절차적 거래에서 슬라이드 포인트가 발생하는 이유

절차적 거래에서 슬라이드 포인트가 발생하는 이유

우선 프로그래밍 거래의 슬라이드 포인트가 무엇인지 말씀드리겠습니다. 제가 프로그래밍 거래의 슬라이드 포인트라고 생각하는 것은, 당신이 기대하는 가격과 실제 거래 가격의 차이점입니다. 슬라이드 포인트를 계산하는 공식은 슬라이드 포인트=시장 틱 레벨 변동 속도* 네트워크 지연 시간이라고 할 수 있습니다.

• 시장은 항상 변동적이기 때문에 시장이 슬라이드를 생성하는 이유는 아닙니다. 그러나 역사 회전 및 모형 디스크에서는 네트워크 지연 시간이 없기 때문에 슬라이드가 발생하지 않습니다. (하지만 시장은 여전히 변동적이지만 슬라이드가 없습니다.)

• 위의 계산 공식에 따르면, 시장의 변동은 당신이 통제할 수 없지만, 네트워크 지연 시간은 당신이 제어 할 수 있습니다. 확실히 알아야 할 것은, 당신이 컴퓨터에서 보는 시장은 재생이 아니라 라이브 스트리밍이며, 이 시장에서 나오는 명령에 따라 프로그램이 실행되기 위해 중간 시간이 필요합니다. 따라서 시장의 변동 속도가 높고 네트워크의 지연이 심각하면 점 점유점 영향이 증가합니다. 이 영향은 실제로 작은 주기 거래 수준에 심지어颠覆적인 결과를 초래할 수 있습니다.

• 슬라이드 포인트의 영향을 피하기 위해 다음 세 가지 방법을 취할 수 있습니다:

  • 1 절차적 거래의 수준을 높여

    프로그램화 거래의 과정에서, 큰 사이클의 거래 레벨은, 그 평균 이윤수와 손실점수가 작은 거래 레벨보다 반드시 크다. 만약 큰 사이클의 모델이 평균 이윤 50점, 평균 손실 30점, 그리고 작은 사이클의 모델이 평균 이윤 5점, 평균 손실 3점이라면, 역사 리모델링과 모형판에서는 큰 차이가 보이지 않지만, 모두 안정적인 이윤을 얻을 수 있는 모델이지만, 판에서는 완전히 다를 것이다. 전자는 슬라이드 포인트의 규모와 평균 이윤손실 수가 하나의 수치가 아니기 때문에 후자에 비해 더 효과적이어야 한다.

  • 2 절차적 거래 과정에서 네트워크 지연을 줄입니다.

    모든 방법을 사용해서 프로그래밍 트랜잭션 서버에 연결하는 가장 빠른 방법을 찾아서 네트워크 지연을 줄이십시오.

  • 3 특정 시장의 급격한 변동 시점을 피합니다.

    예를 들어, 비농에 대해, 나는 완전히 회피하는 방식을 취하고, 데이터가 발표되기 전에 15 분 전에 모든 거래를 정리한다. 시장의 변동 속도는 당신이 통제 할 수 없지만, 당신은 숨을 수 있습니다. 비농에 대한 발표 시간은, 초에 정확하게, 이 시점에서 보유하지 마십시오. 그 슬라이드 포인트는 더 크고 당신에게 아무런 영향을 미치지 않습니다.

    전체적으로, 2, 3은 계산 공식의 두 배수를 조정하여 프로그래밍 트레이드의 슬라이드 포인트를 줄이거나 회피하는 방법이며, 방법 1은 실제로 슬라이드 포인트를 줄이지 않고, 단지 슬라이드 포인트의 영향을 줄여서 당신의 수익률 곡선을 영향을 미치지 않는 효과를 만듭니다. 마지막으로, 프로그래밍 트레이드의 슬라이드 포인트는 때때로 당신의 수익을 증가시킬 수 있습니다.

    예를 들어, 역행 방식의 하락표, 고정점수의 정지표, 슬라이드는 당신의 친구이다. 두 개 이상의 거래 호스트를 가지고 있을 때, 모든 하락표와 평화 포지션을 분리해야 한다. 만약 슬라이드가 당신에게 유리하다면, 이 명령들은 느린 네트워크 호스트에 맡겨져, 만약 슬라이드가 당신에게 불리하다면, 이 명령들을 빠른 네트워크 호스트에 분할하여 처리해야 한다.

거래자는 어떻게 슬라이드 포인트를 피할 수 있습니까?

모든 거래자는 주식, 외환 또는 선물에 거래하든 상관없이 슬라이드 포인트를 피할 수 없습니다. 슬라이드 포인트는 고객이 예상하는 거래 가격과 실제 거래 가격의 불일치입니다. 주식 거래가 있다고 가정하고, 당신은 시가표에 대해 49.37달러의 가격을 예상했다. 그러나 거래 환경이 변했기 때문에 당신의 제안이 뒤늦게 올랐을 수도 있고, 결국 당신은 49.40달러의 가격을 얻었다. 이 0.03달러의 가격 차이는 당신의 지점이었다.

• 주문 유형 및 슬라이드점

  슬라이드는 시장 가격 목록에서 가장 많이 나타납니다. 시장 가격 목록은 입장에 입장을 설정하거나 보유한 위치를 결제 할 수 있습니다. 따라서, 슬라이드는 출입시에도 나타날 수 있습니다.

  쌍방향 슬라이드점을 피하기 위해, 거래자는 또한 한계 주문을 선택한다. 한계 주문은 특정 가격 또는 더 나은 가격에 거래할 때만 거래한다. 이것은 한계 주문과 시장 가격의 차이이기도 하다. 한계 주문은 슬라이드를 효과적으로 피할 수 있으며, 경우에 따라 도움이 된다. 다른 종류의 주문은 다른 거래 시나리오에서 시장 가격 또는 한계 주문과 관련이 있다.

• 진입

  한정표와 단속표는 일반적으로 입장을 만들기 위해 사용된다. 이 시점에는 아직 어떤 지점이 없기 때문에 언제든지 입장을 할 수 있다. 기대되는 가격을 얻을 수 없다면 거래를 하지 않을 수 있다. 때로는 한정표는 잠재적인 수익 기회를 놓친 것을 의미하지만 동시에 거래에 과도하게 투입되는 것을 피한다.

  시가표는 언제든 거래할 수 있지만, 시가표는 회전점을 가져와 거래가 예상보다 더 떨어질 수 있습니다.

  이상적으로 거래에 대한 계획을 세우는 데는 제한 가격 또는 중지 손실 제한 가격을 사용해야 한다. 그러나 일부 거래 전략은 시장 가격으로 빠르게 변하는 시장에 접근해야 한다. 이 경우, 거래 계획을 세우는 것이 유리하다.

• 평평한 경기

  이 때 당신은 이미 거래에 있고, 자금은 거래 상황과 밀접하게 연관되어 있으며, 당신은 출입하기 전보다 통제할 수 있는 요소가 적다. 당신의 이익은 시장이 친절한지 여부에 달려있다. 따라서 거래자는 일반적으로 시장 가격 단위 또는 제한 가격 단위를 사용하기로 결정합니다.

  만약 거래가 당신에게 유리하다면, 목표 가격에 한계 가격을 설정하십시오. 거래자가 구매 가격을 $49.40로 설정하고 목표 판매 가격을 $49.80로 설정한다고 가정합니다. 한계 가격은 거래가 $49.80에 도달할 때만 거래가 완료되는 것을 보장합니다.

  거래가 이미 불리한 상태라면, 스톱-러지 명령이 촉발되면 시장 가격 명령이 된다. 이것은 당신이 적시에 손실 거래에서 벗어날 수 있게 한다. 스톱-러지 제한 명령은 당신이 예상한 가격에서만 촉발되지만, 가격이 점점 불리한 상태가 되고, 당신이 지정된 가격에 적시에 출입하지 않으면, 당신의 손실은 계속 증가할 뿐이다. 이 경우, 슬라이드를 받아들이는 것이 지속적인 손실보다 낫다.

• 가장 큰 슬라이드 포인트는 언제일까요?

  가장 큰 슬라이드는 일반적으로 중요한 위험 사건과 함께 발생합니다. 하루내 거래자는 미국 연방 중앙은행의 이자 결정이나 비농산물 데이터와 같은 중요한 위험 사건의 시간에 거래를 피해야 합니다. 급격한 시장 변동은 유혹적이지만 예상 가격을 얻는 것은 어려워집니다. 만약 당신이 지금 거래 중이라면 중요한 슬라이드 위험에 직면할 수 있습니다.

  가장 불행한 것은 갑작스러운 뉴스 또는 발표로 인한 중대한 슬라이드점이다. 사실 중요한 뉴스 이벤트에서 거래를하지 않으면 대부분의 경우 스톱 손실을 사용하면 슬라이드 문제를 피하는 것이 좋습니다. 그러나 갑작스러운 상황이 발생하면 손실이 점차 확대되는 것을 눈물을 흘릴 수 있습니다. 이러한 슬라이드는 피할 수 없습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 거래 위험을 관리하는 것이 여전히 중요합니다.

  슬라이드 포인트는 투입 청산시장에서 더 쉽게 발생하며, 투입 청산시장은 시장 변동을 더 쉽게 확대하여 슬라이드 포인트를 확장시킵니다. 주식, 선물 및 외환 통화 쌍의 유동성이 비교적 풍부하여 슬라이드 발생을 효과적으로 줄일 수 있습니다. 런던과 뉴욕의 오픈 타임 거래 외환이 있다면 대부분의 통화 쌍의 유동성이 충분하고 슬라이드 포인트는 적습니다.

• 마지막 말

  어떤 브로커도 슬라이드 포인트 현상이 발생하는 것을 완전히 피할 수 없으며, 그것은 점 지각 수수료와 마찬가지로 거래의 비용 중 하나입니다. 때때로 이것은 지불해야 할 비용이지만 항상 그렇지 않습니다. 가능한 경우 한정 가격 단장 거래를 사용하여 수익성있는 거래를 종료 할 때 한정 가격 단장을 사용합니다.

  일부 거래자는 슬라이드를 피하기 위해 스톱 손실 명령을 적용하지 않습니다. 극단적인 시장에서 당신은 나쁜 가격으로 거래 할 수 있지만, 이 경우 당신은 스톱 손실 시장을 사용하든 말든 최종 거래 가격이 나쁜 것일 수 있습니다. 당신의 위험을 제어하고, 중대한 위험 사건이 발생하면 거래를하지 마십시오.

위 기사는 신바라 블로그와 위크소프트의 공개 사이트:汇商媒体에서 가져온 것입니다.