시간과 주기

시간과 주기

오늘 우리는 양적 투자에 관련된 시간과 주기에 대한 몇 가지 문제에 대해 이야기 할 것입니다. 앞서 설명한 내용에서 우리는 또한 양화된 데이터의 두 가지 종류가 있다고 기억해야 한다. 하나는 틱 데이터이고 다른 하나는 바 데이터이다. 바 데이터는 이해하기 쉽다. 그것은 K선에서 모양의 그래프에 포함된 최고, 최하위, 시작, 종료 등의 데이터이다. 바 데이터는 주기와 관련이 있다.

• 틱이란 무엇인가요?

  국내에서는, 틱 (tick) 은 단기간에 거래 흐름 데이터를 스냅샷으로 찍는 것을 의미한다. 틱 데이터는 또한 오픈 가격, 최고 가격, 최저 가격, 최신 가격, 거래량, 거래 금액 등의 필드를 포함하고 있다. 이 틱 데이터는 오픈 시점부터 시작되는 시간으로 계산된다. 이러한 틱 데이터는 더 빈번한 바 데이터로 이해될 수 있으며, 실제 주문 거래 상황을 반영하지 않으며, 인접한 틱과 틱 데이터 사이에 여러 거래 사건이 발생할 수 있다.

  실제 틱은 오더북의 모든 변화의 결과를 거래 가격 근처에서 스냅샷으로 기록하는 것으로, 거래 위탁 책에 가장 우수한 구매 및 판매 주문의 상태가 변경될 때마다 틱 데이터를 생성합니다. 여기서 상태 변경은 주문 수를 증가, 감소, 주문 가격, 주문 처리를 변경하는 것을 의미합니다.

• 바스 주기의 변형

  바스 데이터는 주기와 관련이 있기 때문에, 자연스럽게 짧은 주기의 바스를 긴 주기의 바스 데이터로 변환하는 문제가 발생합니다.

  우리는 일선과 주선으로 회전 변환 과정을 설명하고, 주선의 각 데이터 지표와 일선 지표의 관계는 다음과 같습니다.

  주파수 close = 이번 주 마지막 거래일 close

  주파수 열기] = 이번 주 마지막 거래일 열기

  주선의 high =max (이 주 모든 일선 high )

  주선의?? 로우?? = min (이 주 동안 모든 일선?? 로우??)

  원선의 volume = sum ((이 주 모든 일선의 volume )

  발명가들에 의해 측정된 바스 주기의 변환:

  변환_기록_주기기획자: jxc6698임의의 K선 주기를 변환합니다

• 시간주기 코딩

  이전 토론에서 우리는 모든 바 데이터들이 주기를 포함한다는 것을 알고 있기 때문에, 같은 시간이지만 다른 주기의 바 데이터를 어떻게 구분해야 하는지에 대한 문제가 발생한다. 우리는 같은 거래 품종이 다른 시간 주기의 데이터를 고유하게 할 수 있도록 시간 주기를 코딩하는 일반적인 방법이 필요합니다. 코딩 방법은 시간 + 주기 사용자 정의 id의 형태로 수행될 수 있습니다. 이 코딩 변환을 구현하는 것은 비교적 간단하며, 모든 사람들이 직접 연습 할 수 있습니다.

  시간 을 이용하면 몇 개의 시간 계통 기능을 쉽게 설정할 수 있다. 예를 들어, 얼마나 많은 시간 계통이 어떤 동작을 유발하는지, 또 새로운 주기 K 라인 데이터가 생성되는지 판단할 수 있다. 시간, 주기 사용에 대한 많은 기법들이 있으며, 전략을 작성하는 과정에서 이러한 경험을 요약할 필요가 있다.