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ATR은 주식에서 최근 20일 동안의 평균 변동 규모이다. 대부분의 시장 소프트웨어에서는 다음과 같은 간단한 사용자 정의 수식을 사용할 수 있습니다: TR:MAX ((MAX(((HIGH-LOW), ABS ((REF(CLOSE,1) -HIGH)), ABS ((REF(CLOSE,1) -LOW));
ATR:EMA(TR,20);
주식 매출액은 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.
한 번 구매한 주식 수 = 계좌의 1%/ATR
예를 들어: 계좌 자본이 50만원, 15원 주식 중 20일 평균 변동 규모가 0.6원인 경우, 매입 주식 수 = 500만*1%/0.6=8333주식, 전체적으로 8,300주식이다. 15원으로 구매하면 지분은 24.9%이며, 평균 변동 규모가 0.45원인 경우 11,100주식을 구매할 수 있으며, 지분은 33.3%이며, 평균 변동 규모가 1원인 경우, 5000주식만 구매하고, 지점은 15%이다.
포지션의 계산 공식은:CW:CLOSE/ATR*100%
국내 주식 시장의 변동성이 성숙한 시장보다 훨씬 강하기 때문에, 단일 포지션은 일반적으로 10%와 20% 사이에 있기 때문에, 계정 규모와 매매시 유동성을 고려하지 않고, 5-7개의 주식이 가득 차 있습니다.
소액 계좌 (<50만원) 에 대해서는 3개의 주식이 충분하며, 포지션은 규칙에 따라 점진적으로 증가할 수 있다. 해수욕 거래의 단일 주식 제한은 4개 단위, 즉 4*CW이다.
계좌 자금 규모 조정
계정이 10%의 손실을 입는 때마다 해파리는 초기 순위까지 20%로 계정을 축소한다. 또 10%의 손실을 입는 경우, 20%의 계정 규모를 축소한다. 이와 같이. 반대로 10%의 이익이 발생하면 20% 이상의 자금을 추가할 수 없다.
해파리는 두 가지 관련 시스템을 사용하여 주식을 선택하며, 이 두 가지 시스템은 모두 돈치안의 채널 브레이크아웃 시스템 (Donchian¡ ̄s channel breakout system) 에 기반합니다.
해파리들은 서로 다른 하지만 관련된 두 가지 시스템 법칙을 깨고, 우리는 이 두 시스템을 시스템 1과 시스템 2라고 부릅니다. 우리는 자신의 뜻에 따라 어떤 시스템으로 순액을 할당할지를 완전히 결정할 수 있습니다. 우리 중 일부는 시스템 2를 선택하여 모든 순액을 거래합니다. 어떤 사람들은 순액의 50%를 각각 시스템 1을 선택하고, 50%는 시스템 2를 선택하며, 다른 사람들은 다른 조합을 선택합니다.
파이는 항상 그 날의 파업이 발생했을 때 거래를 수행하며, 매일의 종료 또는 다음 날의 오픈을 기다리지 않습니다. 파업의 경우, 시장이 파업의 가격을 초과하면 파이는 오픈을 통해 주식을 구입합니다.
만약 지난 파업이 수익을 가져온 거래라면, 시스템 1의 파업 입시 신호는 무시된다. 참고: 이 문제를 검사하기 위해, 지난 파업은 어떤 상품에 대한 가장 최근의 파업으로 간주되며, 그 파업이 실제로 받아들여졌는지 여부와 관계없이, 또는 이 법칙에 의해 무시된다. 만약 파업이 유리한 10일 전에 시장에서 나가고, 파업일 이후의 가격이 2ATR로 떨어지면, 이 파업은 실패한 파업으로 간주된다. 이 모든 것은 마지막 돌파구의 방향은 이 법칙에 상관없다. 따라서, 손실의 여러 돌파구는 다음의 새로운 돌파구를 유효한 돌파구로 간주하게 한다. 이 모든 것은 그러나 시스템 1의 진출 브레이크가 이전 거래가 이미 수익을 올렸기 때문에 방치되는 경우, 주요 변동을 놓치지 않기 위해 55일 브레이크 때 진출할 수 있습니다. 이러한 55일 브레이크는 자동 보험 브레이크 포인트 (Failsafe Breakout point) 로 간주됩니다.
해파리는 브레이크를 할 때 단 1 유닛의 지위를 설정하고, 브레이크를 한 후 1/2 ATR (즉, ATR의 1/2) 의 간격으로 지위를 증가시킵니다. 이러한 1/2 ATR의 간격은 이전 명령의 실제 거래 가격에 기반합니다. 따라서, 초기 브레이크 명령이 1/2 ATR을 감소시킨 경우, 1/2 ATR의 감소를 설명하기 위해 새로운 명령은 브레이크 후 1 ATR 더하기 정상적인 1/2 ATR의 단위 증가 간격입니다. [중고] 최대 허가 단위 수에 도달하기 전까지는 모두 옳습니다. 시장의 변동이 급격하면 하루 동안 최대 4 단위까지 증가 할 수 있습니다.
어떤 주식은 최근 20일 동안 최고가격이 15원, 최근 20일간 평균 일일 변동이 0.7원, 계정자금은 50만원 (空仓) 이다. 그러면 주가가 15원을 돌파할 때 7000개를 구매한다. 계산 공식은 500만*0.01/0.7, 아래로整), 첫 구매가격이 15.05원을 가정한다. 그 후 가격 상승당 0.35원 (ATR 0.7의 절반) 즉 15.4, 15.75, 16.1시에 각각 7000개를 구매하여 총 28000개를 구매한다.
海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。
가격 변동의 1ATR은 계좌의 순액의 1%를 나타내고 있기 때문에, 위험을 허용하는 최대 2%의 스톱 손실은 가격 변동의 2ATR이다.
전체 포지션의 위험을 최소화하기 위해, 추가 유닛을 추가하면 앞 유닛의 스톱 손실이 1/2ATR로 증가한다. 이것은 일반적으로 모든 포지션의 스톱 손실이 가장 최근에 증가한 유닛의 2ATR에 설정된다는 것을 의미합니다. 그러나 후 유닛이 시장 변동으로 인해 너무 빨리 "스키드"를 일으키는 경우 또는 오프닝 오프닝으로 인해 더 큰 간격으로 설정되는 경우 스톱 손실은 다릅니다.
해파리는 더 나은 수익을 가져올 수 있는 대안적 스톱손실 전략을 가르쳤지만, 더 많은 손실을 발생시켜 수익률을 낮출 수 있기 때문에 이 전략을 실행하기가 더 어려워졌다. 이 전략을 두 배의 손실 (the Whipsaw) 이라고 한다. [중고] 거래당 2%의 위험을 감수하는 것과는 달리, 스톱 손실은 계정 위험의 1/2ATR 또는 1/2%로 설정된다. 만약 어떤 단위가 스톱 손실이 발생하고 시장이 원래의 구매 가격으로 돌아온다면, 그 단위는 다시 설정된다. 일부 해파리들은 이 방법을 사용하여 거래하며 좋은 결과를 얻었다. [중고] 이중손실은 새로운 단위를 추가할 때 기존 단위의 손해를 변경할 필요가 없다는 추가적인 장점이 있습니다. 왜냐하면 최대 4 단위에서 전체 위험은 2%를 넘지 않기 때문입니다.
시스템 외매: 현재 가격은 10일 최저 가격이다. 만약 가격이 10일 돌파점까지 떨어지면 모든 주식이 빠져나간다. [중고] 시스템 이차 시장: 현재 가격은 20일 최저 가격이다. 가격이 20일 돌파로 떨어지면 모든 주식이 빠져 나간다.
이 글은 Faruto의 블로그에서 가져온 것입니다.