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각 전략은 최대 자금 용량을 계산하는 방법이 다르다. 리모델링과 변동이 있는 상태는 일반적으로 자금 용량을 판단하기에 충분하지 않다.

디지털 화폐를 마케팅 전략으로 사용하는 예를 들어보겠습니다.

예를 들어, 만약 당신이 시장에서 거래하는 전략을 가지고 있고, 어떤 거래소에서 BTC/USD 거래 쌍을 실행한다면, 매일의 수익률은 약 2천분의 1 정도가 될 것입니다. 당신은 계속 자금을 늘리고, 어느 정도 증가할 때, 수익률이 떨어지기 시작합니다. 예를 들어, 당신은 2백만에서 3백만으로 증가하고, 수익률은 더 이상 2천분의 1 정도가 되지 않습니다.

또 다른 관점으로, 전략적 용량은 100%의 자금 활용률을 유지할 수 있는 상황으로 볼 수 있다. 자금 활용률이 100%를 유지할 수 없을 때 전략적 용량 한계에 도달한다.

자, 그럼, 우리가 어떻게 그 수익률을 작은 오차로 예측할 수 있을까요? 여기서는 시가전략을 하는 모델을 분석해야 합니다. 우리는 그것이 단순한 스파트넷 전략이라고 가정합니다. 그의 모델은 각 가격의 다음 가격을 현재 가격에 비해 50%의 상승 확률과 하락 확률로 가정합니다. 따라서 그것은 현재의 가격보다 약간 더 높은 가격과 현재 가격보다 약간 더 낮은 주문을 퍼뜨리고, 거래소의 수익을 먹고, 이 가격의 차이를 약간 더 높게 하는 행동을 합니다.

이 가설은 분명히 큰 변동이 있을 때 유효하지 않기 때문에 이 전략의 유효 기간은 짧은 기간 동안 큰 변동이 일어나지 않는 것으로 간주됩니다 (예를 들어, 현재 가격에 비해 하락한 가격, 5% 이상 유지될 수 있는 시간).

그리고 시장을 살펴보면, 이 거래 쌍의 큰 변동이 일어나지 않는 기간은 1시간에서 2일 정도라고 합니다.예를 들어, 이것은 전형적인 변동입니다.

이 가설을 살펴보면, 이 가설에 따르면, 매번 발행되는 매수와 매수편의 거래의 확률은 50%입니다. 즉, 거래가 이루어지지 않고 동결되는 경우의 확률도 50%입니다.

모든 자금이 동결되면 거래가 중단되고, 사용 가능한 자금이 부족합니다. 즉, 투입된 자금의 활용률이 100%에 도달합니다.

다시 말해, 우리는 통계적으로 큰 변동이 일어나지 않는 평균 기간을 계산할 수 있고, 한 금액의 평균 기간을 모두 동결시키는 것을 빼고 그 금액을 곱한 숫자를 얻을 수 있고, 대략적인 자본 용량을 추정할 수 있습니다.

예를 들어, 여러분이 계산을 한 후, $10,000를 발견하고, 여러분이 설정한 매개 변수에서, 때로는 5분 동안 완전히 얼어붙고, 때로는 30분 동안 완전히 얼어붙고, 여러분은 가장 높은 확률의 얼어붙는 시간을 10분 정도라고 계산합니다.

4시간 10분 10만 곱하면, 당신의 전략의 용량은 대략 24만 달러라고 추정됩니다.

이 추산 방식은 매우 우아합니다. 그리고 여러분은 아마 발견할 것입니다. 여기 여러분이 전략으로 사용하는 많은 매개 변수들이 변하면, 이 추산 방식의 오차가 커질 것입니다. 예를 들어, 여러분이 거래 당 얼마나 많은 금액을 설정하는지, 여기에 언급되지 않습니다. 만약 여러분이 한번에 5,000달러를 설정한다면, 1초에 여러분의 자금 활용률이 올 것입니다. 여러분은 매우 높은 기회를 예측합니다. 여러분이 한번에 몇 센트를 설정한다면, 며칠 후에 여러분의 자금 활용률이 100%도 되지 않을 것이라고 예상합니다. 따라서 여러분은 아마도 여러분이 전략적 용량을 달성했다고 결론을 내릴 것입니다.

이와 유사한 예측 방법들은 많은데, 전략과 시장의 관련 정보를 양적화하고, 관련 정보의 통계자료, 고정 전략의 다른 매개 변수에 따라 자본 사용률이 자본의 양에 따라 발생할 변화와 연관된 수치를 찾아내는 것, 예를 들어 문헌에서 찾는 것은 시간이다. 그리고 시장의 통계 정보를 사용하여 수량 관계를 찾아내어, 따라서 용량 상단을 반전시키는 것이다.

이 예제를 보면, 만약 정확도가 충분히 높다면, 다시 테스트를 통해 판단할 수 있을 것 같다고 생각할 수도 있습니다.

그러나 거래량 데이터를 고려할 때, 재측정은 시장의 얼음산 주문을 무시하여 예상 용량이 낮아집니다.

또는 재검토는 거래량을 고려하지 않고 단순히 가격에 따라 거래를 결정하는 것이므로 예측하는 전략적 용량이 매우 높습니다.