다목적 트렌드 역행 전략

다목적 트렌드: 전략으로 돌아가는 것

• 1차, 다중 트렌드 리드포인트 전략의 이론적 설명

  • 다목적 트렌드란 무엇인가?

    멀티 헤드 트렌드를 이해하기 위해서는 먼저 평균 라인을 알아야 합니다. 평균 라인은 기간 동안 종료 가격의 합과 그 주기로 얻은 평균값을 의미합니다. 예를 들어 5 일 평균 라인 (MA5), 10 일 평균 라인 (MA10) 등.

    단기 중선운동은 자본 투표의 결과이며 투자자의 단기 투자 의도를 반영할 수 있다.

    트레인딩 트레인딩 주기는 짧고 긴 이동평균선에서 위에서 아래로 배치된 상태를 나타냅니다. 아래 그림과 같이. 트레인딩 트레인딩 아래에서는 주가가 상승하는 경향이 있습니다. 반대로 빈 헤드라고 하며 주가는 하락하는 경향이 있습니다.

    

  • 철수 지점:

    다중 트렌드 리드포인트 이론에 따르면: 다중 트렌드는 주식이 구매될 수 있는 판단 기준이며, 리드포인트는 주식이 구매될 시기를 가리킨다.

    리드오브 포인트 (retraction point) 는 다중 트렌드가 변하지 않는 상태에서 주가가 수익을 낸 후 라인 투자자가 만든 일시적인 주식 가격 조정으로 인해 일시적으로 떨어지는 것을 의미합니다. 다중 트렌드 이론에 따르면, 다중 트렌드가 계속 유지될 수 있다면 주식은 장기적으로 유동화됩니다.

    

• 두 번째, 전략의 정량화

  이 전략의 실제 동작에는 이 전략의 실용성과 수익성을 결정하는 구체적인 수량적인 세부사항이 있다.

  • 1, 정책의 파라미터 선택

    (1) 구매 시그널의 매개 변수:

    A 회귀점 매개 변수:

    주식 가격이 어느 정도 하락했을 때 구매가 더 안정적으로 수익을 얻을 수 있습니까? 예를 들어 5% 또는 10% 또는 하락점이 5 일간선, 10 일간선 등을 만질 때.

    B 다목적 트렌드일 T:

    다른 날의 숫자에 의해, 여러 개의 트렌드를 안정적으로 판단할 수 있습니다.

    또는 여러 가지 추세에 따라 주식을 구매하는 것을 선택 할 수 있습니까?

    (2) 판매 신호 (STOP SIGNAL 및 STOP STOP SIGNAL) 의 매개 변수:

    또한, 다중 탈퇴 전략은 반드시 수익을 보장할 수 없습니다. 특정 조건에서 설정하여 포지션 전환 신호를 생성하면 수익을 보장할 가능성이 높습니다.

    C 방울 중단점 변수:

    다른 종류의 스톱 손실 스톱 손실 신호를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 특정 비율의 스톱 손실 스톱 손실을 설정하거나 멀티 헤드 트렌드가 특정 변화가 발생했을 때 포지션을 변경할 수 있습니다. 다른 신호에 따라 다른 수익 상황을 얻을 수 있습니다.

    (3) 파라미터 최적화:

    다양한 매개 변수 조합을 사용하여 많은 거래를 시뮬레이션 할 수 있으며, 시뮬레이션 결과에 따라 역사 시장을 위해 더 잘 수행하는 매개 변수 조합을 조정 할 수 있습니다.

    물론, 주식 시장은 끊임없이 변화하고 있으며, 특정 역사 시장에 적용된 특정 매개 변수가 나중에 적용될 수 있다는 보장은 없습니다.

• 3., 모형 거래 전략의 실현

  • 1 데이터 준비

    A 주식 역사 일선 데이터 + 복권 요인 데이터.

  • 2 거래 전략과 매개 변수:

    (1) 리드오브 포인트 정의: 주식이 10일 평균 가격보다 낮은 개시 가격

    개시 가격 <10일 평균 가격 (폐시 가격)

    다목적 정의: 5일, 10일, 20일, 60일 평균선 순차적으로 감소

    5일 평균 가격> 10일 평균 가격> 20일 평균 가격> 60일 평균 가격

  • (2) 중단손실 및 중단금지 기준: 주식의 종료 가격과 구매 가격 사이의 손실이 10% 이상인 경우: abs (입수 가격 - 당일 개시 가격) / 구매 가격>10%의 경우, 중단손실 및 중단금지.

    abs ((개시 가격-입수 가격) /입수 가격> 10

  • 3 거래 과정

    (1) 거래 종료 날짜를 설정합니다.

    (2) 거래의 시작일, 상술한 주식 선택 전략에 따라, 당일 상장된 주식 중에서 20개의 주식을 선택하여, 개시 가격에 따라 각각 1000개의 주식을 매입하여 보유한다.

    (3) 다음 날부터 각 거래일을 시작하여 상장 가격에 판매하고 수익을 사용가능한 자금으로 판매하는 것을 가정하여 상장금리 기준에 따라 주식을 판매하고, 동시에 선택 주식 전략에 따라 일정량의 주식을 선택하고, 보유 대조에 따라 차이 부분 구매하여 보유 주식을 20개만 유지합니다.

    (6) 순환이 N일 후, 거래일 전체 수익/손실을 계산합니다.

    손익: (마지막 날 포지션 가치 - 첫 날 자본) / 첫 날 자본

• 3, 거래 결과를 모방합니다.

  시작 날짜:2014-01-02, 종료 날짜:2014-02-28

  자본금은 249800, 최종 자산은 278313이며 수익률은 11.41%로 동시대 深300 지수를 이겼습니다.

  그 결과:

  

• 네, 보완

  • 1~2개월의 데이터 테스트 결과는 반드시 보편적이지 않습니다.

  • 2. 새로운 주식, 폐지, ST에 의해 폐지되는 등 특별한 상황을 고려하지 않습니다.

  • 3. 근본적인 문제: 이 전략의 이론적 근거는 짧은 기간 시장이 감정에 의해 주도되고 가격 이외의 어떤 요소의 영향을 반영하지 않으며, 따라서 장기적으로 효과적이지 않다는 것이다.

• 5. 구현에 직면한 문제

  • 1, 매 거래일에 3000개 이상의 주식을 처리해야 하는 평균 라인은 계산량이 크다. 주기를 길게 연장하면 운영 시간이 길어진다.

그리고 이 프로젝트가 개발자 양성에 대한 도전을 할 수 있습니다.

양적 거래자에서 전송