예를 들어, 500달러입니다. 예인 계약의 평균 가격 변동률은 2,000달러 또는 그 이상일 수 있습니다. 만약 우리가 거래 체계를 구축하고 옥수수나 예인에 대해 적절한 스톱 레벨을 설정한다면, 우리는 그 두 가지의 스톱 레벨이 다르다는 것을 보게 될 것입니다. 왜냐하면 그 두 가지의 변동성이 다르기 때문입니다. 그러나, 우리는 위 예에서, 옥수수 2 일 동안의 실제 변동의 평균값 (ATR) 이 \(500이고, 일본 달러의 2 일 동안의 실제 변동의 평균값 (ATR) 이 \)2,000이라고 가정해 볼 수 있습니다. 만약 우리가 스톱 로드 수평선을 1.5배의 ATR (즉, ATR로 표현된 스톱 로드 레벨) 로 설정한다면, 우리는 두 시장에서 동일한 기준을 사용할 수 있습니다. 이제 시장 조건이 바뀌었고, 옥수수가 크게 변동하여 2일 동안 1,000달러를 움직였다고 가정하자. 그리고 일본화폐가 매우 평온해져서 2일 동안 1,000달러만 움직였다. 만약 우리가 예전의 미국화폐로 표시된 스톱레이스 레벨을 사용한다면, 즉 옥수수의 스톱레이스 레벨이 여전히 750달러로 설정되어 있고, 일본화폐의 스톱레이스 레벨이 여전히 3000달러로 설정되어 있다면, 이제 옥수수의 스톱레이스 레벨이 너무 가깝고, 일본화폐의 스톱레이스 레벨은 너무 멀리 설정되어 있다. 그러나, ATR의 한 배로 표시된 스톱레이스 레벨은 시장의 변화에 적응할 수 있다. 1.5배의 ATR의 스톱레이스 레벨은 옥수수와 일본화폐의 스톱레이스 레벨을 1500달러로 자동으로 조정한다. ATR의 스톱레이스 레벨은 시장의 변화에 적응할 수 있으며, 기존의 스톱레이스 레벨은 변하지 않으며, 새로운 스톱레이스 표준은 기존의 스톱레이스 표준과 동일하다. ATR은 시장의 변동성을 나타내는 지표로서의 보편성과 적응성의 사용 가치가 결코 과대하지 않습니다. ATR은 견고한 거래 시스템을 구축하는 데 매우 가치 있습니다 (즉, 거래 시스템은 미래에 똑같이 효과적일 수 있습니다) 그리고 그들은 여러 시장에 적용 할 수 있습니다. ATR을 사용하면 옥수 시장에 적용되는 것을 설계 할 수 있습니다.

포지션 관리: 더 오래 살 수 있다 포지션 관리에서 평균 실제 파도 (ATR) 지표의 사용은 이미 소개되었다. 그러나, ATR 지표는 현대 기술 분석과 재무 관리에서, 그 역할은 결코 여기에 국한되지 않는다.

만약 독자가 평균 실제 파장이 무엇인지 알지 못한다면, 다시 한 번 간단하게 소개해 드리겠습니다. 이 ATR을 계산하려면 먼저 실제 파장을 계산해야 합니다. 실제 파장은 다음 세 가지 값 중 가장 큰 값입니다:

• 1) 현재 거래일 최고 가격과 최저 가격 사이의 파동

• 2) 이전 거래일 종점 가격과 그 거래일 최고 가격 사이의 파동

• 1. 이전 거래일 종점 가격과 그 거래일 최저 가격 사이의 파동 실제 파장을 가진 후, 한 기간의 평균값을 사용하여 ATR을 계산할 수 있다. 얼마나 오래 계산할 것인가에 관해서는, 다른 사용자의 습관이 다르며, 10, 20일 또는 65일이 있다.

• 1단계: 재정을 합리적으로 분배하는 것

짧은 라인 거래를 할 때, 많은 투자자들이 동시에 2개 또는 그 이상의 주식을 보유한다. 여러 주식 사이에 자금을 어떻게 분배하는가? 균등한 방식은 대부분의 사람들이 선택하는 방법이다. 동시에 주식 A와 주식 B를 구입할 준비가되면, 손에 100만 달러의 자금이 있다면, 둘 다 5만 달러를 구입한다. 이 같은 알고리즘은 간단하지만, 중요한 문제가 있습니다. 서로 다른 주식의 성격이 다릅니다. 어떤 것은 매우 활발한 변동이 많고, 어떤 것은 종종 파동이 더 작습니다. 두 종류의 주식을 동일한 자금으로 구입하면, 활발한 주식의 손실과 이익은 상대적으로 활동적이지 않은 주식보다 더 많습니다. 이 문제를 해결하기 위해, ATR을 사용하여 자금을 배분할 수 있습니다. 모든 자금의 일정한 비율이 어떤 주식의 1 ATR의 변동에 대응하도록 하면, 이 문제는 해결됩니다. 예컨대, 위증 50ETF는 목요일 ATR이 0.152 달러로, 마감 가격의 4.08%에 해당합니다. 반면, 중신증권은 목요일 ATR이 4.741 달러로, 마감 가격의 6.69%에 해당합니다.

• ### 기발한 사용 2: 동적 조정 중지

버핏과 같은 절대 가치 투자자가 아니라면, 투자자에게는 손실을 설정하는 것이 매우 중요합니다. 10%의 손실은 11%의 이익 만이 필요하며, 20%의 손실은 25%의 이익 만이 필요하며, 50%의 손실은 100%의 이익 만이 필요합니다. 고정 비율을 쓰면 손해 줄이기는 쉽지만, 문제는 앞서 언급한 주식적 차이이다. 상장 50ETF와 같은 변동이 적은 품종과 중계증권과 같은 변동이 큰 품종이 8%를 손해 줄이기로 선택하는 것은 명백히 그다지 합리적이지 않다. 이 경우 ATR은 유용하다. ATR을 사용하여 스톱로스를 설정하는 것은 매우 간단합니다. 일반적으로 기준 가격을 선택하고 한 계수 조정 후 ATR을 빼는 것입니다. 예를 들어, 일부 투자자는 전날의 종결 가격을 선택하는 것을 좋아합니다. 또, 중신 증권 목요일 폐장 후 예로, 어떤 투자자가 그것의 후시장에 대한 좋은 준비가 금요일 구매를 위해, ATR을 동시에 사용할 수 있습니다. ATR을 사용하여 목요일의 폐장 가격을 70.85 유안으로 기준으로 할 수 있습니다. 투자자는 목요일의 폐장 가격을 70.85 유안으로 기준으로 할 수 있습니다. 만약 사랑하는 사람이 빨리 나가면, 0.8 × ATR, 즉 0.8 × 4.741 = 3.768 유안을 빼면, 중신 증권이 5.3% 이상 떨어지면, 가격이 67.08 유안 아래로 떨어지면, 손실을 멈출 수 있습니다.

• ### 세번째, 역동적으로 위치를 조정합니다.

ATR을 이용하여 출자자금을 설정하는 투자자의 경우, ATR의 또 다른 효과는 포지션을 동적으로 조정할 수 있다. 예컨대, 이전 사례에서 1 백만 달러의 자본은 1%의 자본 = 1ATR의 변동에 따라 총 65,700개의 주식을 상장 50ETF로 구입했다. 경험이 많은 투자자들은 장기 청산이 종종 큰 방향의 징조라는 것을 알고 있습니다. 만약 하향이라면, 투자자가 ATR에 따라 상쇄를 설정했기 때문에 상쇄 손실은 2ATR로 설정되지만, 주식 수는 증가했지만, ATR의 상쇄 손실의 실제 비율이 작아지므로 손실의 총액은 여전히 변하지 않고, 1% = 1ATR에 따라 상쇄 손실은 총 자본의 2%입니다. 그러나 상향 방향이라면, 뒤쪽에 추가된 포지션은 투자자에게 추가 수익을 가져다 주며, 포지션의 수익성을 더욱 강화 할 수 있습니다.